(Viene de la Tercera Sección)

 

 

Catálogo de Países
Identificador	Descripción		Identificador	Descripción
1	Alemania		24	Eslovaquia
2	Australia		25	Eslovenia
3	Austria		26	Estonia
4	Bélgica		27	Hungría
5	Canadá		28	Letonia
6	Dinamarca		29	Lituania
7	España		30	Malta
8	Estados Unidos de Norteamérica		31	República Checa
9	Finlandia		32	Suecia
10	Francia		33	Brasil
11	Grecia		34	China
12	Países Bajos (Holanda)		35	India
13	Hong Kong		36	Otro
14	Irlanda		37	Rumanía
15	Italia		38	Noruega
16	Japón		39	Chile
17	Luxemburgo		40	Israel
18	México		41	Bulgaria
19	Polonia		42	Colombia
20	Portugal		43	Corea del Sur
21	Reino Unido de la Gran Bretaña		44	Islandia
22	Suiza		45	Perú
23	Chipre		46	Singapur

 

VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

 

Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

¹ Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

² Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. La 1ª posición de la izquierda se usará para indicar el signo de la cantidad, se anotará un CERO para cantidades positivas y se anotará el signo “-“ para cantidades negativas.

³ Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

                  DD = día

                  MM = mes

                  AAAA = año

⁴ Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:

                  DD = día

                  MM = mes

                  AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.

El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.

⁵ Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

⁶ Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

¹² ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:

         1 y 2: corresponden al prefijo del país

         3: corresponde al identificador de región

         4 al 9: corresponden al identificador del emisor

         10 y 11: corresponden al identificador de la emisión

         12: dígito verificador

Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.

¹³ CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS “CUSIP International Numbering System”, el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.

Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.

¹⁴ SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List” es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para las acciones internacionales y consta de 7 caracteres.

Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.

¹⁹ El ID será el consecutivo interno asignado por la Administradora.

POLÍTICAS GENERALES DEL PROCESO

 

En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:

         1° ISIN, de no existir éste,

         2° CUSIP o CINS, de no existir éste,

         3° SEDOL.

Por lo menos se deberá reportar uno de los tres identificadores anteriores.

En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos el valor asignado por el proveedor de precios sin contraponerse a las observaciones de cada campo.

 

POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO

 

Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

I.        La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.

II.       Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.

III.      Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social.

IV.     El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.

V.      El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

 

          NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

          Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Siefore XXI BANORTE estuviera enviando un archivo de siefore básica dos, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

          Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

20080307_SB_530_002.0317.gpg

          Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo:

A20080307_SB_530_002.0317

          NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

VI.     Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

 

         La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

 

...

Anexo 80

Ø   Esta solicitud aplicará solo para aquellas Entidades que están obligadas a transmitir a esta Comisión su información a través de la red privada por medio del software Connect Direct o cualquier otro compatible con este.

Ø   La presente solicitud tendrá que ser llenada en su totalidad por parte de las Entidades relacionadas con el SAR en los espacios designados para tal fin, no se recibirán aquellas que vengan llenadas a mano.

Ø   La presente solicitud deberá enviarse a la Dirección de Informática de la CONSAR.

Ø   Si después de 5 días hábiles posteriores a su recepción, no recibe la Entidad respuesta de la Dirección de Informática de la CONSAR, por favor comunicarse al teléfono (55) 3000-2561, para su seguimiento.

...

Anexo 92

 

 

ENCABEZADO

 

Id	Concepto	Dato	Tipo	Longitud		Posición		Observaciones
				Ent.	Dec.	De:	A:
1	Tipo de Registro		N	3	0	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “000” 1
2	Número de Registros		N	5	0	4	8	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1
3	Tamaño del Registro		N	3	0	9	11	Número de caracteres por registro = Constante “136”.1
4	Tipo de Archivo		N	4	0	12	15	Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante”0321”. 1
5	Tipo de Entidad		N	3	0	16	18	Clave del Tipo de Entidad Siefore que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo.1
6	Entidad		N	3	0	19	21	Clave de Entidad Siefore que reporta la Información de acuerdo a los Catálogos de Entidades Siefores, anexos. 1
7	Subtipo de Entidad		N	3	0	22	24	Clave del Subtipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades Siefores, anexos.1
8	Fecha de Información		F	8	0	25	32	Fecha de la operación que se reporta.3
9	Espacios en blanco		AN	104	0	33	136	Vacíos. 6

 

DETALLE(S)

 

DETALLE 1: DETERMINACION DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LA ACCION POR SERIE
Id	Concepto	Dato	Tipo	Longitud		Posición		Observaciones
				Ent.	Dec.	De:	A:
1	Tipo de Registro		N	3	0	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “301”. 1
2	ISIN		AN	12	0	4	15	Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios12.
3	CUSIP O CINS		AN	9	0	16	24	Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios13.
4	SEDOL		AN	7	0	25	31	Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios14.
5	Tipo de Valor		AN	4	0	32	35	Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo5.
6	Emisora		AN	7	0	36	42	Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo5.
7	Serie		AN	7	0	43	49	Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo5
8	Consecutivo		AN	10	0	50	59	Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo5.
9	Porcentaje de Participación		N	2	6	60	67	Determinar el % que representa, el capital contable de cada serie respecto del capital contable, se deberá anotar el resultado en forma de porcentaje a seis decimales2.
10	Comisión por Serie		N	2	4	68	73	Es la comisión aplicada a cada Serie, se deberá anotar en forma de porcentaje a cuatro decimales2.
11	Acciones en circulación iniciales		N	12	0	74	85	Es la cantidad de acciones en circulación finales por Serie del día anterior1.
12	Acciones vendidas		N	12	0	86	97	Es la cantidad de acciones por Serie vendidas del día que se está reportando1.
13	Acciones compradas		N	12	0	98	109	Es la cantidad de acciones por Serie compradas del día que se está reportando1.
14	Acciones en circulación finales		N	12	0	110	121	Es la cantidad de acciones en circulación por Serie en día que se está reportando1.
15	Precio de la acción		N	9	6	122	136	Es el precio calculado de la acción, en pesos con 6 decimales2.

 

CATÁLOGO(S)

 

 

 

 

 

VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

 

Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

¹ Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

² Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. La 1ª posición de la izquierda se usará para indicar el signo de la cantidad, se anotará un CERO para cantidades positivas y se anotará el signo "-" para cantidades negativas.

³ Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

                  DD = día

                  MM = mes

                  AAAA = año

⁴ Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:

                  DD = día

                  MM = mes

                  AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.

El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.

⁵ Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

⁶ Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

...

¹¹ El Activo Neto será el definido por la Circular CONSAR serie 15 vigente.

¹² ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:

         1 y 2: corresponden al prefijo del país

         3: corresponde al identificador de región

         4 al 9: corresponden al identificador del emisor

         10 y 11: corresponden al identificador de la emisión

         12: dígito verificador

Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.

¹³ CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS “CUSIP International Numbering System”, el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.

Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.

¹⁴ SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List” es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres.

Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO

 

Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

I.        La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.

II.       Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.

III.      Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son Solo aquellas Siefores de Previsión Social que tengan en su estructura diferentes series accionarias derivadas del cobro de comisiones sobre saldo diferenciadas.

IV.     La comisión notificará, en su oportunidad, los cambios y adiciones correspondientes a los catálogos.

V.      En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:

         1° ISIN, de no existir éste,

         2° CUSIP o CINS, de no existir éste,

         3° SEDOL.

Por lo menos se deberá reportar uno de los tres identificadores anteriores.

VI.     En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos usando las claves según la BMV si éstas existen o si el proveedor de precios les ha asignado valor, de lo contrario se llenarán los espacios vacíos con CEROS.

VII.    El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.

VIII.   El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato “AAAAMMDD”.
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento.
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Solo aplicará para familia de SIEFORES.
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = “0321”.

 

          NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

          Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Siefore XXI BANORTE estuviera enviando un archivo de Siefore de Previsión Social Dos, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

          Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

20120307_PS_430_002.0321.gpg

          Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, solo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo:

A20120307_PS_430_002.0321

          NOTA: No se tomara en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

IX.     Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

 

          La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

 

Anexo 94

 

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Vector de Precios de Productos Derivados para SIEFORE.
PERIODICIDAD DE ENVÍO	PERÍODO DE RECEPCIÓN	LONGITUD DEL REGISTRO	HORARIO DE TRANSMISIÓN
DIARIO	DIARIO.	216	16:00 a 20:00 Hrs.

 

CONTIENE LA INFORMACION DE INSTRUMENTOS DERIVADOS.
Id	Concepto	Dato	Tipo	Longitud		Posición		Observaciones
				Ent.	Dec.	De:	A:
1	Tipo de Registro		AN	2	0	1	2	Identificador de registro Constante “H”4.
2	Tipo de Mercado		AN	2	0	3	4	Constante “DR” Mercado de Derivados4.
3	Fecha del Vector		F	8	0	5	12	Fecha de información3.
4	Tipo de Valor		AN	4	0	13	16	Clave de tipo de operación Para Derivados OTC, se tomará el Tipo de Valor según el “Catálogo de Tipos de Valor OTC”. Para los Mercados listados se tomará la clasificación preestablecida, o la que determine cada proveedor de Precios4.
5	Emisora		AN	7	0	17	23	Para el caso de derivados que coticen en bolsas locales, se deberá reportar la clave del contrato asignada por la bolsa en donde cotice. Para el caso de futuros que coticen en mercados internacionales, se deberá reportar el identificador que asigna Bloomberg al tipo de contrato y que forma parte del Ticker. Para derivados OTC, distintos a los swaps, se usará la clave larga de acuerdo a las Reglas para Emisoras del Anexo I correspondiente al subyacente; en caso de que el subyacente no tenga clave larga asociada, el Proveedor de Precios definirá la clave larga a usar. Para derivados OTC donde el subyacente sea una divisa diferente del peso se utilizarán seis caracteres que describa la cotización usando las tres primeras letras para la divisa a entregar y las últimas tres para la divisa a recibir conforme a las Reglas para Emisoras del Anexo I. Para el caso de operaciones de swap, la Emisora se definirá de acuerdo con el Anexo I del presente formato. 4
6	Serie		AN	6	0	24	29	Para el caso de derivados que coticen en bolsas locales, se deberá reportar la clave del vencimiento asignada por la bolsa en donde cotice. Para el caso de futuros que coticen en mercados internacionales, se deberá reportar el identificador que asigna Bloomberg al vencimiento del contrato y que forma parte del Ticker. Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser construida considerando el formato “aammdd”4.
7	Precio Sucio		N	9	6	30	44	Precio de origen, deberá ser 24hrs2.
8	Precio Limpio		N	9	6	45	59	Precio de origen, deberá ser 24hrs2.
9	Delta		N	6	6	60	71	Para el caso de opciones, será la delta de la opción, en otro caso será constante “000000000000”2.
10	Volatilidad Implícita		N	3	8	72	82	Para el caso de las opciones, se deberá anotar la Volatilidad con la que se valúa la operación, en otro caso se deberá anotar ceros2.
11	ID del Proveedor		AN	6	0	83	88	ID del proveedor de Precios de acuerdo al “Catálogo de Proveedores de Precios”4.
12	Días por Vencer		N	6	0	89	94	Son los días que faltan para el vencimiento de la emisión1.
13	Tasa de Descuento		N	3	6	95	103	Será constante “000000000”1.
14	ISIN		AN	12	0	104	115	Se deberá anotar la clave del ISIN5.
15	Consecutivo		AN	10	0	116	125	Identificador que le otorgue como consecutivo el proveedor de precios al derivado8.
16	Precio Cierre		N	9	6	126	140	Precio de cierre de mercados listados2.
17	CUSIP o CINS		AN	9	0	141	149	Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS6.
18	SEDOL		AN	7	0	150	156	Se deberá anotar la clave del SEDOL7.
19	Precio de referencia de la pata a entregar.		N	14	6	157	176	Se deberá anotar el precio sucio de la pata a entregar por la SIEFORE para el caso de swaps OTC que no liquiden en contrapartes centrales. Para el caso de swaps que liquiden en contrapartes centrales y swaps listados, se deberá reportar el precio sucio de la pata a entregar en el contrato, asumiendo una posición larga en dicho contrato. En caso de reportar operaciones distintas a swaps, se deberán reportar ceros2.
20	Precio de referencia de la pata a recibir.		N	14	6	177	196	Se deberá anotar el precio sucio de la pata a recibir por la SIEFORE para el caso de swaps OTC que no liquiden en contrapartes centrales. Para el caso de swaps que liquiden en contrapartes centrales y swaps listados, se deberá reportar el precio sucio de la pata a recibir en el contrato, asumiendo una posición larga en dicho contrato. En caso de reportar operaciones distintas a swaps, se deberán reportar ceros2.
21	Curva de descuento		AN	5	0	197	201	Para el caso de derivados distintos de swaps, se deberá anotar el identificador de la curva de descuento utilizada para valuar el derivado de acuerdo con el Catálogo de Curvas. Para el caso de swaps OTC que no liquiden en contrapartes centrales se deberá reportar el identificador de la curva de descuento utilizada para valuar la pata a entregar por la SIEFORE de acuerdo con el Catálogo de Curvas. Para el caso de swaps que liquiden en contrapartes centrales y swaps listados, se deberá reportar el identificador de la curva de descuento utilizada para valuar la pata a entregar en el contrato asumiendo una posición larga en el mismo. Para el caso de los derivados de tipo de cambio, en este campo se deberá reportar la curva de descuento correspondiente a la divisa a entregar del derivado. Para cualquier otro caso se deberá reportar vacío4.
22	Curva de descuento de la pata a recibir		AN	5	0	202	206	Para el caso de derivados distintos de swaps, se deberá reportar en ceros. Para el caso de swaps OTC que no liquiden en contrapartes centrales se deberá reportar el identificador de la curva de descuento utilizada para valuar la pata a recibir por la SIEFORE de acuerdo con el Catálogo de Curvas. Para el caso de swaps que liquiden en contrapartes centrales y swaps listados, se deberá reportar el identificador de la curva de descuento utilizada para valuar la pata a recibir en el contrato asumiendo una posición larga en el mismo. Para el caso de los derivados de tipo de cambio, en este campo se deberá reportar la curva de descuento correspondiente a la divisa a recibir del derivado. Para cualquier otro caso se deberá reportar vacío4.
23	Curva de estimación de tasas a entregar		AN	5	0	207	211	Para el caso de swaps OTC que no liquiden en contrapartes centrales se deberá reportar el identificador de la curva utilizada para realizar la proyección de tasas de interés, de acuerdo con el Catálogo de Curvas, de la pata a entregar por la SIEFORE, cuando la tasa asociada a la pata sea flotante. Para el caso de swaps que liquiden en contrapartes centrales y swaps listados, se deberá reportar el identificador de la curva utilizada para realizar la proyección de tasas de interés, de acuerdo con el Catálogo de Curvas, de la pata a entregar en el contrato asumiendo una posición larga en dicho contrato, cuando la tasa asociada a la pata sea flotante. Se deberá reportar en ceros para cualquier otro caso4.
24	Curva de estimación de tasas a recibir		AN	5	0	212	216	Para el caso de swaps OTC que no liquiden en contrapartes centrales se deberá reportar el identificador de la curva utilizada para realizar la proyección de tasas de interés, de acuerdo con el Catálogo de Curvas, de la pata a recibir por la SIEFORE, cuando la tasa asociada a la pata sea flotante. Para el caso de swaps que liquiden en contrapartes centrales y swaps listados, se deberá reportar el identificador de la curva utilizada para realizar la proyección de tasas de interés, de acuerdo con el Catálogo de Curvas, de la pata a recibir en el contrato asumiendo una posición larga en dicho contrato, cuando la tasa asociada a la pata sea flotante. Se deberá reportar en ceros para cualquier otro caso4.

 

CATÁLOGO(S)

 

 

 

 

ANEXO I

1.      Claves de emisora de Swaps

          En el caso de los swaps OTC que no liquiden en contrapartes centrales, la emisora se compondrá de la siguiente forma:

          El primer carácter corresponderá a la clave del tipo de swap de acuerdo con la siguiente tabla:

Tasas	Clave
Fija-Fija	0
Fija-Variable	1
Variable-Variable	2
Variable – Fija	6
Cross Currency
Fija-Fija	3
Fija-Variable	4
Variable-Variable	5
Variable - Fija	7

 

          Para el caso de swaps listados o que sean liquidados en contrapartes centrales, el primer carácter se asignará de acuerdo con las características del contrato de swap asumiendo una posición larga.

          Los siguientes 6 caracteres de la emisora dependerán del swap que se esté valuando:

          Para las operaciones de swap OTC que no liquiden en contrapartes centrales, los 6 caracteres restantes de la emisora se deberán establecer conforme a la estructura del tipo de tasas a intercambiar por la SIEFORE, en primer lugar se pondrá la clave corta asociada a la tasa que entregue la SIEFORE y en segundo lugar la clave corta asociada a la tasa que reciba.

          Para el caso de los swaps listados o que liquiden en contrapartes, los 6 caracteres restantes de la emisora se deberán establecer conforme a la estructura del tipo de tasas a intercambiar en el contrato derivado, indicando en primer lugar la clave corta asociada a la tasa que se entregue en el swap, y en segundo lugar la clave corta asociada a la tasa que se reciba en el contrato, asumiendo siempre una posición larga en el contrato.

          Las tasas fija se identificarán con la clave de 3 caracteres de la moneda de origen de la tasa.

          Las tasas variables se identificarán con la clave corta de la tasa definida en la sección “Reglas para Emisoras” del presente anexo.

          Ejemplos del uso de las claves para la construcción de la emisora:

Operación	1	2	3	4	5	6	7	Resultado
Swap tasa fija 8.25 vs CETES. La SIEFORE entrega tasa fija 8.25 y recibe Cetes	1	M	X	P	C	E	T	1MXPCET
Swap TIIE vs CETES.  La SIEFORE entrega TIIE y recibe CETES	2	T	I	E	C	E	T	2TIECET
Swap MXP 7.28 vs USD 2.00. La SIEFORE entrega tasa Pesos y recibe tasa Dólares	3	M	X	P	U	S	D	3MXPUSD
Swap EUR 1.35 vs USD Libor. La SIEFORE entrega tasa EUR y recibe USD Libor	4	E	U	R	L	U	S	4EURLUS
Swap MXP TIIE vs EUR Libor. SIEFORE entrega TIIE y recibe EUR Libor	5	T	I	E	L	E	U	5TIELEU
Swap listado TIIE vs MXP 5.02 en posición larga El contrato en posición larga entrega TIIE y recibe fija al 5.02 en pesos. La SIEFORE entrega TIIE y recibe fija al 5.02 en pesos	6	T	I	E	M	X	P	6TIEMXP
Swap listado TIIE vs MXP 5.02 en posición corta. Pese a que por tener el contrato en posición corta la SIEFORE entrega tasa fija al 5.02 en pesos y recibe TIIE, la especificación para la construcción de la emisora señala que para este tipo de swaps se debe asumir una posición larga en el contrato, el cual entrega TIIE y recibe tasa fija al 5.02 en pesos.	6	T	I	E	M	X	P	6TIEMXP

 

Reglas para Emisoras

·        Las claves largas para cada una de las monedas operadas están contempladas dentro del vector de precios, siendo formada por la clave de cada una de las monedas participantes según el catálogo de divisa quedando en seis caracteres.

·        Las claves largas de las tasas libor se conforman de la siguiente manera: las dos primeras posiciones corresponderán a las letras LI y las siguientes tres a la moneda a la que corresponda la tasa libor.

·         Las claves cortas de las tasas libor se conforman de la siguiente manera: la 1ª posición corresponderá a la letra L y las siguientes dos a las dos primeras letras de la moneda a la que corresponda la tasa libor.

Ejemplos:

 

·        Las claves largas para TIIE se conforman de la siguiente manera: las primeras cuatro letras con el texto TIIE y las siguientes con el plazo de la TIIE.

          Las claves cortas para TIIE se conforman del texto TIE.

Ejemplos:

 

·        Las claves largas para CETES se conforman de la siguiente manera: las primeras tres letras con el texto CET y las siguientes con el plazo del CETE.

          Las claves cortas para CETES se conforman del texto CET.

Ejemplos:

 

VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

 

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

¹ Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con CEROS.

² Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. La 1ª posición de la izquierda se usará para indicar el signo de la cantidad, se anotará un CERO para cantidades positivas y se anotará el signo "-" para cantidades negativas.

³ Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

     DD = día

     MM = mes

     AAAA = año

⁴ Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

⁵ ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:

                          1 y 2: corresponden al prefijo del país

                          3: corresponde al identificador de región

                          4 al 9: corresponden al identificador del emisor

                          10 y 11: corresponden al identificador de la emisión

                          12: dígito verificador

Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.

⁶ CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS “CUSIP International Numbering System”, el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.

Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.

⁷ SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List” es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres.

Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.

⁸ Consecutivo. Este campo será asignado por el proveedor de precios, y para el caso de derivados deberá asignarse conforme a lo siguiente:

No. de carácter	Descripción
1	Letra Inicial de Proveedor P = PIP, V = VALMER.
2-3	Clave que identifica el año en el que se dio de alta el Derivado 03 = 2003, 04 = 2004... y así sucesivamente.
4-8	Número consecutivo de la operación, el cual será diferente para cada proveedor; dado que dependerá de las operaciones que sus clientes vayan realizando. Será incrementado en uno cada vez que exista duplicidad en “Tipo de valor”, “Emisora” y “Serie”.
9-10	En caso de que las operaciones estén respaldadas por un acuerdo de intercambio de colateral conocidos como “Credit Support Annex” (CSA) que impacte la valuación del instrumento, se deberán reportar los siguientes caracteres de acuerdo con el tipo de colateral que respaldan los contratos: Caracteres Tipo de colateral “CU” Colateral en dólares americanos (USD) “CM” Colateral en pesos mexicanos (MXN)   En caso de las operaciones que liquiden en las cámaras de compensación de CME o Asigna se utilizarán los caracteres “CU”. En otro caso llenar con espacios en blanco.

(Continua de la Quinta Sección)