CIRCULAR CONSAR 19-20, modificaciones y adiciones a las Reglas Generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la base de datos nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. |
Jueves 15 de Marzo de 2018 |
|
POLÍTICAS GENERALES DEL PROCESO |
En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:
1° ISIN, de no existir éste,
2° CUSIP o CINS, de no existir éste,
3° SEDOL.
Por lo menos se deberá reportar uno de los tres identificadores anteriores.
En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos el valor asignado por el proveedor de precios sin contraponerse a las observaciones de cada campo; de lo contrario se llenarán con un CERO y espacios en blanco.
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POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO |
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I. La transmisión del envió de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de una VPN (Red privada Virtual) para cada proveedor de precios.
II. Este formato de transmisión de información por proceso deberá ser enviado por el Proveedor de Precios contratado por cada Administradora.
III. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 16:00 a las 20:00 hrs.
IV. El nombre que deberá presentar el archivo a enviar por parte del proveedor a CONSAR se compone de lo siguiente;
|
No. |
TIPO DE DATO |
DESCRIPCIÓN |
|
1 |
8 Dígitos Numéricos |
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envió en que está transmitiendo el archivo en formato “AAAAMMDD”. |
|
2 |
2 Dígitos Alfanuméricos |
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = “VP” |
|
3 |
3 Dígitos Numéricos |
Los cuáles serán conforme a los primeros tres números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta, |
|
4 |
3 Dígitos Numéricos |
Los cuáles serán conforme a los tres últimos números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta, Constante = “000”. |
|
5 |
4 Dígitos Numéricos |
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número constante para este caso será, Constante = 0311. |
NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad VALMER estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:
Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo enviaron, solo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo:
A20060307_VP_003_000.0311
La Comisión emitirá un Estatus de Validación, que será recibido por los Proveedores de Precios.
V. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
|
TIPO DE ACCIÓN |
RUTA |
|
Envío Normal |
Definido en su VPN hacia E:(consarinfo) |
|
Recuperación de Acuse |
export/home/rec/VECTORH/TRANSMISION |
...
Anexo 97
Se deroga.
Anexo 111
|
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO |
|||
|
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene Información del desglose de los activos objeto de inversión operados por los mandatarios. |
|||
|
PERIODICIDAD DE ENVÍO |
PERÍODO DE RECEPCIÓN |
LONGITUD DEL REGISTRO |
HORARIO DE TRANSMISIÓN |
|
SEMANAL |
Desde el último día hábil de la semana anterior hasta el primer día hábil de la semana en curso. |
419 |
17:00 Hrs. del último día hábil de la semana previa hasta las 10:00 Hrs. del primer día hábil de la semana en curso. |
|
ENCABEZADO |
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “000” 1. |
|
2 |
Número de Registros |
|
N |
5 |
0 |
4 |
8 |
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado1. |
|
3 |
Tamaño del Registro |
|
N |
3 |
0 |
9 |
11 |
Número de caracteres por registro = Constante “419” 1. |
|
4 |
Tipo de Archivo |
|
N |
4 |
0 |
12 |
15 |
Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante “0330” 1. |
|
5 |
Tipo de Entidad |
|
N |
3 |
0 |
16 |
18 |
Se deberá anotar la “Clave del Tipo de Entidad” de la Siefore a nombre de la cual se reporta la información de acuerdo al “Catálogo de Tipos de Entidades” anexo1. |
|
6 |
Entidad |
|
N |
3 |
0 |
19 |
21 |
Se deberá anotar la “Clave de Entidad” de la Siefore a nombre de la cual se reporta la información de acuerdo al “Catálogo de Entidades” anexo1. |
|
7 |
Subtipo de Entidad |
|
N |
3 |
0 |
22 |
24 |
Se deberá anotar la “Clave del Subtipo de Entidad” de la Siefore a nombre de la cual se reporta la información de acuerdo al “Catálogo de Subtipo de Entidades”, anexos1. |
|
8 |
Fecha de Información |
|
F |
8 |
0 |
25 |
32 |
Fecha de operación que se reporta3. |
|
9 |
Espacios en blanco |
|
AN |
387 |
0 |
33 |
419 |
Vacíos5. |
![MCj03907040000[1]](2018_03_15_MAT_shcp3b_archivos/image005.gif){kind=small}
|
SUBENCABEZADO |
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “101” 1. |
|
2 |
Identificador Mandatario |
|
AN |
7 |
0 |
4 |
10 |
Se deberá reportar el nombre descriptivo del Mandatario que defina la Administradora. Deberá corresponder a la información que reporta la Siefore en el formato de transmisión 0300 “Detalle 3”4. |
|
3 |
Consecutivo Mandato |
|
AN |
7 |
0 |
11 |
17 |
Deberá ser un consecutivo que defina la Administradora, el cual se incrementará para cada mandato que se contrate con un mismo mandatario. Deberá corresponder a la información del campo “Serie” que reporta la Siefore en el formato de transmisión 0300 “Detalle 3”4. |
|
4 |
Clase de Inversión tercerizada |
|
AN |
10 |
0 |
18 |
27 |
Se deberá reportar el indicador de clase de activo sobre el que operará el mandato según el catálogo “Clase de Inversión tercerizada”. Deberá corresponder a la información que la Siefore reporta en el campo “Consecutivo” del formato de transmisión 0300 "Detalle 3”4. |
|
5 |
País del Mandatario |
|
N |
2 |
0 |
28 |
29 |
Se identificará el país de origen del mandatario conforme al catálogo de Países1. |
|
6 |
Fecha de Concertación del Mandato. |
|
F |
8 |
0 |
30 |
37 |
Reportar la fecha en que se pactó el mandato (Fecha de firma del contrato)3. |
|
7 |
Espacios en blanco |
|
AN |
382 |
0 |
38 |
419 |
Vacíos5. |
|
DETALLE(S) |
|
DETALLE 1: CARTERA DE VALORES. |
||||||||
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “301” 1. |
|
2 |
Tipo de Inversión |
|
N |
2 |
0 |
4 |
5 |
Se deberá anotar el identificador del tipo de inversión conforme al “Catálogo de Tipo de Inversión”1. |
|
3 |
Identificador del Instrumento del Mandato |
|
AN |
10 |
0 |
6 |
15 |
Se reportará un identificador el cual deberá ser único para cada posición de cada Mandato. Este identificador no se reutilizará por otra posición distinta por lo que no deberá repetirse en el resto de los detalles de este formato y deberá mantenerse sin cambios para cada posición a lo largo del tiempo 4. |
|
4 |
ISIN |
|
AN |
12 |
0 |
16 |
27 |
Se deberá anotar la clave del ISIN del activo en directo, colateral de la operación de reporto o valor en préstamo o garantía entregada reportada7. |
|
5 |
CUSIP O CINS |
|
AN |
9 |
0 |
28 |
36 |
Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS del activo en directo, colateral de la operación de reporto o valor en préstamo o garantía entregada reportada8. |
|
6 |
SEDOL |
|
AN |
7 |
0 |
37 |
43 |
Se deberá anotar la clave del SEDOL del activo en directo, colateral de la operación de reporto o valor en préstamo o garantía entregada reportada9. |
|
7 |
Ticker Bloomberg |
|
AN |
20 |
0 |
44 |
63 |
Se deberá anotar el Ticker que asigna Bloomberg al activo en directo, colateral de la operación de reporto o valor en préstamo o garantía entregada reportada en caso de que exista10. |
|
8 |
Ticker Reuters |
|
AN |
20 |
0 |
64 |
83 |
Se deberá anotar el Ticker que asigna Reuters al activo en directo, colateral de la operación de reporto o el valor en préstamo o garantía entregada reportada en caso de que exista11. |
|
9 |
Clase de Activo |
|
N |
2 |
0 |
84 |
85 |
Se deberá anotar el identificador de la clase de activo reportado según el “Catálogo de Clase de Activo de la Inversión Tercerizada”1. |
|
10 |
País de origen |
|
N |
2 |
0 |
86 |
87 |
Se deberá anotar el identificador del país donde se emitió el activo conforme al “Catálogo de Países”1. |
|
11 |
ID Emisor/Contraparte |
|
AN |
10 |
0 |
88 |
97 |
Los identificadores reportados en este campo se deberán definir en el “Detalle 4” del formato de transmisión 0331, en el campo denominado “ID Emisor/Contraparte”. En caso de reportar instrumentos de deuda, estructuras vinculadas a subyacentes o acciones se deberá anotar el identificador correspondiente al emisor del instrumento. En caso de reportar vehículos, se deberá anotar el identificador correspondiente al patrocinador del mismo. En el caso de reportar operaciones de reporto, préstamo de valores o garantías entregadas, se deberá anotar el identificador correspondiente a la contraparte 4. |
|
12 |
Primera Calificación |
|
N |
4 |
0 |
98 |
101 |
En caso de que se trate de un instrumento de deuda, se deberá anotar el identificador de la calificación mínima, conforme al “Catálogo de Calificaciones Homologadas”, emitida para el instrumento por alguna de las Agencias Calificadoras que se encuentran en el “Catálogo de Agencias Calificadoras”. Esta deberá estar de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. Llenar con ceros en otro caso 1. |
|
13 |
Segunda Calificación |
|
N |
4 |
0 |
102 |
105 |
En caso de que se trate de un instrumento de deuda, se deberá anotar el identificador de la segunda calificación más baja, conforme al “Catálogo de Calificaciones Homologadas”, emitida para el instrumento por alguna de las Agencias Calificadoras que se encuentran en el “Catálogo de Agencias Calificadoras”. Esta deberá estar de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. Llenar con ceros en otro caso 1. |
|
14 |
Primera Calificadora |
|
N |
2 |
0 |
106 |
107 |
En caso de que se trate de un instrumento de deuda, se deberá anotar el identificador de la Agencia Calificadora que asignó la calificación que se reporta en el campo “Primera Calificación” de acuerdo al “Catálogo de Agencias Calificadoras”. Llenar con ceros en otro caso1. |
|
15 |
Segunda calificadora |
|
N |
2 |
0 |
108 |
109 |
En caso de que se trate de un instrumento de deuda, se deberá anotar el identificador de la Agencia Calificadora que asignó la calificación que se reporta en el campo “Segunda Calificación” de acuerdo al “Catálogo de Agencias Calificadoras”. Llenar con ceros en otro caso1. |
|
16 |
Fecha de Emisión |
|
F |
8 |
0 |
110 |
117 |
En caso de que se reporten instrumentos de deuda o estructuras vinculadas a subyacentes se deberá indicar la fecha de emisión. En caso de que se reporten operaciones de reporto o préstamo de valores se deberá indicar la fecha de concertación de la operación. En otro caso indicar 19000101 3. |
|
17 |
Fecha de Vencimiento |
|
F |
8 |
0 |
118 |
125 |
En caso de que se reporten instrumentos de deuda o estructuras vinculadas a subyacentes indicar la fecha de vencimiento. En caso de que reporten operaciones de reporto y préstamo de valores indicar la fecha de vencimiento de las operaciones. En otro caso indicar 19000101 3. |
|
18 |
Plazo Cupón |
|
N |
4 |
0 |
126 |
129 |
En caso de tratarse de instrumentos de deuda con cupones, indicar el plazo del cupón en días. En otro caso llenar con ceros 1. |
|
19 |
Tasas o sobretasas |
|
N |
2 |
6 |
130 |
137 |
En caso de estar reportando instrumentos de deuda con cupones a tasa fija, se deberá indicar el nivel de la tasa cupón. En caso de estar reportando instrumentos de deuda con cupones flotantes se deberá indicar el nivel de la sobretasa del cupón. En caso de estar reportando operaciones de reporto, indicar la tasa pactada. Finalmente, en caso de estar reportando valores en préstamo, se deberá indicar la tasa premio pactada en la operación. En otro caso llenar con ceros 2. |
|
20 |
Divisa de Cotización |
|
N |
2 |
0 |
138 |
139 |
Se reportará el identificador de la divisa de cotización del activo según el “Catálogo de Divisas”1. |
|
21 |
Divisa de liquidación |
|
N |
2 |
0 |
140 |
141 |
Se anotará el identificador de la divisa de liquidación del instrumento o de la operación que se reporte, según el “Catálogo de Divisas”1. |
|
22 |
Cantidad de Títulos |
|
N |
12 |
0 |
142 |
153 |
Se deberá reportar el número de títulos o acciones que conforman la posición del Mandato1. |
|
23 |
Valor a Mercado |
|
N |
12 |
2 |
154 |
167 |
En este campo se deberá reportar el valor total a mercado de la posición en pesos mexicanos6. |
|
24 |
Valor Nominal |
|
N |
8 |
2 |
168 |
177 |
Para activos de deuda o estructuras vinculadas a subyacentes se indicará el Valor Nominal en la divisa de cotización del instrumento. En otro caso llenar con ceros2. |
|
25 |
Títulos en Circulación |
|
N |
8 |
0 |
178 |
185 |
En el caso de instrumentos de deuda y estructuras vinculadas a subyacentes, se deberá reportar el número de títulos que se encuentran en circulación en la fecha en que se reporta la información. En otro caso llenar con ceros 1. |
|
26 |
ID toma de exposición a Renta Variable o Mercancías |
|
AN |
10 |
0 |
186 |
195 |
Los identificadores de este campo deberán ser definidos en el “Detalle 1” del formato de transmisión 0331, en el campo “ID elemento de exposición a Renta Variable o Mercancías”. Para el caso de activos a través de los cuales se tome exposición a Renta Variable o Mercancías se deberá anotar lo siguiente: -En caso de tratarse de una acción, el identificador que se definió para la acción. -En el caso de vehículos que repliquen Índices, se deberá anotar el identificador del Índice que replica el vehículo. En otro caso dejar vacío4. |
|
27 |
Protección Inflacionaria |
|
N |
1 |
0 |
196 |
196 |
Se deberá anotar 1 si el o los flujos del instrumento están denominados en Unidades de Inversión (UDIs) o en moneda nacional cuyos intereses garanticen un rendimiento mayor o igual a la variación de las Unidades de Inversión (UDIs) o del índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), Se deberá anotar 0 en otro caso1. |
|
28 |
Indicador para cobertura de divisas |
|
N |
1 |
0 |
197 |
197 |
Se deberá anotar: - 1 en caso de que la posición forme parte de una estructura de cobertura de acuerdo a los términos que se establezcan con las Administradoras. - 0 en otro caso.1 |
|
29 |
Aviso de Recomposición |
|
N |
1 |
0 |
198 |
198 |
Este campo se utilizará para indicar el tipo de recomposición al que la posición será sometida en caso de que con la misma se incurra en algún tipo de violación al Régimen de Inversión conforme a las disposiciones y lineamientos emitidos por la Comisión. Se deberá indicar si la posición a la fecha de reporte de información no está sujeta a ningún tipo de recomposición, si se encuentra sujeta a un proceso de recomposición y se mantendrá la inversión de recursos en ella, o si se encuentra sujeta a un proceso de recomposición y se planea deshacer la posición. Para este fin, se deberá anotar el identificador correspondiente al estatus vigente de la posición reportada y que se define en el “Catálogo Aviso de Recomposición”1. |
|
30 |
Descriptivo |
|
AN |
100 |
0 |
199 |
298 |
Se deberá anotar una breve descripción del activo 4. |
|
31 |
Espacios vacíos |
|
AN |
121 |
0 |
299 |
419 |
Vacíos5. |
|
DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS). |
||||||||
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “302” 1. |
|
2 |
Identificador del Instrumento del Mandato |
|
AN |
10 |
0 |
4 |
13 |
Se reportará un identificador el cual deberá ser único para cada posición de cada Mandato. Este identificador no se reutilizará por otra posición distinta por lo que no deberá repetirse en el resto de los detalles de este formato y deberá mantenerse sin cambios para cada posición a lo largo del tiempo 4. |
|
3 |
ISIN |
|
AN |
12 |
0 |
14 |
25 |
Se deberá anotar la clave del ISIN del instrumento reportado7. |
|
4 |
CUSIP O CINS |
|
AN |
9 |
0 |
26 |
34 |
Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS del instrumento reportado8. |
|
5 |
SEDOL |
|
AN |
7 |
0 |
35 |
41 |
Se deberá anotar la clave del SEDOL del instrumento reportado9. |
|
6 |
Ticker Bloomberg |
|
AN |
20 |
0 |
42 |
61 |
Se deberá anotar el Ticker que asigna Bloomberg al instrumento reportado en caso de que exista10. |
|
7 |
Ticker Reuters |
|
AN |
20 |
0 |
62 |
81 |
Se deberá anotar el Ticker que asigna Reuters al instrumento reportado en caso de que exista11. |
|
8 |
Fecha de operación |
|
F |
8 |
0 |
82 |
89 |
Se deberá anotar la fecha de concertación de la operación3. |
|
9 |
Fecha de Vencimiento |
|
F |
8 |
0 |
90 |
97 |
Se deberá anotar la fecha de vencimiento del forward3. |
|
10 |
Tamaño del Contrato |
|
N |
14 |
2 |
98 |
113 |
Se deberá anotar el tamaño del contrato en valor absoluto y denominado en la divisa en que se pacte6. |
|
11 |
Número de Contratos |
|
N |
14 |
0 |
114 |
127 |
Se deberá anotar el número de contratos abiertos en valor absoluto1. |
|
12 |
Precio o Tasa Pactada |
|
N |
14 |
6 |
128 |
147 |
Se deberá anotar el precio o tasa al que se pactó la operación2. |
|
13 |
Plazo de Referencia |
|
N |
4 |
0 |
148 |
151 |
En caso de que el derivado tenga como subyacente un componente de renta fija, se deberá anotar el plazo en días de la tasa que se pactó o el plazo del cupón estándar del bono. En otro caso se deberá llenar con ceros1. |
|
14 |
Tipo de Operación |
|
N |
1 |
0 |
152 |
152 |
Anotar 1 si la posición es larga o 2 si la posición es corta1. |
|
15 |
Entrega Física o Diferenciales |
|
AN |
1 |
0 |
153 |
153 |
Se deberá anotar “F” cuando al vencimiento del contrato se realice una entrega física del subyacente, y “D” cuando el contrato se liquide por diferenciales, de acuerdo al “Catálogo de Tipo de Entrega”4. |
|
16 |
Clase de Activo |
|
N |
2 |
0 |
154 |
155 |
Se deberá anotar el identificador según el “Catálogo de Clase de Activo de la Inversión Tercerizada” correspondiente al subyacente1. |
|
17 |
Ticker Bloomberg Subyacente |
|
AN |
20 |
0 |
156 |
175 |
En caso de que exista, se deberá reportar el Ticker que asigna Bloomberg al Subyacente. En caso de que se tenga una canasta de subyacentes, reportar el Ticker que asigna Bloomberg al cheapest to deliver10. |
|
18 |
Ticker Reuters Subyacente |
|
AN |
20 |
0 |
176 |
195 |
En caso de que exista, se deberá reportar el Ticker que asigna Reuters al Subyacente. En caso de que se tenga una canasta de subyacentes, reportar el Ticker que asigna Reuters al cheapest to deliver 11. |
|
19 |
ID toma de exposición a Renta Variable o Mercancías |
|
AN |
10 |
0 |
196 |
205 |
Los identificadores de este campo deberán ser definidos en el “Detalle 1” del formato de transmisión 0331, en donde se reportarán en el campo “ID elemento de exposición a Renta Variable o Mercancías”. En caso de que a través del activo subyacente se tome exposición a Renta Variable o Mercancías se deberá anotar lo siguiente: -Si el subyacente es una acción o un índice, se deberá anotar el identificador definido para la acción o el índice según sea el caso. -Si el subyacente es un vehículo que replica índices, se deberá anotar el identificador correspondiente al índice que replica el vehículo. En otro caso dejar vacío4. |
|
20 |
Fecha de Vencimiento del Subyacente |
|
F |
8 |
0 |
206 |
213 |
Anotar la fecha de vencimiento del activo subyacente o del cheapest to deliver (en caso de tener una canasta de subyacentes) cuando exista. En otro caso indicar 190001013. |
|
21 |
ID Emisor/Contraparte |
|
AN |
10 |
0 |
214 |
223 |
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la contraparte de la operación. Estos identificadores se deberán definir en el “Detalle 4” del formato de transmisión 0331, en el campo “ID Emisor/Contraparte”4. |
|
22 |
ID Bolsa de Derivados |
|
AN |
10 |
0 |
224 |
233 |
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la Bolsa de Derivados a la que pertenece la cámara de compensación a través de la cual se llevará a cabo la liquidación del derivado en caso de que aplique, de otra manera dejar vacío. Estos identificadores se deberán definir en el “Detalle 4” del formato de transmisión 0331, en el campo “ID Emisor/Contraparte”4. |
|
23 |
Divisa de cotización del subyacente |
|
N |
2 |
0 |
234 |
235 |
Se deberá anotar el identificador de la divisa de cotización del subyacente o cheapest to deliver conforme al “Catálogo de Divisas”1. |
|
24 |
Divisa del tamaño del contrato |
|
N |
2 |
0 |
236 |
237 |
Se deberá anotar el identificador de la divisa asociada al tamaño de contrato, conforme al “Catálogo de Divisas”1. |
|
25 |
Divisa de Liquidación |
|
N |
2 |
0 |
238 |
239 |
Se deberá anotar el identificador de la divisa de liquidación al vencimiento del contrato si se liquida por diferenciales, o el identificador de la divisa en la que se encuentra denominado el subyacente si al vencimiento se realiza la entrega del mismo, según el “Catálogo de Divisas”1. |
|
26 |
Estructura de las Divisas del Precio o Tasa pactada |
|
AN |
6 |
0 |
240 |
245 |
En caso de que el forward tenga como subyacente algún tipo de cambio, se deberá anotar en las tres primeras posiciones el identificador denominado “Descripción” del “Catálogo de Divisas” correspondiente a la divisa sobre la que se tiene una posición corta y en las siguientes 3 posiciones el identificador del campo "Descripción” del “Catálogo de Divisas” correspondiente a la divisa sobre la que se tiene posición larga. En otro caso, solo se deberá anotar en las 3 primeras posiciones el identificador del campo "Descripción” del “Catálogo de Divisas” correspondiente a la divisa en la que está denominado el subyacente o el cheapest to deliver cuando aplique. Para este campo se deberá asumir siempre una posición larga sobre el derivado4. |
|
27 |
Valor a Mercado |
|
N |
12 |
2 |
246 |
259 |
En este campo se debe anotar el valor total a mercado de la posición que se reporta en pesos mexicanos6. |
|
28 |
Monto expuesto |
|
N |
12 |
2 |
260 |
273 |
En este campo se debe anotar la exposición delta de la posición que se reporta en pesos mexicanos2. |
|
29 |
Indicador para cobertura de divisas |
|
N |
1 |
0 |
274 |
274 |
Se deberá anotar: - 1 en caso de que la posición forme parte de una estructura de cobertura de acuerdo a los términos que se establezcan con las Administradoras. - 0 en otro caso.1 |
|
30 |
Descriptivo |
|
AN |
100 |
0 |
275 |
374 |
Se deberá anotar una breve descripción del activo. 4 |
|
31 |
Espacios en blanco |
|
AN |
45 |
0 |
375 |
419 |
Vacíos5. |
|
DETALLE 3: CONTIENE LA INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FUTUROS). |
||||||||
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “303” 1. |
|
2 |
Identificador del Instrumento del Mandato |
|
AN |
10 |
0 |
4 |
13 |
Se reportará un identificador el cual deberá ser único para cada posición de cada Mandato. Este identificador no se reutilizará por otra posición distinta por lo que no deberá repetirse en el resto de los detalles de este formato y deberá mantenerse sin cambios para cada posición a lo largo del tiempo 4. |
|
3 |
ISIN |
|
AN |
12 |
0 |
14 |
25 |
Se deberá anotar la clave del ISIN del instrumento que se reporta en caso de que exista7. |
|
4 |
CUSIP O CINS |
|
AN |
9 |
0 |
26 |
34 |
Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS del instrumento que se reporta en caso de que exista8. |
|
5 |
SEDOL |
|
AN |
7 |
0 |
35 |
41 |
Se deberá anotar la clave del SEDOL del instrumento que se reporta en caso de que exista9. |
|
6 |
Ticker Bloomberg |
|
AN |
20 |
0 |
42 |
61 |
Se deberá anotar el Ticker que Bloomberg asigna al instrumento que se reporta en caso de que exista10. |
|
7 |
Ticker Reuters |
|
AN |
20 |
0 |
62 |
81 |
Se deberá anotar el Ticker que Reuters asigna al instrumento que se reporta en caso de que exista11. |
|
8 |
Fecha de Operación |
|
F |
8 |
0 |
82 |
89 |
Se deberá anotar la fecha de la última operación concertada sobre el futuro3. |
|
9 |
Fecha de Vencimiento |
|
F |
8 |
0 |
90 |
97 |
Se deberá anotar la fecha de vencimiento del futuro3. |
|
10 |
Tamaño del Contrato |
|
N |
14 |
2 |
98 |
113 |
Se deberá anotar el tamaño del contrato en valor absoluto y en la divisa en que se pacte2. |
|
11 |
Número de Contratos |
|
N |
14 |
0 |
114 |
127 |
Se deberá anotar el número de contratos abiertos en valor absoluto1. |
|
12 |
Precio o Tasa Pactada |
|
N |
14 |
6 |
128 |
147 |
Se deberá anotar el precio o tasa al que se pactó la operación2. |
|
13 |
Plazo de Referencia |
|
N |
4 |
0 |
148 |
151 |
En caso de que el derivado tenga como subyacente un componente de renta fija, se deberá anotar el plazo en días de la tasa que se pactó o el plazo del cupón estándar del bono. En otro caso se deberá llenar con ceros1. |
|
14 |
Tipo de Operación |
|
N |
1 |
0 |
152 |
152 |
Anotar 1 si la posición es larga o 2 si la posición es corta1. |
|
15 |
Entrega Física o Diferenciales |
|
AN |
1 |
0 |
153 |
153 |
Se deberá anotar “F” cuando al vencimiento del contrato se realice una entrega física del subyacente, y “D” cuando el contrato se liquide por diferenciales, de acuerdo al “Catálogo de Tipo de Entrega”4. |
|
16 |
Clase de Activo |
|
N |
2 |
0 |
154 |
155 |
Se deberá anotar el identificador según el “Catálogo de Clase de Activo de la Inversión Tercerizada” correspondiente al subyacente1. |
|
17 |
Ticker Bloomberg Subyacente |
|
AN |
20 |
0 |
156 |
175 |
En caso de que exista, se deberá reportar el Ticker que asigna Bloomberg al Subyacente. En caso de que se tenga una canasta de subyacentes, reportar el Ticker que asigna Bloomberg al cheapest to deliver10. |
|
18 |
Ticker Reuters Subyacente |
|
AN |
20 |
0 |
176 |
195 |
En caso de que exista, se deberá reportar el Ticker que asigna Reuters al Subyacente. En caso de que se tenga una canasta de subyacentes, reportar el Ticker que asigna Reuters al cheapest to deliver 11. |
|
19 |
ID toma de exposición a Renta Variable o Mercancías |
|
AN |
10 |
0 |
196 |
205 |
Los identificadores de este campo deberán ser definidos en el “Detalle 1” del formato de transmisión 0331, en donde se reportarán en el campo “ID elemento de exposición a Renta Variable o Mercancías”. En caso de que a través del activo subyacente se tome exposición a Renta Variable o Mercancías se deberá anotar lo siguiente: -Si el subyacente es una acción o un índice, se deberá anotar el identificador definido para la acción o el índice según sea el caso. -Si el subyacente es un vehículo que replica índices, se deberá anotar el identificador correspondiente al índice que replica el vehículo. En otro caso dejar vacío4. |
|
20 |
Fecha de Vencimiento del Subyacente |
|
F |
8 |
0 |
206 |
213 |
Anotar la fecha de vencimiento del activo subyacente o del cheapest to deliver (en caso de tener una canasta de subyacentes) cuando exista. En otro caso indicar 190001013. |
|
21 |
ID Bolsa de Derivados |
|
AN |
8 |
0 |
214 |
221 |
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la Bolsa de Derivados en la cual fue adquirida la posición. Estos identificadores se deberán definir en el “Detalle 4” del formato de transmisión 0331, en el campo “ID Emisor/Contraparte”4. |
|
22 |
Divisa de cotización del subyacente |
|
N |
2 |
0 |
222 |
223 |
Se deberá anotar el identificador de la divisa de cotización del subyacente o cheapest to deliver conforme al “Catálogo de Divisas”1. |
|
23 |
Divisa del tamaño del contrato |
|
N |
2 |
0 |
224 |
225 |
Se deberá anotar el identificador de la divisa asociada al tamaño de contrato, conforme al “Catálogo de Divisas”1. |
|
24 |
Divisa de Liquidación |
|
N |
2 |
0 |
226 |
227 |
Se deberá anotar el identificador de la divisa de liquidación diaria del contrato según el “Catálogo de Divisas”1. |
|
25 |
Estructura de las Divisas del Precio o Tasa pactada |
|
AN |
6 |
0 |
228 |
233 |
En caso de que el futuro tenga como subyacente algún tipo de cambio, se deberá anotar en las tres primeras posiciones el identificador denominado “Descripción” del “Catálogo de Divisas” correspondiente a la divisa sobre la que se tiene una posición corta y en las siguientes 3 posiciones el identificador del campo "Descripción” del “Catálogo de Divisas” correspondiente a la divisa sobre la que se tiene posición larga. En otro caso, solo se deberá anotar en las 3 primeras posiciones el identificador del campo "Descripción” del “Catálogo de Divisas” correspondiente a la divisa en la que está denominado el subyacente o el cheapest to deliver cuando aplique. Para este campo se deberá asumir siempre una posición larga sobre el derivado4. |
|
26 |
Valor a Mercado |
|
N |
12 |
2 |
234 |
247 |
En este campo se debe anotar el valor total a mercado de la posición que se reporta en pesos mexicanos6. |
|
27 |
Monto expuesto |
|
N |
12 |
2 |
248 |
261 |
En este campo se debe anotar la exposición delta de la posición que se reporta en pesos mexicanos2. |
|
28 |
Indicador para cobertura de divisas |
|
N |
1 |
0 |
262 |
262 |
Se deberá anotar: - 1 en caso de que la posición forme parte de una estructura de cobertura de acuerdo a los términos que se establezcan con las Administradoras. - 0 en otro caso.1 |
|
29 |
Descriptivo |
|
AN |
100 |
0 |
263 |
362 |
Se deberá anotar una breve descripción del activo. 4 |
|
30 |
Espacios en blanco |
|
AN |
57 |
0 |
363 |
419 |
Vacíos5. |
|
DETALLE 4 CONTIENE LA INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES) |
||||||||
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “304” 1. |
|
2 |
Identificador del Instrumento del Mandato |
|
AN |
10 |
0 |
4 |
13 |
Se reportará un identificador el cual deberá ser único para cada posición de cada Mandato. Este identificador no se reutilizará por otra posición distinta por lo que no deberá repetirse en el resto de los detalles de este formato y deberá mantenerse sin cambios para cada posición a lo largo del tiempo 4. |
|
3 |
ISIN |
|
AN |
12 |
0 |
14 |
25 |
Se deberá anotar la clave del ISIN del instrumento que se reporta en caso de que exista7. |
|
4 |
CUSIP O CINS |
|
AN |
9 |
0 |
26 |
34 |
Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS del instrumento que se reporta en caso de que exista8. |
|
5 |
SEDOL |
|
AN |
7 |
0 |
35 |
41 |
Se deberá anotar la clave del SEDOL del instrumento que se reporta en caso de que exista9. |
|
6 |
Ticker Bloomberg |
|
AN |
20 |
0 |
42 |
61 |
Se deberá anotar el Ticker que Bloomberg asigna al instrumento que se reporta en caso de que exista10. |
|
7 |
Ticker Reuters |
|
AN |
20 |
0 |
62 |
81 |
Se deberá anotar el Ticker que Reuters asigna al instrumento que se reporta en caso de que exista11. |
|
8 |
Fecha de Operación |
|
F |
8 |
0 |
82 |
89 |
En caso de reportar derivados estandarizados, se deberá anotar la fecha de la última operación concertada sobre la opción. En caso de reportar derivados OTC, se deberá anotar la fecha de concertación de la operación3. |
|
9 |
Fecha de Vencimiento |
|
F |
8 |
0 |
90 |
97 |
Se deberá anotar la fecha de vencimiento de la opción3. |
|
10 |
Tamaño del Contrato |
|
N |
14 |
2 |
98 |
113 |
Se deberá anotar el tamaño del contrato en valor absoluto en la divisa en que se pacte2. |
|
11 |
Número de Contratos |
|
N |
14 |
0 |
114 |
127 |
Se deberá anotar el número de contratos abiertos en valor absoluto1. |
|
12 |
Precio o Tasa Pactada |
|
N |
9 |
6 |
128 |
142 |
Se deberá anotar el precio o tasa strike que se pactó en la operación2. |
|
13 |
Prima Pactada |
|
N |
14 |
6 |
143 |
162 |
Se deberá anotar el importe de la prima que se paga o que se cobra por tener derecho de ejercer o no las condiciones establecidas en el contrato, denominada en la divisa de liquidación de la misma2. |
|
14 |
Tipo de Opción |
|
N |
3 |
0 |
163 |
165 |
Se deberá anotar el identificador correspondiente al tipo de opción que se reporta de acuerdo al “Catálogo de Tipo de Opción”1. |
|
15 |
Opción CALL/PUT |
|
N |
1 |
0 |
166 |
166 |
Se deberá anotar con 1 las opciones CALL y con 2 las opciones PUT1. |
|
16 |
Plazo de Referencia |
|
N |
4 |
0 |
167 |
170 |
En caso de que el derivado tenga como subyacente un componente de renta fija, se deberá anotar el plazo en días de la tasa que se pactó o el plazo del cupón estándar del bono. En otro caso se deberá llenar con ceros1. |
|
17 |
Tipo de Operación |
|
N |
1 |
0 |
171 |
171 |
Anotar 1 si la posición es larga o 2 si la posición es corta1. |
|
18 |
Entrega física o diferenciales |
|
AN |
1 |
0 |
172 |
172 |
Se deberá anotar “F” cuando al vencimiento del contrato se realice una entrega física del subyacente, y “D” cuando el contrato se liquide por diferenciales, de acuerdo al “Catálogo de Tipo de Entrega”4. |
|
19 |
Clase de Activo |
|
N |
2 |
0 |
173 |
174 |
Se deberá anotar el identificador según el “Catálogo de Clase de Activo de la Inversión Tercerizada” correspondiente al subyacente1. |
|
20 |
Ticker Bloomberg Subyacente |
|
AN |
20 |
0 |
175 |
194 |
En caso de que exista, se deberá reportar el Ticker que asigna Bloomberg al Subyacente. En caso de que se tenga una canasta de subyacentes, reportar el Ticker que asigna Bloomberg al cheapest to deliver10. |
|
21 |
Ticker Reuters Subyacente |
|
AN |
20 |
0 |
195 |
214 |
En caso de que exista, se deberá reportar el Ticker que asigna Reuters al Subyacente. En caso de que se tenga una canasta de subyacentes, reportar el Ticker que asigna Reuters al cheapest to deliver 11. |
|
22 |
ID toma de exposición a Renta Variable o Mercancías |
|
AN |
10 |
0 |
215 |
224 |
Los identificadores de este campo deberán ser definidos en el “Detalle 1” del formato de transmisión 0331, en donde se reportarán en el campo “ID elemento de exposición a Renta Variable o Mercancías”. En caso de que a través del activo subyacente se tome exposición a Renta Variable o Mercancías se deberá anotar lo siguiente: -Si el subyacente es una acción o un índice, se deberá anotar el identificador definido para la acción o el índice según sea el caso. -Si el subyacente es un vehículo que replica índices, se deberá anotar el identificador correspondiente al índice que replica el vehículo. En otro caso dejar vacío4. |
|
23 |
Fecha de Vencimiento del Subyacente |
|
F |
8 |
0 |
225 |
232 |
Anotar la fecha de vencimiento del activo subyacente o del cheapest to deliver (en caso de tener una canasta de subyacentes) cuando exista. En otro caso indicar 190001013. |
|
24 |
ID Emisor/Contraparte |
|
AN |
10 |
0 |
233 |
242 |
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la contraparte de la operación o bolsa de derivados con la cual se abrió la posición. Estos identificadores se deberán definir en el “Detalle 4” del formato de transmisión 0331, en el campo “ID Emisor/Contraparte”4. |
|
25 |
ID Bolsa de Derivados |
|
AN |
10 |
0 |
243 |
252 |
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la Bolsa de Derivados a la que pertenece la cámara de compensación a través de la cual se llevará a cabo la liquidación del derivado en caso de que aplique, de otra manera dejar vacío. Estos identificadores se deberán definir en el “Detalle 4” del formato de transmisión 0331, en el campo “ID Emisor/Contraparte”4. |
|
26 |
Divisa de Cotización del Subyacente |
|
N |
2 |
0 |
253 |
254 |
Se deberá anotar el identificador de la divisa de cotización del subyacente o cheapest to deliver conforme al “Catálogo de Divisas”1. |
|
27 |
Divisa del Tamaño del Contrato |
|
N |
2 |
0 |
255 |
256 |
Se deberá anotar el identificador de la divisa asociada al tamaño de contrato conforme al “Catálogo de Divisas”1. |
|
28 |
Divisa de Liquidación |
|
N |
2 |
0 |
257 |
258 |
Se deberá anotar el identificador de la divisa de liquidación al vencimiento del contrato si se liquida por diferenciales, o el identificador de la divisa en la que se encuentra denominado el subyacente si al vencimiento se realiza la entrega del mismo, según el “Catálogo de Divisas”1. |
|
29 |
Estructura de las Divisas del Precio o Tasa pactada |
|
AN |
6 |
0 |
259 |
264 |
En caso de que la opción tenga como subyacente algún tipo de cambio, se deberá anotar en las tres primeras posiciones el identificador denominado “Descripción” del “Catálogo de Divisas” correspondiente a la divisa sobre la que se tiene una posición corta y en las siguientes 3 posiciones el identificador del campo "Descripción” del “Catálogo de Divisas” correspondiente a la divisa sobre la que se tiene posición larga. En otro caso, solo se deberá anotar en las 3 primeras posiciones el identificador del campo "Descripción” del “Catálogo de Divisas” correspondiente a la divisa en la que está denominado el subyacente o el cheapest to deliver cuando aplique. Para este campo se deberá asumir siempre una posición larga sobre el derivado4. |
|
30 |
Valor a Mercado |
|
N |
12 |
2 |
265 |
278 |
En este campo se debe anotar el valor total a mercado de la posición que se reporta en pesos mexicanos6. |
|
31 |
Monto expuesto |
|
N |
12 |
2 |
279 |
292 |
En este campo se debe anotar la exposición delta de la posición que se reporta en pesos mexicanos2. |
|
32 |
Delta |
|
N |
3 |
8 |
293 |
303 |
Se deberá reportar la delta de la opción y con la cual se lleva a cabo el cálculo de la Exposición Delta2. |
|
33 |
Indicador para cobertura de divisas |
|
N |
1 |
0 |
304 |
304 |
Se deberá anotar: - 1 en caso de que la posición forme parte de una estructura de cobertura de acuerdo a los términos que se establezcan con las Administradoras. - 0 en otro caso.1 |
|
34 |
Descriptivo |
|
AN |
100 |
0 |
305 |
404 |
Se deberá anotar una breve descripción del activo. 4 |
|
35 |
Espacios vacíos |
|
AN |
15 |
0 |
405 |
419 |
Vacíos5. |
|
DETALLE 5: CONTIENE LA INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS). |
||||||||
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “305” 1. |
|
2 |
Identificador del Instrumento del Mandato |
|
AN |
10 |
0 |
4 |
13 |
Se reportará un identificador el cual deberá ser único para cada posición de cada Mandato. Este identificador no se reutilizará por otra posición distinta por lo que no deberá repetirse en el resto de los detalles de este formato y deberá mantenerse sin cambios para cada posición a lo largo del tiempo 4. |
|
3 |
ISIN |
|
AN |
12 |
0 |
14 |
25 |
Se deberá anotar la clave del ISIN del instrumento que se reporta en caso de que exista7. |
|
4 |
CUSIP O CINS |
|
AN |
9 |
0 |
26 |
34 |
Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS del instrumento que se reporta en caso de que exista8. |
|
5 |
SEDOL |
|
AN |
7 |
0 |
35 |
41 |
Se deberá anotar la clave del SEDOL del instrumento que se reporta en caso de que exista9. |
|
6 |
Ticker Bloomberg |
|
AN |
20 |
0 |
42 |
61 |
Se deberá anotar el Ticker que Bloomberg asigna al instrumento que se reporta en caso de que exista10. |
|
7 |
Ticker Reuters |
|
AN |
20 |
0 |
62 |
81 |
Se deberá anotar el Ticker que Reuters asigna al instrumento que se reporta en caso de que exista11. |
|
8 |
Ticker Bloomberg del subyacente de los flujos a Entregar |
|
AN |
20 |
0 |
82 |
101 |
Se deberá anotar, en caso de que exista, el Ticker que asigna Bloomberg al activo o indicador al cuál están asociados los flujos a entregar en el swap si estos son variables10. |
|
9 |
Ticker Reuters del subyacente de los flujos a Entregar |
|
AN |
20 |
0 |
102 |
121 |
Se deberá anotar, en caso de que exista, el Ticker que asigna Reuters al activo o indicador al cuál están asociados los flujos a entregar en el swap si estos son variables11. |
|
10 |
Ticker Bloomberg del subyacente de los flujos a Recibir |
|
AN |
20 |
0 |
122 |
141 |
Se deberá anotar, en caso de que exista, el Ticker que asigna Bloomberg al activo o indicador al cuál están asociados los flujos a recibir en el swap si estos son variables10. |
|
11 |
Ticker Reuters del subyacente de los flujos a Recibir |
|
AN |
20 |
0 |
142 |
161 |
Se deberá anotar, en caso de que exista, el Ticker que asigna Reuters al activo o indicador al cuál están asociados los flujos a recibir en el swap si estos son variables11. |
|
12 |
Fecha de Operación |
|
F |
8 |
0 |
162 |
169 |
En caso de reportar derivados estandarizados, se deberá anotar la fecha de la última operación concertada sobre el swap. En caso de reportar derivados OTC, se deberá anotar la fecha de concertación de la operación3. |
|
13 |
Fecha de Vencimiento Flujos a Entregar |
|
F |
8 |
0 |
170 |
177 |
Anotar la fecha en que finalizan los flujos a entregar en el swap3. |
|
14 |
Fecha de Vencimiento Flujos a Recibir |
|
F |
8 |
0 |
178 |
185 |
Anotar la fecha en que finalizan los flujos a recibir en el swap3. |
|
15 |
Valor Nocional Flujos a Entregar |
|
N |
12 |
2 |
186 |
199 |
Anotar el valor nocional en valor absoluto de los flujos a entregar en el swap en la divisa en la que se pacte2. |
|
16 |
Valor Nocional Flujos a Recibir |
|
N |
12 |
2 |
200 |
213 |
Anotar el valor nocional en valor absoluto de los flujos a recibir en el swap en la divisa en la que se pacte2. |
|
17 |
Plazo de flujos a entregar |
|
N |
3 |
0 |
214 |
216 |
Anotar el plazo en días de los flujos a entregar1. |
|
18 |
Plazo de flujos a recibir |
|
N |
3 |
0 |
217 |
219 |
Anotar el plazo en días de los flujos a recibir1. |
|
19 |
Intercambio de Nocionales a Vencimiento |
|
N |
1 |
0 |
220 |
220 |
Anotar 1 si se pacta entrega de nocionales al vencimiento de la operación. Anotar cero en otro caso1. |
|
20 |
Tipo de flujos a Entregar |
|
N |
1 |
0 |
221 |
221 |
En caso de que la estructura de flujos a entregar sea una estructura de flujos fijos, se deberá anotar 0. En caso de tratarse de una estructura de flujos variables se deberá anotar 11. |
|
21 |
Tipo de flujos a Recibir |
|
N |
1 |
0 |
222 |
222 |
En caso de que la estructura de flujos a recibir sea una estructura de flujos fijos, se deberá anotar 0. En caso de tratarse de una estructura de flujos variables se deberá anotar 11. |
|
22 |
Tipo de cambio pactado |
|
N |
12 |
6 |
223 |
240 |
Se deberá anotar el tipo de cambio que se pactó para el caso de swaps con nocionales en distinta divisa. En otro caso llenar con ceros2. |
|
23 |
Tasa de Flujos a Entregar |
|
N |
3 |
4 |
241 |
247 |
En caso de que la estructura de flujos a entregar sea una estructura de flujos fijos, se deberá anotar el valor de la tasa pactada. En otro caso llenar con ceros2. |
|
24 |
Tasa de Flujos a Recibir |
|
N |
3 |
4 |
248 |
254 |
En caso de que la estructura de flujos a recibir sea una estructura de flujos fijos, se deberá anotar el valor de la tasa pactada. En otro caso llenar con ceros2. |
|
25 |
ID toma de exposición a Renta Variable o Mercancías en Flujos a Entregar |
|
AN |
10 |
0 |
255 |
264 |
Los identificadores de este campo deberán ser definidos en el “Detalle 1” del formato de transmisión 0331, en donde deberán ser reportado en el campo “ID elemento de exposición a Renta Variable o Mercancías” En caso de que los flujos a entregar estén ligados a algún subyacente de Renta Variable o Mercancía, se deberá reportar el indicador asociado a dicho subyacente. En otro caso dejar vacío4. |
|
26 |
ID toma de exposición a Renta Variable o Mercancías en Flujos a Recibir |
|
AN |
10 |
0 |
265 |
274 |
Los identificadores de este campo deberán ser definidos en el “Detalle 1” del formato de transmisión 0331, en donde deberán ser reportado en el campo “ID elemento de exposición a Renta Variable o Mercancías” En caso de que los flujos a recibir estén ligados a algún subyacente de Renta Variable o Mercancía, se deberá reportar el indicador asociado a dicho subyacente. En otro caso dejar vacío4. |
|
27 |
ID Emisor/Contraparte |
|
AN |
10 |
0 |
275 |
284 |
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la contraparte de la operación o bolsa de derivados con la cual se abrió la posición. Estos identificadores se deberán definir en el “Detalle 4” del formato de transmisión 0331, en el campo “ID Emisor/Contraparte”4. |
|
28 |
ID Bolsa de Derivados |
|
AN |
10 |
0 |
285 |
294 |
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la Bolsa de Derivados a la que pertenece la cámara de compensación a través de la cual se llevará a cabo la liquidación del derivado en caso de que aplique, de otra manera dejar vacío. Estos identificadores se deberán definir en el “Detalle 4” del formato de transmisión 0331, en el campo “ID Emisor/Contraparte”4. |
|
29 |
Divisa flujos a entregar |
|
N |
2 |
0 |
295 |
296 |
Se deberá anotar el identificador de la divisa en la que estén denominados los flujos a entregar conforme al “Catálogo de Divisas” 1. |
|
30 |
Divisa flujos a recibir |
|
N |
2 |
0 |
297 |
298 |
Se deberá anotar el identificador de la divisa en la que estén denominados los flujos a recibir conforme al “Catálogo de Divisa”1. |
|
31 |
Divisa nocional a entregar |
|
N |
2 |
0 |
299 |
300 |
Se deberá anotar el identificador de la divisa en la que esté denominado el nocional de los flujos a entregar conforme al “Catálogo de Divisas”1. |
|
32 |
Divisa nocional a recibir |
|
N |
2 |
0 |
301 |
302 |
Se deberá anotar el identificador de la divisa en la que esté denominado el nocional de los flujos a recibir conforme al “Catálogo de Divisas”1. |
|
33 |
Divisa de Liquidación |
|
N |
2 |
0 |
303 |
304 |
Se deberá reportar el identificador de la divisa de con la que se estarán liquidando los flujos, según el “Catálogo de Divisas”1. |
|
34 |
Valor a mercado. |
|
N |
12 |
2 |
305 |
318 |
En este campo se debe anotar el valor total a mercado la posición que se reporta en pesos mexicanos6. |
|
35 |
Indicador para cobertura de divisas. |
|
N |
1 |
0 |
319 |
319 |
Se deberá anotar: - 1 en caso de que la posición forme parte de una estructura de cobertura de acuerdo a los términos que se establezcan con las Administradoras. - 0 en otro caso.1 |
|
36 |
Descriptivo |
|
AN |
100 |
0 |
320 |
419 |
Se deberá anotar una breve descripción del activo. 4 |
|
DETALLE 6: CONTIENE LA INFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE REPORTO, PRESTAMO DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. |
||||||||
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “306” 1. |
|
2 |
Tipo de Operación asociada a la Garantía. |
|
N |
1 |
0 |
4 |
4 |
Se deberá anotar el tipo de operación que origino la recepción de las Garantías según el catálogo de “Tipo de Operación asociada a la Garantía”1. |
|
3 |
Identificador de posición de Garantía Recibida |
|
AN |
10 |
0 |
5 |
14 |
Se reportará un identificador el cual deberá ser único para cada garantía de cada Mandato. Este identificador no se reutilizará por otra posición distinta por lo que no deberá repetirse en el resto de los detalles de este formato y deberá mantenerse sin cambios para cada posición a lo largo del tiempo 4. |
|
4 |
Identificador de operación del Mandato asociado a la garantía |
|
AN |
10 |
0 |
15 |
24 |
En caso de que la garantía se reciba por una operación de préstamo de valor o reporto, se deberá anotar el “Identificador del Instrumento del Mandato” que se reporta en el “Detalle 1” del presente formato correspondiente a la operación a la que se asocia la garantía4. |
|
5 |
ISIN |
|
AN |
12 |
0 |
25 |
36 |
Se deberá anotar la clave del ISIN del instrumento que se recibe como garantía7. |
|
6 |
CUSIP O CINS |
|
AN |
9 |
0 |
37 |
45 |
Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS del instrumento que se recibe como garantía8. |
|
7 |
SEDOL |
|
AN |
7 |
0 |
46 |
52 |
Se deberá anotar la clave del SEDOL del instrumento que se recibe como garantía9. |
|
8 |
Ticker Bloomberg |
|
AN |
20 |
0 |
53 |
72 |
Se deberá anotar el Ticker que asigna Bloomberg al instrumento que se recibe en garantía10. |
|
9 |
Ticker Reuters |
|
AN |
20 |
0 |
73 |
92 |
Se deberá anotar el Ticker que asigna Reuters al instrumento que se recibe en garantía11. |
|
10 |
Clase de Activo |
|
N |
2 |
0 |
93 |
94 |
Se deberá anotar el identificador de la clase del activo recibido en garantía según el “Catálogo de Clase de Activo de la inversión tercerizada”1. |
|
11 |
Cantidad de Títulos |
|
N |
12 |
0 |
95 |
106 |
Se deberá reportar el número de títulos recibidos en garantía1. |
|
12 |
Precio limpio |
|
N |
12 |
2 |
107 |
120 |
En este campo se debe anotar el valor total a mercado de las garantías reportadas a precio y en pesos mexicanos2. |
|
13 |
Intereses devengados |
|
N |
12 |
2 |
121 |
134 |
En este campo se deberán anotar los intereses devengados de las garantías reportadas en pesos mexicanos2. |
|
14 |
ID Emisor/Contraparte |
|
AN |
10 |
0 |
135 |
144 |
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la contraparte de la cual se reciben las garantías. Estos identificadores se deberán definir en el “Detalle 4” del formato de transmisión 0331, en el campo “ID Emisor/Contraparte”4. |
|
15 |
Divisa de Cotización |
|
N |
2 |
0 |
145 |
146 |
Se deberá anotar el identificador de la divisa de cotización del activo recibido en garantía según el “Catálogo de Divisas”1. |
|
16 |
Valor Nominal |
|
N |
8 |
2 |
147 |
156 |
En caso de reportar instrumentos de deuda o estructuras vinculadas a subyacentes recibidos en garantía, se deberá anotar el Valor Nominal en la Divisa de Cotización del instrumento. En otro caso llenar con ceros2. |
|
17 |
Fecha de Vencimiento |
|
F |
8 |
0 |
157 |
164 |
En caso de reportar instrumentos de deuda o estructuras vinculadas a subyacentes recibidos en garantía, se deberá anotar la fecha de vencimiento del instrumento que se reporta. En otro caso anotar 190001013. |
|
18 |
Fecha de Emisión |
|
F |
8 |
0 |
165 |
172 |
En caso de estar reportando instrumentos de deuda o estructuras vinculadas a subyacentes recibidos en garantía, se deberá anotar la fecha de emisión del instrumento que se reporta. En otro caso indicar 190001013. |
|
19 |
Descriptivo |
|
AN |
100 |
0 |
173 |
272 |
Se deberá anotar una breve descripción del activo. 4 |
|
20 |
Espacios vacíos |
|
AN |
147 |
0 |
273 |
419 |
Vacíos5. |
|
DETALLE 7: DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y APORTACIONES INICIALES MINIMAS Y EXCEDENTES PARA OPERACIONES CON DERIVADOS LISTADOS. |
||||||||
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “307” 1. |
|
2 |
ID Emisor/Contraparte |
|
AN |
10 |
0 |
4 |
13 |
En caso de reportar depósitos en instituciones financieras se deberá anotar el identificador correspondiente a la Institución Financiera con la cual se realiza el depósito. En caso de reportar aportaciones iniciales mínimas y excedentes para operaciones con derivados listados, se deberá anotar el identificador correspondiente a la bolsa de derivados en cuya cámara de compensación se están realizando las aportaciones mínimas y excedentes. Estos identificadores se deberán agregar en el “Detalle 4” del formato de transmisión 0331, en donde deberán ser reportado en el campo “ID Emisor/Contraparte”4. |
|
3 |
Divisa |
|
AN |
2 |
0 |
14 |
15 |
Se reportará el identificador de la divisa en la cual está denominado el depósito o la aportación según el "Catálogo de Divisas”1. |
|
4 |
Monto en divisa |
|
N |
12 |
2 |
16 |
29 |
Se deberá anotar el valor del depósito o aportaciones en la divisa en la que se encuentre denominado2. |
|
5 |
Monto |
|
N |
12 |
2 |
30 |
43 |
Se deberá anotar el valor en pesos mexicanos del depósito o aportación6. |
|
6 |
Espacios vacíos |
|
AN |
376 |
0 |
44 |
419 |
Vacíos5. |
DETALLE 8: FLUJOS PENDIENTES POR LIQUIDAR DERIVADOS DE OPERACIONES EN TRÁNSITO (OPERACIONES FECHA VALOR, PAGO DE CUPONES Y DIVIDENDOS, ETC). |
||||||||
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “308” 1. |
|
2 |
Divisa del Flujo |
|
N |
2 |
0 |
4 |
5 |
Se deberá anotar el identificador de la divisa en la que se liquidará el flujo que se reporta según el “Catálogo de Divisas”1. |
|
3 |
Tipo de Operación |
|
N |
1 |
0 |
6 |
6 |
Anotar 1 si el flujo neto pendiente por liquidar en la divisa que se reporta es de entrada (Flujo positivo). Anotar 2 si el flujo neto pendiente por liquidar en la divisa que se reporta es de salida (Flujo negativo)1. |
|
4 |
Monto por liquidar |
|
N |
12 |
2 |
7 |
20 |
Se deberá anotar el valor absoluto de los flujos netos totales, para la divisa reportada en el campo 2 del presente detalle, que estén pendientes por liquidar y en pesos mexicanos6. |
|
5 |
Espacios vacíos |
|
AN |
399 |
0 |
21 |
419 |
Vacíos5. |
|
CATÁLOGO(S) |
|
Catálogo de Tipos de Entidades |
||
|
Clave Tipo de Entidad |
Descripción |
Abreviación |
|
002 |
SIEFORES BÁSICA |
SB |
|
003 |
SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS |
AC |
|
004 |
SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL |
PS |
|
017 |
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS |
AV |
|
Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas) |
|
Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias) |
||
|
Clave de Entidad |
Descripción |
|
Clave de Entidad |
Descripción |
|
530 |
XXI BANORTE |
|
634 |
PROFUTURO |
|
534 |
PROFUTURO |
|
644 |
SURA |
|
538 |
PRINCIPAL |
|
652 |
BANAMEX |
|
544 |
SURA |
|
630 |
XXI BANORTE |
|
550 |
INBURSA |
|
|
|
|
552 |
BANAMEX |
|
|
|
|
556 |
AZTECA |
|
|
|
|
562 |
INVERCAP |
|
|
|
|
564 |
METLIFE |
|
|
|
|
568 |
COPPEL |
|
|
|
|
578 |
PENSIONISSSTE |
|
|
|
|
Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Complementarias) |
|
Catálogo de Entidades (SIEFORES Previsión Social) |
||
|
Clave de Entidad |
Descripción |
|
Clave de Entidad |
Descripción |
|
334 |
PROFUTURO |
|
430 |
XXI BANORTE |
|
364 |
METLIFE |
|
|
|
|
Catálogo de Subtipo de Entidades |
||||
|
Clave de Tipo de Entidad |
Clave de Entidad |
Clave Subtipo de Entidad |
Descripción |
Razón Social |
|
002 |
530 |
090 |
Siefore Básica de Pensiones |
Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
534 |
090 |
Siefore Básica de Pensiones |
Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
538 |
090 |
Siefore Básica de Pensiones |
Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
544 |
090 |
Siefore Básica de Pensiones |
Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
550 |
090 |
Siefore Básica de Pensiones |
Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
552 |
090 |
Siefore Básica de Pensiones |
Siefore Banamex Básica Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
556 |
090 |
Siefore Básica de Pensiones |
Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
562 |
090 |
Siefore Básica de Pensiones |
Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
564 |
090 |
Siefore Básica de Pensiones |
Met 0 Siefore, S.A. de C.V. |
|
002 |
568 |
090 |
Siefore Básica de Pensiones |
Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V. |
|
002 |
578 |
090 |
Siefore Básica de Pensiones |
Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
530 |
001 |
Siefore Básica Uno |
Siefore XXI Banorte Protege, S.A. de C.V. |
|
002 |
534 |
001 |
Siefore Básica Uno |
Fondo Profuturo SB1, S.A. de C.V., SIEFORE |
|
002 |
538 |
001 |
Siefore Básica Uno |
Principal Siefore 1, S.A. de C.V. |
|
002 |
544 |
001 |
Siefore Básica Uno |
Siefore SURA Básica 1, S.A. de C.V. |
|
002 |
550 |
001 |
Siefore Básica Uno |
Inbursa Siefore Básica, S.A. de C.V. |
|
002 |
552 |
001 |
Siefore Básica Uno |
Siefore Banamex Básica 1, S.A. de C.V. |
|
002 |
556 |
001 |
Siefore Básica Uno |
Siefore Azteca Básica 1, S. A. de C. V. |
|
002 |
562 |
001 |
Siefore Básica Uno |
Siefore Invercap, S. A. de C. V. |
|
002 |
564 |
001 |
Siefore Básica Uno |
Met1 Siefore, S. A. de C. V. |
|
002 |
568 |
001 |
Siefore Básica Uno |
Siefore Coppel Básica 1, S.A. de C.V. |
|
002 |
578 |
001 |
Siefore Básica Uno |
Más Pensión Siefore Básica 1, S.A. de C.V. |
|
002 |
530 |
002 |
Siefore Básica Dos |
Siefore XXI Banorte Consolida, S.A. de C.V. |
|
002 |
534 |
002 |
Siefore Básica Dos |
Fondo Profuturo SB2, S.A. de C.V., Siefore |
|
002 |
538 |
002 |
Siefore Básica Dos |
Principal Siefore 2, S.A. de C.V. |
|
002 |
544 |
002 |
Siefore Básica Dos |
Siefore SURA Básica 2, S.A. de C.V. |
|
002 |
550 |
002 |
Siefore Básica Dos |
Inbursa Siefore, S.A. de C.V. |
|
002 |
552 |
002 |
Siefore Básica Dos |
Siefore Banamex Básica 2, S.A. de C.V. |
|
002 |
556 |
002 |
Siefore Básica Dos |
Siefore Azteca, S.A. de C.V. |
|
002 |
562 |
002 |
Siefore Básica Dos |
Siefore Invercap II, S. A. de C. V. |
|
002 |
564 |
002 |
Siefore Básica Dos |
Met2 Siefore, S. A. de C. V. |
|
002 |
568 |
002 |
Siefore Básica Dos |
Siefore Coppel Básica 2, S.A. de C.V. |
|
002 |
578 |
002 |
Siefore Básica Dos |
Más Pensión Siefore Básica 2, S.A. de C.V. |
|
002 |
530 |
003 |
Siefore Básica Tres |
Siefore XXI Banorte Desarrolla, S.A. de C.V. |
|
002 |
534 |
003 |
Siefore Básica Tres |
Fondo Profuturo SB3, S.A. de C.V., Siefore |
|
002 |
538 |
003 |
Siefore Básica Tres |
Principal Siefore 3, S.A. de C.V. |
|
002 |
544 |
003 |
Siefore Básica Tres |
Siefore SURA Básica 3, S.A. de C.V. |
|
002 |
550 |
003 |
Siefore Básica Tres |
Inbursa Siefore Básica 3, S.A. de C.V. |
|
002 |
552 |
003 |
Siefore Básica Tres |
Siefore Banamex Básica 3, S.A. de C.V. |
|
002 |
556 |
003 |
Siefore Básica Tres |
Siefore Azteca Básica 3, S.A. de C.V. |
|
002 |
562 |
003 |
Siefore Básica Tres |
Siefore Invercap III, S. A. de C. V. |
|
002 |
564 |
003 |
Siefore Básica Tres |
Met3 Siefore Básica, S. A. de C. V. |
|
002 |
568 |
003 |
Siefore Básica Tres |
Siefore Coppel Básica 3, S.A. de C.V. |
|
002 |
578 |
003 |
Siefore Básica Tres |
Más Pensión Siefore Básica 3, S.A. de C.V. |
|
002 |
530 |
004 |
Siefore Básica Cuatro |
Siefore XXI Banorte Crece, S.A. de C.V. |
|
002 |
534 |
004 |
Siefore Básica Cuatro |
Fondo Profuturo SB4, S.A. de C.V., Siefore |
|
002 |
538 |
004 |
Siefore Básica Cuatro |
Principal Siefore 4, S.A. de C.V. |
|
002 |
544 |
004 |
Siefore Básica Cuatro |
Siefore SURA Básica 4, S.A. de C.V. |
|
002 |
550 |
004 |
Siefore Básica Cuatro |
Inbursa Siefore Básica 4, S.A. de C.V. |
|
002 |
552 |
004 |
Siefore Básica Cuatro |
Siefore Banamex Básica 4, S.A. de C.V. |
|
002 |
556 |
004 |
Siefore Básica Cuatro |
Siefore Azteca Básica 4, S.A. de C.V. |
|
002 |
562 |
004 |
Siefore Básica Cuatro |
Siefore Invercap IV, S. A. de C. V. |
|
002 |
564 |
004 |
Siefore Básica Cuatro |
Met4 Siefore, S. A. de C. V. |
|
002 |
568 |
004 |
Siefore Básica Cuatro |
Siefore Coppel Básica 4, S.A. de C.V. |
|
002 |
578 |
004 |
Siefore Básica Cuatro |
Más Pensión Siefore Básica 4, S.A. de C.V. |
|
003 |
334 |
001 |
Siefore Aportaciones Complementarias Uno |
Fondo Profuturo LP, S.A de C.V, Siefore |
|
003 |
364 |
001 |
Siefore Aportaciones Complementarias Uno |
MetA Siefore Adicional, S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
001 |
Siefore Previsión Social Uno |
Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
002 |
Siefore Previsión Social Dos |
Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
003 |
Siefore Previsión Social Tres |
Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
004 |
Siefore Previsión Social Cuatro |
Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
005 |
Siefore Previsión Social Cinco |
Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
006 |
Siefore Previsión Social Seis |
Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
007 |
Siefore Previsión Social Siete |
XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore, S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
008 |
Siefore Previsión Social Ocho |
Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
009 |
Siefore Previsión Social Nueve |
Siefore PMX-SAR S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
010 |
Siefore Previsión Social Diez |
XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V. |
|
017 |
634 |
001 |
Siefore Aportaciones Voluntarias Uno |
Fondo Profuturo CP, S.A de C.V, Siefore |
|
017 |
644 |
001 |
Siefore Aportaciones Voluntarias Uno |
Siefore SURA AV 3, S.A. de C.V. |
|
017 |
644 |
002 |
Siefore Aportaciones Voluntarias Dos |
Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V. |
|
017 |
644 |
003 |
Siefore Aportaciones Voluntarias Tres |
Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V. |
|
017 |
652 |
001 |
Siefore Aportaciones Voluntarias Uno |
Siefore Banamex de Aportaciones Voluntarias, S.A. de C.V. |
|
017 |
652 |
002 |
Siefore Aportaciones Voluntarias Dos |
Siefore Banamex de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V. |
|
017 |
630 |
001 |
Siefore Aportaciones Voluntarias Uno |
Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. |
|
Catálogo Aviso de Recomposición |
|
|
Clave Tipo de Entidad |
Descripción |
|
0 |
Sin recomposición. |
|
1 |
Se conserva el instrumento. |
|
2 |
Se venderá el instrumento. |
|
Catálogo de Clase de Inversión Tercerizada |
|
Catálogo de Clase de Activo de la Inversión Tercerizada |
||
|
Identificador |
Descripción |
|
Identificador |
|
|
0 |
No Aplica |
|
0 |
Otro. |
|
1 |
Mercancías |
|
1 |
Mercancías. |
|
2 |
Renta Variable |
|
2 |
Renta Variable. |
|
3 |
Deuda Extranjera |
|
3 |
Deuda Extranjera. |
|
4 |
Tipos de Cambio |
|
4 |
Tipos de Cambio. |
|
9 |
Mixto |
|
5 |
Con exposición a más de una clase de inversión. |
|
Catálogo de Agencias Calificadoras |
|
|
Identificador |
Descripción |
|
1 |
Standard & Poor’s. |
|
4 |
Fitch. |
|
5 |
Moody’s. |
|
6 |
HR Ratings |
|
Catálogo de Tipo de Entrega |
|
|
Identificador |
Descripción |
|
F |
Físico. |
|
D |
Diferenciales. |
|
Catálogo de Tipo de Inversión |
||
|
Id |
Abreviación |
Descripción |
|
0 |
Di |
Directo |
|
1 |
Re |
Reporto |
|
6 |
Pv |
Préstamo de Valores |
|
7 |
Gd |
Garantías Entregadas |
|
Catálogo de Divisas |
|
|
Identificador |
Descripción |
|
1 |
MXP |
|
2 |
USD |
|
3 |
UDI |
|
6 |
JPY |
|
7 |
EUR |
|
8 |
AUD |
|
9 |
CAD |
|
10 |
CHF |
|
11 |
GBP |
|
12 |
HKD |
|
13 |
DKK |
|
14 |
SEK |
|
15 |
NOK |
|
16 |
BRL |
|
17 |
ILS |
|
18 |
CLP |
|
19 |
INR |
|
20 |
CNY |
|
21 |
PLN |
|
22 |
CZK |
|
23 |
HUF |
|
24 |
RON |
|
25 |
LVL |
|
26 |
LTL |
|
27 |
EEK |
|
28 |
BGN |
|
29 |
ISK |
|
30 |
COP |
|
31 |
KRW |
|
32 |
PEN |
|
33 |
SGD |
|
99 |
OTR |
|
Catálogo de Países |
||||
|
Identificador |
Descripción |
|
Identificador |
Descripción |
|
1 |
Alemania |
|
24 |
Eslovaquia |
|
2 |
Australia |
|
25 |
Eslovenia |
|
3 |
Austria |
|
26 |
Estonia |
|
4 |
Bélgica |
|
27 |
Hungría |
|
5 |
Canadá |
|
28 |
Letonia |
|
6 |
Dinamarca |
|
29 |
Lituania |
|
7 |
España |
|
30 |
Malta |
|
8 |
Estados Unidos de Norteamérica |
|
31 |
República Checa |
|
9 |
Finlandia |
|
32 |
Suecia |
|
10 |
Francia |
|
33 |
Brasil |
|
11 |
Grecia |
|
34 |
China |
|
12 |
Países Bajos (Holanda) |
|
35 |
India |
|
13 |
Hong Kong |
|
36 |
Otro |
|
14 |
Irlanda |
|
37 |
Rumanía |
|
15 |
Italia |
|
38 |
Noruega |
|
16 |
Japón |
|
39 |
Chile |
|
17 |
Luxemburgo |
|
40 |
Israel |
|
18 |
México |
|
41 |
Bulgaria |
|
19 |
Polonia |
|
42 |
Colombia |
|
20 |
Portugal |
|
43 |
Corea del Sur |
|
21 |
Reino Unido de la Gran Bretaña |
|
44 |
Islandia |
|
22 |
Suiza |
|
45 |
Perú |
|
23 |
Chipre |
|
46 |
Singapur |
|
Catálogo de Tipo de Operación asociada a la Garantía |
|
Catálogo de Tipo de Opción |
|||
|
Identificador |
Descripción |
|
Identificador |
Identificador |
Identificador |
|
1 |
Reportos |
|
1 |
Americana |
AM |
|
2 |
Préstamo de Valores |
|
2 |
Europea |
EU |
|
3 |
Instrumentos Financieros Derivados |
|
100 |
Otros |
OT |
|
Catálogo de Calificaciones Homologadas |
||||
|
Fitch |
Moody's |
Standard & Poor's |
HR Ratings |
Identificador |
|
Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Global |
||||
|
AAA |
Aaa |
AAA |
HR AAA (G) |
1028 |
|
AA+ |
Aa1 |
AA+ |
HR AA+ (G) |
1029 |
|
AA |
Aa2 |
AA |
HR AA (G) |
1030 |
|
AA- |
Aa3 |
AA- |
HR AA- (G) |
1031 |
|
A+ |
A1 |
A+ |
HR A+ (G) |
1032 |
|
A |
A2 |
A |
HR A (G) |
1033 |
|
A- |
A3 |
A- |
HR A- (G) |
1034 |
|
BBB+ |
Baa1 |
BBB+ |
HR BBB+ (G) |
1035 |
|
BBB |
Baa2 |
BBB |
HR BBB (G) |
1036 |
|
BBB- |
Baa3 |
BBB- |
HR BBB- (G) |
1037 |
|
BB+ |
Ba1 |
BB+ |
HR BB+ (G) |
1038 |
|
BB |
Ba2 |
BB |
HR BB (G) |
1039 |
|
BB- |
Ba3 |
BB- |
HR BB- (G) |
1040 |
|
B+ |
B1 |
B+ |
HR B+ (G) |
1041 |
|
B |
B2 |
B |
HR B (G) |
1042 |
|
B- |
B3 |
B- |
HR B- (G) |
1043 |
|
CCC+ |
Caa1 |
CCC+ |
HR C+ (G) |
1044 |
|
CCC |
Caa2 |
CCC |
|
1045 |
|
CCC- |
Caa3 |
CCC- |
|
1046 |
|
CC |
Ca |
CC |
HR C (G) |
1047 |
|
C |
C |
C |
HR C- (G) |
1048 |
|
D |
|
D |
HR D (G) |
1049 |
|
Calificaciones Corto Plazo en Escala Global |
||||
|
F1+ |
P-1 |
A-1+ |
HR+1 (G) |
1050 |
|
F1 |
|
A-1 |
HR1 (G) |
1051 |
|
F2 |
P-2 |
A-2 |
HR2 (G) |
1052 |
|
F3 |
P-3 |
A-3 |
HR3 (G) |
1053 |
|
B |
|
|
HR4 (G) |
1054 |
|
C |
|
|
HR5 (G) |
1055 |
(Viene de la Continua en la sexta Sección)
 |