CIRCULAR CONSAR 19-24, Modificaciones y adiciones a las Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro |
Jueves 05 de Diciembre de 2019 |
|
DETALLE 6: CONTIENE LA INFORMACION DE LAS GARANTIAS DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS Y APORTACIONES INICIALES MINIMAS PARA EL CASO DE DERIVADOS LISTADOS. A través de este detalle se reportará la información de garantías entregadas o recibidas por contraparte para el caso de derivados OTC y aportaciones iniciales mínimas en el caso de derivados listados. La cifra de aportaciones iniciales mínimas reportada en este detalle deberá ser igual a la reportada en el “Detalle 8: Depósitos bancarios de dinero a la vista realizados en instituciones de crédito” del FTIP 0300 bajo el concepto “Depósitos en cámara de compensación (aportaciones iniciales mínimas de derivados listados)”, los excedentes de aportaciones iniciales mínimas deberán ser reportados en el “Detalle 8: Depósitos bancarios de dinero a la vista realizados en instituciones de crédito” del FTIP 0300 bajo el concepto “Depósitos con socios liquidadores (excedentes de aportaciones iniciales mínimas de derivados listados)”. |
||||||||
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “306”. 1 |
|
2 |
Tipo Garantía |
|
N |
1 |
0 |
4 |
4 |
Se deberá anotar el identificador del tipo de la garantía conforme al catálogo Tipo de Garantía. 1 |
|
3 |
ISIN de la Garantía |
|
AN |
12 |
0 |
5 |
16 |
En caso de reportarse valores, se deberá anotar el ISIN proporcionado por el proveedor de precios. En otro caso se llenará con ceros. 5 |
|
4 |
Cusip o Cins de la Garantía |
|
AN |
9 |
0 |
17 |
25 |
En caso de reportarse valores, se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. En otro caso se llenará con ceros. 13 |
|
5 |
Sedol de la Garantía |
|
AN |
7 |
0 |
26 |
32 |
En caso de reportarse valores, se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionado por el proveedor de precios. En otro caso se llenará con ceros. 14 |
|
6 |
Tipo de Valor de la Garantía |
|
AN |
4 |
0 |
33 |
36 |
Se deberá reportar la clave del tipo de valor otorgada por el proveedor de precios. Para el caso de las garantías en efectivo denominadas en divisa se deberá utilizar el tipo de valor asignado por el proveedor de precios al tipo de cambio correspondiente a la divisa de la garantía. Para el caso de las garantías en efectivo en pesos se deberá anotar “EF”. 15 |
|
7 |
Emisora de la Garantía |
|
AN |
7 |
0 |
37 |
43 |
Se deberá reportar la clave de la emisora otorgada por el proveedor de precios. Para el caso de las garantías en efectivo denominadas en divisa se deberá utilizar la emisora asignada por el proveedor de precios al tipo de cambio contra el peso correspondiente a la divisa de la garantía. Para el caso de las garantías en efectivo en pesos se deberá anotar “EFECTIV”. 15 |
|
8 |
Serie de la Garantía |
|
AN |
7 |
0 |
44 |
50 |
Se deberá reportar la serie otorgada por el proveedor de precios. Para el caso de las garantías en efectivo denominadas en divisa se deberá utilizar la serie asignada por el proveedor de precios al tipo de cambio contra el peso correspondiente a la divisa de la garantía. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar 990101. 15 |
|
9 |
Consecutivo de la Garantía |
|
AN |
10 |
0 |
51 |
60 |
Se deberá reportar en cero justificado a la izquierda. 15 |
|
10 |
Contraparte de la Garantía |
|
N |
8 |
0 |
61 |
68 |
Identificador de la Contraparte en caso de que la garantía se opere en el mercado OTC, para lo cual la clave de bolsa de derivados deberá ir en ceros y este campo con la contraparte según el Catálogo Contrapartes. En otro caso reportar ceros. 1 |
|
11 |
Nombre corto de la contraparte de la garantía |
|
AN |
20 |
0 |
69 |
88 |
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres en caso de que no exista la contraparte en el catálogo de contrapartes. 5 |
|
12 |
Clave de Bolsa de Derivados |
|
N |
8 |
0 |
89 |
96 |
En el caso que las posiciones de derivados asociadas a la garantía se encuentren listadas en una bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de contrapartes o el identificador “Otras Bolsas de Derivados” contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados. En otro caso reportar ceros1 |
|
13 |
Nombre Corto Bolsa de Derivados |
|
AN |
20 |
0 |
97 |
116 |
En caso de reportarse el identificador “Otras Bolsas de Derivados” en el campo “Clave de Bolsa de Derivados”, se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
14 |
Socio Liquidador |
|
N |
8 |
0 |
117 |
124 |
En caso de ser un derivado listado, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios Liquidadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso reportar con ceros. 1 |
|
15 |
Nombre Corto Socio liquidador |
|
AN |
20 |
0 |
125 |
144 |
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador “Otros Socios Liquidadores” en el campo “Socio Liquidador”. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
16 |
Cámara de Compensación |
|
N |
8 |
0 |
145 |
152 |
En caso de que las posiciones de derivados asociadas a las garantías utilicen una Cámara de Compensación para su liquidación, se deberá reportar su identificador de acuerdo al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador “Otras Cámaras de Compensación” contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso reportar con ceros. 1 |
|
17 |
Nombre Corto Cámara de Compensación |
|
AN |
20 |
0 |
153 |
172 |
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador “Otras Cámaras de Compensación” en el campo “Cámara de Compensación”. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
18 |
Número de títulos |
|
N |
14 |
0 |
173 |
186 |
Para el caso de entrega o recepción de valores en garantía, se deberá anotar el número de títulos respecto de la garantía recibida o entregada. Para el caso de efectivo en divisas se deberá reportar el monto nominal de divisas entregadas o recibidas. Para el caso de garantías en efectivo en pesos, se deberá reportar el monto en pesos. 1 |
|
19 |
Valor Unitario a Mercado |
|
N |
9 |
6 |
187 |
201 |
Para el caso de entrega o recepción de valores en garantía, se deberá reportar el valor a mercado unitario en pesos de acuerdo al proveedor de precios. Para el caso de las garantías entregadas o recibidas en divisas, se deberá anotar el tipo de cambio de la divisa contra el peso de acuerdo al proveedor de precios. Para el caso de las garantías en pesos se deberá reportar 1. 2 |
|
20 |
Valor de mercado en pesos de la garantía |
|
N |
14 |
6 |
202 |
221 |
Para el caso de valores entregados o recibidos en garantía se deberá anotar el valor total a mercado de las garantías con respecto a los precios del proveedor de precios a la fecha de envío. Para el caso de las garantías en efectivo en divisas, se deberá reportar el monto entregado o recibido en pesos actualizado con el tipo de cambio a la fecha de envío. Para el caso de las garantías en efectivo en pesos, se deberá reportar el monto en pesos entregado o recibido. 1 |
|
21 |
Valor de mercado en divisa |
|
N |
14 |
6 |
222 |
241 |
Se deberá anotar la valuación de las garantías a valor de mercado en la divisa origen. 1 |
|
22 |
Intereses Devengados |
|
N |
14 |
2 |
242 |
257 |
Importe de los Intereses devengados en pesos de las garantías a la fecha del reporte. 2 |
|
23 |
Divisa de la Garantía |
|
N |
2 |
0 |
258 |
259 |
Se registrará el identificador de la divisa conforme al catálogo de Divisas.1 |
|
24 |
Traslado de dominio (Prenda Bursátil) |
|
N |
2 |
0 |
260 |
261 |
Se reportará 01 si la garantía reportada cuenta con traslado de dominio con contrapartes nacionales (prenda bursátil) y 02 si la garantía reportada cuenta con traslado de dominio con contrapartes internacionales (CSA). Se reportará 00 en otro caso. 1 |
|
25 |
Factor de Aforo |
|
N |
3 |
4 |
262 |
268 |
Se deberá reportar el factor de aforo o ”haircut” aplicable a la garantía reportada. 1 |
|
26 |
Número de contrato |
|
AN |
30 |
0 |
269 |
298 |
Se deberá reportar el número de contrato marco al amparo del cuál fue entregada o recibida la garantía. 5 |
|
27 |
Espacios en blanco |
|
AN |
440 |
0 |
299 |
738 |
Vacíos. 6 |
|
DETALLE 7: CONTIENE LA INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS). |
||||||||
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “307”. 1 |
|
2 |
Aperturas y Cierres |
|
N |
1 |
0 |
4 |
4 |
Identificador según el Catálogo de Aperturas y Cierres. Cuando se incremente la posición larga o corta se deberá reportar alta; cuando ésta se disminuya se deberá reportar baja. 5 |
|
3 |
ISIN |
|
AN |
12 |
0 |
5 |
16 |
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12 |
|
4 |
Cusip o Cins |
|
AN |
9 |
0 |
17 |
25 |
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. 13 |
|
5 |
Sedol |
|
AN |
7 |
0 |
26 |
32 |
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14 |
|
6 |
Tipo Valor |
|
AN |
4 |
0 |
33 |
36 |
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 |
|
7 |
Emisora |
|
AN |
7 |
0 |
37 |
43 |
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 |
|
8 |
Serie |
|
AN |
6 |
0 |
44 |
49 |
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15 |
|
9 |
Consecutivo |
|
AN |
10 |
0 |
50 |
59 |
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15 |
|
10 |
Bloomberg Ticker |
|
AN |
9 |
0 |
60 |
68 |
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16 |
|
11 |
Unique Trade Identifier |
|
AN |
70 |
0 |
69 |
138 |
Se deberá anotar la clave “Unique Trade Identifier” de la operación. 17 |
|
12 |
Estatus de operación |
|
N |
3 |
0 |
139 |
141 |
Se registrará el Identificador 1 de manera constante. 1 |
|
13 |
Tipo de Operación |
|
N |
3 |
0 |
142 |
144 |
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación: 1 - Largo 2 - Corto Deberá guardar consistencia con lo reportado en el Detalle 1 del presente formato de transmisión a la fecha de información del día hábil anterior en el concepto “Tipo de Operación” de la posición. 1 |
|
14 |
Subyacente |
|
AN |
18 |
0 |
145 |
162 |
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco. Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5 |
|
15 |
Divisa de cotización del subyacente |
|
N |
3 |
0 |
163 |
165 |
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas. Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato1 |
|
16 |
Divisa de Liquidación |
|
N |
2 |
0 |
166 |
167 |
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación al vencimiento de la operación conforme al catálogo de divisas. Para el caso de las operaciones de tipo de cambio con liquidación en físico (compra-venta de divisas) se deberá registrar la divisa que será entregada por la SIEFORE, es decir, la divisa a la que se tiene una exposición corta1. |
|
17 |
Plazo de referencia |
|
N |
4 |
0 |
168 |
171 |
En caso de que el Forward sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono. En otro caso reportar ceros. 1 |
|
18 |
Fecha de operación |
|
F |
8 |
0 |
172 |
179 |
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3 |
|
19 |
Fecha de inicio |
|
F |
8 |
0 |
180 |
187 |
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3 |
|
20 |
Fecha de Vencimiento |
|
F |
8 |
0 |
188 |
195 |
Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato, que es, la fecha en que desaparece la operación en el layout. 3 |
|
21 |
Tamaño del contrato |
|
N |
14 |
2 |
196 |
211 |
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2 |
|
22 |
Número de contratos |
|
N |
14 |
0 |
212 |
225 |
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1 |
|
23 |
Divisa del tamaño del contrato |
|
N |
3 |
0 |
226 |
228 |
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1 |
|
24 |
Precio o Tasa pactada de apertura |
|
N |
14 |
7 |
229 |
249 |
Se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se pactó inicialmente la operación con puntos forwards integrados en su caso. 2 |
|
25 |
Precio o Tasa pactada al cierre de la posición |
|
N |
14 |
7 |
250 |
270 |
En caso de cierre se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se cerró la posición con puntos forwards integrados. Para el caso de una apertura se llenará con ceros 2 |
|
26 |
Monto liquidado al cierre de la posición |
|
N |
14 |
2 |
271 |
286 |
Se deberá anotar el monto liquidado en pesos, al cierre de la posición (se reportará la utilidad o pérdida del día para derivados listados y la acumulada para derivados OTC con el signo correspondiente). 2 |
|
27 |
Estructura de las divisas del precio o tasa pactada |
|
AN |
6 |
0 |
287 |
292 |
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado. En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas. 5 |
|
28 |
Entrega física o diferenciales |
|
AN |
1 |
0 |
293 |
293 |
“F” cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y “D” cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. |
|
29 |
Tipo de Valor del subyacente Cheapest to Deliver |
|
AN |
4 |
0 |
294 |
297 |
Clave del Tipo de Valor del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según el Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5 |
|
30 |
Emisora del subyacente Cheapest to Deliver |
|
AN |
7 |
0 |
298 |
304 |
Clave de la Emisora del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según el Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5 |
|
31 |
Serie del subyacente Cheapest to Deliver |
|
AN |
6 |
0 |
305 |
310 |
Clave de la serie del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según el Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 |
|
32 |
Precio de Cheapest to Deliver |
|
N |
3 |
6 |
311 |
319 |
Precio Limpio del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre Bonos. 2 |
|
33 |
Medio de Concertación |
|
N |
1 |
0 |
320 |
320 |
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación: 1 = Telefónico 2 = Electrónico. 1 |
|
34 |
Contraparte |
|
N |
8 |
0 |
321 |
328 |
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se haya concertado la operación en caso de que el forward se opere en el mercado OTC, según el Catálogo Contrapartes. En otro caso reportar ceros.1 |
|
35 |
Nombre corto de la contraparte |
|
AN |
20 |
0 |
329 |
348 |
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres en caso de que no exista la contraparte en el catálogo de contrapartes. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
36 |
Calificadora Contraparte primera |
|
N |
3 |
0 |
349 |
351 |
Se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto “Calificación contraparte primera” de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 |
|
37 |
Calificación contraparte primera |
|
N |
4 |
0 |
352 |
355 |
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1 |
|
38 |
Calificadora Contraparte segunda |
|
N |
3 |
0 |
356 |
358 |
Se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto “Calificación contraparte segunda” de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 |
|
39 |
Calificación contraparte segunda |
|
N |
4 |
0 |
359 |
362 |
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto “Calificadora Contraparte primera”. 1 |
|
40 |
Observaciones y características especiales |
|
AN |
150 |
0 |
363 |
512 |
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5 |
|
41 |
Número de confirmación de la operación con la contraparte |
|
AN |
20 |
0 |
513 |
532 |
Corresponde al Identificador definitivo proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5 |
|
42 |
Folio para cobertura de divisas |
|
N |
14 |
0 |
533 |
546 |
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura. En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso. La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.1 |
|
43 |
Clave de Bolsa de Derivados |
|
N |
8 |
0 |
547 |
554 |
En caso de que la operación haya sido realizada en bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador “Otras Bolsas de Derivados” contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados. En otro caso reportar ceros. 1 |
|
44 |
Nombre Corto Bolsa de Derivados |
|
AN |
20 |
0 |
555 |
574 |
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la bolsa de derivados en caso de reportarse el identificador “Otras Bolsas de Derivados” en el campo “Clave de Bolsa de Derivados” En otro caso reportar vacío. 5 |
|
45 |
Socio Operador |
|
N |
8 |
0 |
575 |
582 |
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios Operadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso reportar ceros. 1 |
|
46 |
Nombre Corto Socio Operador |
|
AN |
20 |
0 |
583 |
602 |
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador “Otros Socios Operadores” en el campo “Socio Operador”. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
47 |
Socio Liquidador |
|
N |
8 |
0 |
603 |
610 |
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios Liquidadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso reportar con ceros. 1 |
|
48 |
Nombre Corto Socio Liquidador |
|
AN |
20 |
0 |
611 |
630 |
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador “Otros Socios Liquidadores” en el campo “Socio Liquidador”. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
49 |
Cámara de Compensación |
|
N |
8 |
0 |
631 |
638 |
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar la Cámara de Compensación de la operación según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador “Otras Cámaras de Compensación” contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso reportar con ceros. 1 |
|
50 |
Nombre Corto Cámara de Compensación |
|
AN |
20 |
0 |
639 |
658 |
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador “Otras Cámaras de Compensación” en el campo “Cámara de Compensación”. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
51 |
Folio para estrategia con derivados |
|
N |
14 |
0 |
659 |
672 |
En caso de que la operación reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión. Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados. En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio. En ningún caso se podrá reutilizar el folio. Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1 |
|
52 |
Espacios en blanco |
|
AN |
66 |
0 |
673 |
738 |
Vacíos. 6 |
|
DETALLE 8: CONTIENE LA INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FUTUROS). |
||||||||
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “308”. 1 |
|
2 |
Aperturas y Cierres |
|
N |
1 |
0 |
4 |
4 |
Identificador según el Catálogo de Aperturas y Cierres. Cuando se incremente la posición larga o corta se deberá reportar alta; cuando ésta se disminuya se deberá reportar baja. 5 |
|
3 |
ISIN |
|
AN |
12 |
0 |
5 |
16 |
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12 |
|
4 |
Cusip o Cins |
|
AN |
9 |
0 |
17 |
25 |
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. 13 |
|
5 |
Sedol |
|
AN |
7 |
0 |
26 |
32 |
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14 |
|
6 |
Tipo Valor |
|
AN |
4 |
0 |
33 |
36 |
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 |
|
7 |
Emisora |
|
AN |
7 |
0 |
37 |
43 |
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 |
|
8 |
Serie |
|
AN |
6 |
0 |
44 |
49 |
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15 |
|
9 |
Consecutivo |
|
AN |
10 |
0 |
50 |
59 |
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15 |
|
10 |
Bloomberg Ticker |
|
AN |
9 |
0 |
60 |
68 |
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16 |
|
11 |
Unique Trade Identifier |
|
AN |
70 |
0 |
69 |
138 |
Se deberá anotar la clave “Unique Trade Identifier” de la operación. 17 |
|
12 |
Estatus de operación |
|
N |
3 |
0 |
139 |
141 |
Se registrará el Identificador 1 de manera constante. 1 |
|
13 |
Tipo de Operación |
|
N |
3 |
0 |
142 |
144 |
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación: 1-Largo 2-Corto Deberá guardar consistencia con lo reportado en el Detalle 1 del presente formato de transmisión a la fecha de información del día hábil anterior en el concepto “Tipo de Operación” de la posición. 1 |
|
14 |
Clave de Bolsa de Derivados |
|
N |
8 |
0 |
145 |
152 |
Se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador “Otras Bolsas de Derivados” contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados. 1 |
|
15 |
Nombre Corto Bolsa de Derivados |
|
AN |
20 |
0 |
153 |
172 |
En caso de reportarse el identificador “Otras Bolsas de Derivados” en el campo “Clave de Bolsa de Derivados”, se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
16 |
Subyacente |
|
AN |
18 |
0 |
173 |
190 |
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco. Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5 |
|
17 |
Divisa de Liquidación |
|
N |
2 |
0 |
191 |
192 |
Se deberá anotar el identificador de la Divisa con la cual se liquidará la operación según el Catálogo de Divisas1. |
|
18 |
Divisa de cotización del subyacente |
|
N |
3 |
0 |
193 |
195 |
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas. Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato. 1 |
|
19 |
Plazo de referencia |
|
N |
4 |
0 |
196 |
199 |
En caso de que el Futuro sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono. En otro caso reportar ceros.1 |
|
20 |
Fecha de operación |
|
F |
8 |
0 |
200 |
207 |
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3 |
|
21 |
Fecha de inicio |
|
F |
8 |
0 |
208 |
215 |
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3 |
|
22 |
Fecha de Vencimiento |
|
F |
8 |
0 |
216 |
223 |
Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato, que es, la fecha en que desaparece la operación en el layout. 3 |
|
23 |
Tamaño del contrato |
|
N |
14 |
2 |
224 |
239 |
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2 |
|
24 |
Número de contratos |
|
N |
14 |
0 |
240 |
253 |
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1 |
|
25 |
Divisa del tamaño del contrato |
|
N |
3 |
0 |
254 |
256 |
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1 |
|
26 |
Precio o Tasa pactada de apertura |
|
N |
14 |
7 |
257 |
277 |
Se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se pactó inicialmente en la operación con puntos forwards integrados en su caso. 2 |
|
27 |
Precio o Tasa pactada al cierre de la posición |
|
N |
14 |
7 |
278 |
298 |
En caso de cierre se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se cerró la posición con puntos forwards integrados. Para el caso de una apertura se llenará con ceros 2 |
|
28 |
Monto liquidado al cierre de la posición |
|
N |
14 |
2 |
299 |
314 |
Se deberá anotar el monto liquidado en pesos, al cierre de la posición, (se reportará la utilidad o pérdida del día para derivados listados y la acumulada para derivados OTC con el signo correspondiente). 2 |
|
29 |
Estructura de las divisas del precio o tasa pactada |
|
AN |
6 |
0 |
315 |
320 |
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado. En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas 5 |
|
30 |
Entrega física o diferenciales |
|
AN |
1 |
0 |
321 |
321 |
“F” cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y “D” cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. 5 |
|
31 |
Tipo de Valor del subyacente Cheapest to Deliver |
|
AN |
4 |
0 |
322 |
325 |
Clave del Tipo de Valor del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5 |
|
32 |
Emisora del subyacente Cheapest to Deliver |
|
AN |
7 |
0 |
326 |
332 |
Clave de la Emisora del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5 |
|
33 |
Serie del subyacente Cheapest to Deliver |
|
AN |
6 |
0 |
333 |
338 |
Clave de la serie del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5 |
|
34 |
Precio de Cheapest to Deliver |
|
N |
3 |
6 |
339 |
347 |
Precio Limpio del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre Bonos. 2 |
|
35 |
Observaciones y características especiales |
|
AN |
150 |
0 |
348 |
497 |
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5 |
|
36 |
Medio de Concertación |
|
N |
1 |
0 |
498 |
498 |
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación: 1 = Telefónico 2 = Electrónico. 1 |
|
37 |
Número de confirmación de la operación con la contraparte |
|
AN |
20 |
0 |
499 |
518 |
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5 |
|
38 |
Folio para cobertura de divisas |
|
N |
14 |
0 |
519 |
532 |
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura. En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso. La cobertura deberá ser total de manera obligatoria. Indicar cero si no corresponde a una cobertura.1 |
|
39 |
Socio Operador |
|
N |
8 |
0 |
533 |
540 |
Se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios Operadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso reportar ceros. 1 |
|
40 |
Nombre Corto Socio Operador |
|
AN |
20 |
0 |
541 |
560 |
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador “Otros Socios Operadores” en el campo “Socio Operador”. 5 |
|
41 |
Socio Liquidador |
|
N |
8 |
0 |
561 |
568 |
Se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios Liquidadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. 1 |
|
42 |
Nombre Corto Socio Liquidador |
|
AN |
20 |
0 |
569 |
588 |
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador “Otros Socios Liquidadores” en el campo “Socio Liquidador”. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
43 |
Cámara de Compensación |
|
N |
8 |
0 |
589 |
596 |
Se deberá reportar el identificador de la Cámara de Compensación del contrato según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador “Otras Cámaras de Compensación” contenido en el catálogo de Contrapartes. 1 |
|
44 |
Nombre Corto Cámara de Compensación |
|
AN |
20 |
0 |
597 |
616 |
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador “Otras Cámaras de Compensación” en el campo “Cámara de Compensación”. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
45 |
Folio para estrategia con derivados |
|
N |
14 |
0 |
617 |
630 |
En caso de que la operación reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión. Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados. En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio. En ningún caso se podrá reutilizar el folio. Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1 |
|
46 |
Espacios en blanco |
|
AN |
108 |
0 |
631 |
738 |
Vacíos. 6 |
|
DETALLE 9: CONTIENE LA INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES/TITULOS OPCIONALES) |
||||||||
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “309”. 1 |
|
2 |
Aperturas y Cierres |
|
N |
1 |
0 |
4 |
4 |
Identificador según el Catálogo de Aperturas y Cierres. Cuando se incremente la posición larga o corta se deberá reportar alta; cuando ésta se disminuya se deberá reportar baja. 5 |
|
3 |
ISIN |
|
AN |
12 |
0 |
5 |
16 |
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12 |
|
4 |
Cusip o Cins |
|
AN |
9 |
0 |
17 |
25 |
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. 13 |
|
5 |
Sedol |
|
AN |
7 |
0 |
26 |
32 |
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14 |
|
6 |
Tipo Valor |
|
AN |
4 |
0 |
33 |
36 |
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 |
|
7 |
Emisora |
|
AN |
7 |
0 |
37 |
43 |
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 15 |
|
8 |
Serie |
|
AN |
6 |
0 |
44 |
49 |
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15 |
|
9 |
Consecutivo |
|
AN |
10 |
0 |
50 |
59 |
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15 |
|
10 |
Bloomberg Ticker |
|
AN |
9 |
0 |
60 |
68 |
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un cero. 16 |
|
11 |
Unique Trade Identifier |
|
AN |
70 |
0 |
69 |
138 |
Se deberá anotar la clave “Unique Trade Identifier” de la operación. En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un cero. 17 |
|
12 |
Estatus de operación |
|
N |
3 |
0 |
139 |
141 |
Se registrará el Identificador 1 de manera constante. 1 |
|
13 |
Clave de Bolsa de Derivados |
|
N |
8 |
0 |
142 |
149 |
En caso de que la posición se encuentre listada en una bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador “Otras Bolsas de Derivados” contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados. En otro caso reportar ceros. En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar cero. 1 |
|
14 |
Nombre Corto Bolsa de Derivados |
|
AN |
20 |
0 |
150 |
169 |
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la bolsa de derivados en caso de reportarse el identificador “Otras Bolsas de Derivados” en el campo “Clave de Bolsa de Derivados” En otro caso reportar vacío. En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5 |
|
15 |
Tipo de opción |
|
N |
3 |
0 |
170 |
172 |
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de opción. 1 |
|
16 |
Subclase de opción |
|
N |
3 |
0 |
173 |
175 |
Se deberá anotar la subclase de opción con respecto al catálogo de subclase de opción. 1 |
|
17 |
Entrega física o diferenciales |
|
AN |
1 |
0 |
176 |
176 |
“F” cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y “D” cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. 5 |
|
18 |
Subyacente |
|
AN |
18 |
0 |
177 |
194 |
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco. Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5 |
|
19 |
Divisa de Liquidación |
|
N |
2 |
0 |
195 |
196 |
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación al vencimiento de la operación conforme al catálogo de divisas. Para el caso de las operaciones de tipo de cambio con liquidación en físico (compra-venta de divisas) se deberá registrar la divisa que será entregada por la SIEFORE, es decir, la divisa a la que se tiene una exposición corta1. |
|
20 |
Divisa de cotización del subyacente |
|
N |
3 |
0 |
197 |
199 |
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas. Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato1 |
|
21 |
Plazo de referencia |
|
N |
4 |
0 |
200 |
203 |
En caso de que la opción sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono. En otro caso reportar ceros. En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1 |
|
22 |
Fecha de la operación |
|
F |
8 |
0 |
204 |
211 |
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3 |
|
23 |
Fecha de inicio |
|
F |
8 |
0 |
212 |
219 |
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3 |
|
24 |
Fecha de Vencimiento |
|
F |
8 |
0 |
220 |
227 |
Se deberá anotar la fecha en que vence la opción o fecha de expiración, que es, la fecha en que desaparece la operación del layout.3 |
|
25 |
Fecha de ejercicio vigente |
|
F |
8 |
0 |
228 |
235 |
Se deberá anotar la fecha de ejercicio próxima vigente, cabe señalar que en caso de opciones americanas esta se actualizará diariamente. 3- |
|
26 |
Tipo de operación |
|
N |
3 |
0 |
236 |
238 |
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación: 1-Largo 2-Corto Deberá guardar consistencia con lo reportado en el Detalle 1 del presente formato de transmisión a la fecha de información del día hábil anterior en el concepto “Tipo de Operación” de la posición.1 |
|
27 |
Tamaño del contrato |
|
N |
14 |
2 |
239 |
254 |
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2 |
|
28 |
Número de contratos |
|
N |
14 |
0 |
255 |
268 |
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1 |
|
29 |
Divisa del tamaño del contrato o del monto nocional |
|
N |
2 |
0 |
269 |
270 |
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1 |
|
30 |
Precio o Tasa pactada de apertura |
|
N |
14 |
7 |
271 |
291 |
Se deberá anotar el strike al cual se pactó inicialmente en la operación con puntos forwards integrados en su caso. 2 |
|
31 |
Precio o Tasa pactada al cierre de la posición |
|
N |
14 |
7 |
292 |
312 |
En caso de cierre se deberá anotar el strike al cual se cerró la posición con puntos forwards integrados. Para el caso de una apertura se llenará con ceros 2 |
|
32 |
Monto liquidado al cierre de la posición |
|
N |
14 |
2 |
313 |
328 |
Se deberá anotar el monto liquidado en pesos, al cierre de la posición, (se reportará la utilidad o pérdida del día para derivados listados y la acumulada para derivados OTC con el signo correspondiente). 2 |
|
33 |
Precio o tasa de ejercicio vigente |
|
N |
9 |
6 |
329 |
343 |
Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente. 2 |
|
34 |
Precio o tasa de ejercicio Cap |
|
N |
9 |
6 |
344 |
358 |
Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente. En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 2 |
|
35 |
Precio o tasa de ejercicio Floor |
|
N |
9 |
6 |
359 |
373 |
Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente. En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 2 |
|
36 |
Estructura de las divisas del precio o tasa pactada |
|
AN |
6 |
0 |
374 |
379 |
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado. En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas 5 |
|
37 |
Prima Pactada |
|
N |
14 |
6 |
380 |
399 |
Se deberá anotar el monto en pesos de la prima, importe que se paga o que se cobra por tener derecho de ejercer o no las condiciones establecidas en el contrato. 2 |
|
38 |
Contraparte |
|
N |
8 |
0 |
400 |
407 |
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se haya concertado la operación en caso de que la opción se opere en el mercado OTC, para lo cual la clave de bolsa de derivados deberá ir en ceros y este campo con la contraparte según el Catálogo Contrapartes. En caso de ser una operación realizada en bolsa de derivados reportar ceros.1 |
|
39 |
Nombre corto de la contraparte |
|
AN |
20 |
0 |
408 |
427 |
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte siempre y cuando no exista la contraparte en el catálogo limitándose a 20 caracteres que describan el nombre. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
40 |
Calificadora Contraparte primera |
|
N |
3 |
0 |
428 |
430 |
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto “Calificación contraparte primera” de acuerdo al catálogo de Calificadoras. En otro caso reportar ceros.1 |
|
41 |
Calificación contraparte primera |
|
N |
4 |
0 |
431 |
434 |
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. En otro caso reportar ceros. 1 |
|
42 |
Calificadora Contraparte segunda |
|
N |
3 |
0 |
435 |
437 |
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto “Calificación contraparte segunda” de acuerdo al catálogo de Calificadoras. En otro caso reportar ceros.1 |
|
43 |
Calificación contraparte segunda |
|
N |
4 |
0 |
438 |
441 |
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto “Calificadora Contraparte primera” En otro caso reportar ceros. 1 |
|
44 |
Observaciones y características especiales |
|
AN |
150 |
0 |
442 |
591 |
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5 |
|
45 |
Medio de Concertación |
|
N |
1 |
0 |
592 |
592 |
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación: 1 = Telefónico 2 = Electrónico.1 |
|
46 |
Número de confirmación de la operación con la contraparte |
|
AN |
20 |
0 |
593 |
612 |
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5 |
|
47 |
Delta de la opción |
|
N |
2 |
6 |
613 |
620 |
Delta calculada por la administradora utilizando los modelos internos de valuación independiente que prevén las Disposiciones de carácter generar en materia financiera vigentes 2 |
|
48 |
Folio para cobertura de divisas |
|
N |
14 |
0 |
621 |
634 |
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura. En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso. La cobertura deberá ser total de manera obligatoria. Indicar cero si no corresponde a una cobertura. En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un cero. 1 |
|
49 |
Socio Operador |
|
N |
8 |
0 |
635 |
642 |
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios Operadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. En caso de que la operación no haya requerido un socio operador para ser realizada, reportar ceros. En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1 |
|
50 |
Nombre Corto Socio Operador |
|
AN |
20 |
0 |
643 |
662 |
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador “Otros Socios Operadores” en el campo “Socio Operador”. En otro caso reportar vacío. En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5 |
|
51 |
Socio Liquidador |
|
N |
8 |
0 |
663 |
670 |
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios Liquidadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso reportar con ceros. En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1 |
|
52 |
Nombre Corto Socio Liquidador |
|
AN |
20 |
0 |
671 |
690 |
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador “Otros Socios Liquidadores” en el campo “Socio Liquidador”. En otro caso reportar vacío. En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5 |
|
53 |
Cámara de Compensación |
|
N |
8 |
0 |
691 |
698 |
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar la Cámara de Compensación de la operación según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador “Otras Cámaras de Compensación” contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso reportar con ceros. En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1 |
|
54 |
Nombre Corto Cámara de Compensación |
|
AN |
20 |
0 |
699 |
718 |
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador “Otras Cámaras de Compensación” en el campo “Cámara de Compensación”. En otro caso reportar vacío. En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5 |
|
55 |
Folio para estrategia con derivados |
|
N |
14 |
0 |
719 |
732 |
En caso de que la operación reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión. Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados. En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio. En ningún caso se podrá reutilizar el folio. Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados. En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1 |
|
56 |
Espacios en Blanco |
|
AN |
6 |
0 |
733 |
738 |
Vacíos. 6 |
|
DETALLE 10: CONTIENE LA INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS). |
||||||||
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “310”. 1 |
|
2 |
Aperturas y Cierres |
|
N |
1 |
0 |
4 |
4 |
Identificador según el Catálogo de Aperturas y Cierres. Cuando se incremente la posición se deberá reportar alta; cuando ésta se disminuya se deberá reportar baja. 5 |
|
3 |
ISIN |
|
AN |
12 |
0 |
5 |
16 |
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12 |
|
4 |
Cusip o Cins |
|
AN |
9 |
0 |
17 |
25 |
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. 13 |
|
5 |
Sedol |
|
AN |
7 |
0 |
26 |
32 |
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14 |
|
6 |
Tipo Valor |
|
AN |
4 |
0 |
33 |
36 |
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 |
|
7 |
Emisora |
|
AN |
7 |
0 |
37 |
43 |
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 |
|
8 |
Serie |
|
AN |
6 |
0 |
44 |
49 |
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15 |
|
9 |
Consecutivo |
|
AN |
10 |
0 |
50 |
59 |
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15 |
|
10 |
Bloomberg Ticker |
|
AN |
9 |
0 |
60 |
68 |
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16 |
|
11 |
Unique Swap Identifier |
|
AN |
70 |
0 |
69 |
138 |
Se deberá anotar la clave “Unique Swap Identifier” de la operación. 17 |
|
12 |
Estatus de operación |
|
N |
3 |
0 |
139 |
141 |
Se registrará el Identificador 1 de manera constante. 1 |
|
13 |
Fecha de operación |
|
F |
8 |
0 |
142 |
149 |
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3 |
|
14 |
Fecha de inicio |
|
F |
8 |
0 |
150 |
157 |
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3 |
|
15 |
Tipo de Posición |
|
N |
1 |
0 |
158 |
158 |
En caso de tratarse de una operación de Swap listada en una bolsa de derivados y operaciones que liquiden en contrapartes centrales, y en la cual, la posición en relación contrato estandarizado sea corta, se deberá reportar 2. Se deberá reportar 1 en otro caso. 1 |
|
16 |
Número de cupón vigente a entregar |
|
N |
3 |
0 |
159 |
161 |
Se deberá anotar el número de cupón vigente a entregar. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el número de cupón vigente a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1 |
|
17 |
Número de cupón vigente a recibir |
|
N |
3 |
0 |
162 |
164 |
Se deberá anotar el número de cupón vigente a recibir. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el número de cupón vigente a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1 |
|
18 |
Plazo de referencia a entregar |
|
N |
4 |
0 |
165 |
168 |
Se deberá anotar el plazo del cupón a entregar. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el plazo del cupón a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1 |
|
19 |
Plazo de referencia a recibir |
|
N |
4 |
0 |
169 |
172 |
Se deberá anotar el plazo del cupón a recibir. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el plazo del cupón a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1 |
|
20 |
Días para fijar tasa a entregar |
|
N |
3 |
0 |
173 |
175 |
Días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a entregar, este campo debe ser con signo y dos cifras. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1 |
|
21 |
Días para fijar tasa a recibir |
|
N |
3 |
0 |
176 |
178 |
Días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a recibir, este campo debe ser con signo y dos cifras. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1 |
|
22 |
Número de cupones a entregar |
|
N |
3 |
0 |
179 |
181 |
Se deberá anotar el número de cupones totales a entregar desde el inicio de la operación. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el número de cupones totales a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1 |
|
23 |
Número de cupones a recibir |
|
N |
3 |
0 |
182 |
184 |
Se deberá anotar el número de cupones totales a recibir desde el inicio de la operación. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el número de cupones totales a recibir (pata larga) desde el inicio de la operación asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1 |
|
24 |
Valor nocional |
|
N |
14 |
6 |
185 |
204 |
Se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a entregar (referencia de pata a entregar). Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2 |
|
25 |
Valor nocional 2 |
|
N |
14 |
6 |
205 |
224 |
Se deberá anotar el monto del valor nocional de la divisa a recibir (referencia de pata a recibir). Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a recibir asumiendo una posición larga en el contrato. 2 |
|
26 |
Tipo de cambio pactado |
|
N |
12 |
6 |
225 |
242 |
Se deberá anotar en su caso, el tipo de cambio pactado para swaps con nocionales en distinta divisa. 2 |
|
27 |
Estructura de las Divisas del Tipo de Cambio pactado |
|
AN |
6 |
0 |
243 |
248 |
Si es que se pactó un tipo de cambio de referencia para nocionales, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir según el catálogo de divisas. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales de swaps con divisas asociadas distintas, se deberán anotar en las tres primeras posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a entregar (pata corta) en el contrato estandarizado y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a recibir (pata larga) en el contrato estandarizado asumiendo siempre una posición larga en el contrato estandarizado. En otro caso se deberá registrar las tres primeras posiciones de la divisa asociada a ambos nocionales. 5 |
|
28 |
Divisa del nocional a entregar |
|
N |
2 |
0 |
249 |
250 |
Se registrará el identificador de la divisa del nocional a entregar conforme al catálogo de Divisas. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el identificador de la divisa asociada al nocional a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1 |
|
29 |
Divisa del nocional a recibir |
|
N |
2 |
0 |
251 |
252 |
Se registrará el identificador de la divisa del nocional a recibir conforme al catálogo de Divisas. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el identificador de la divisa asociada al nocional a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1 |
|
30 |
Divisa de Liquidación |
|
N |
2 |
0 |
253 |
254 |
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación asociada a los flujos que recibirá/entregará la SIEFORE (para las patas denominadas en UDI, se deberá reportar Pesos). 1 |
|
31 |
Subyacente a entregar |
|
AN |
18 |
0 |
255 |
272 |
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente a entregar del swap reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco. Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá seguir la especificación anterior para el subyacente a entregar (pata corta) en el contrato estandarizado asumiendo una posición larga en el mismo. 5 |
|
32 |
Subyacente a recibir |
|
AN |
18 |
0 |
273 |
290 |
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente a recibir del swap reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco. Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá seguir la especificación anterior para el subyacente a recibir (pata larga) en el contrato estandarizado asumiendo una posición larga en el mismo. 5 |
|
33 |
Divisa del subyacente a entregar |
|
AN |
3 |
0 |
291 |
293 |
Se registrará la clave de la divisa a entregar conforme al catálogo de divisas. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la clave de la divisa de cotización del subyacente a entregar (pata corta) conforme al catálogo de divisas, asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5 |
|
34 |
Divisa del subyacente a recibir |
|
AN |
3 |
0 |
294 |
296 |
Se registrará la clave de la divisa a recibir conforme al catálogo de divisas. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la clave de la divisa de cotización del subyacente a recibir (pata larga) conforme al catálogo de divisas, asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5 |
|
35 |
Tasa a entregar del siguiente cupón |
|
N |
10 |
6 |
297 |
312 |
Se deberá anotar la tasa fija a entregar, o tasa conocida de la siguiente liquidación. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la tasa fija a entregar, o tasa conocida de la siguiente liquidación entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2 |
|
36 |
Tasa a recibir del siguiente cupón |
|
N |
10 |
6 |
313 |
328 |
Se deberá anotar la tasa fija a recibir, o tasa conocida de la siguiente liquidación. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la tasa fija a recibir, o la tasa conocida de la siguiente liquidación recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2 |
|
37 |
Sobretasa a entregar |
|
N |
3 |
2 |
329 |
333 |
Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a entregar, se utilizarán todos los espacios. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2 |
|
38 |
Sobretasa a recibir |
|
N |
3 |
2 |
334 |
338 |
Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a recibir, se utilizarán todos los espacios. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2 |
|
39 |
Tipo tasa a entregar |
|
N |
3 |
0 |
339 |
341 |
Se registrará el identificador del Tipo de Tasa a entregar conforme al catálogo de Tipos de Tasa. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el identificador del Tipo de Tasa a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1 |
|
40 |
Tipo tasa a recibir |
|
N |
3 |
0 |
342 |
344 |
Se registrará el identificador del Tipo de Tasa a recibir conforme al catálogo de Tipos de Tasa. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el identificador del Tipo de Tasa a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1 |
|
41 |
Base de cálculo de la tasa a entregar |
|
AN |
10 |
0 |
345 |
354 |
Se deberá anotar la composición de la tasa “Act/Act”, “Act/365”, “Act/360” o cualquier otra que aplique a la tasa a entregar. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la composición de la tasa a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5 |
|
42 |
Base de cálculo de la tasa a recibir |
|
AN |
10 |
0 |
355 |
364 |
Se deberá anotar la composición de la tasa “Act/Act”, “Act/365”, “Act/360” o cualquier otra que aplique a la tasa a recibir. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la composición de la tasa a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5 |
|
43 |
Amortiza Capital |
|
N |
1 |
0 |
365 |
365 |
Se registrará el identificador del catálogo de Tipo de Amortizaciones. 1 |
|
44 |
Tipo de intercambios |
|
N |
3 |
0 |
366 |
368 |
Se registrará el identificador correspondiente, según el catálogo de Tipo de intercambios. 1 |
|
45 |
Clave de Bolsa de Derivados |
|
N |
8 |
0 |
369 |
376 |
En caso de que la posición sea un swap listado en una bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador “Otras Bolsas de Derivados” contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados. En caso de operaciones OTC, incluso aquellas que liquiden en contrapartes centrales, se deberán reportar ceros. 1 |
|
46 |
Nombre Corto Bolsa de Derivados |
|
AN |
20 |
0 |
377 |
396 |
En caso de reportarse el identificador “Otras Bolsas de Derivados” en el campo “Clave de Bolsa de Derivados”, se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
47 |
Contraparte |
|
N |
8 |
0 |
397 |
404 |
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se cierra la operación en caso de que el swap sea una operación OTC, incluso si liquida en contrapartes centrales, de acuerdo con el Catálogo Contrapartes. En otro caso reportar ceros. 1 |
|
48 |
Nombre corto de la contraparte |
|
AN |
20 |
0 |
405 |
424 |
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres en caso de que no exista la contraparte en el catálogo de contrapartes. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
49 |
Calificadora Contraparte primera |
|
N |
3 |
0 |
425 |
427 |
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto “Calificación contraparte primera” de acuerdo al catálogo de Calificadoras. En otro caso reportar ceros 1 |
|
50 |
Calificación contraparte primera |
|
N |
4 |
0 |
428 |
431 |
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. En otro reportar ceros.1, |
|
51 |
Calificadora Contraparte segunda |
|
N |
3 |
0 |
432 |
434 |
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto “Calificación contraparte segunda” de acuerdo al catálogo de Calificadoras. En otro caso reportar ceros. 1 |
|
52 |
Calificación contraparte segunda |
|
N |
4 |
0 |
435 |
438 |
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto “Calificadora Contraparte primera” En otro caso reportar ceros.1 |
|
53 |
Medio de Concertación |
|
N |
1 |
0 |
439 |
439 |
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación: 1 = Telefónico 2 = Electrónico. 1 |
|
54 |
Número de confirmación de la operación con la contraparte |
|
AN |
20 |
0 |
440 |
459 |
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5 |
|
55 |
Folio para cobertura de divisas |
|
N |
14 |
0 |
460 |
473 |
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura. En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso. La cobertura deberá ser total de manera obligatoria. Indicar cero si no corresponde a una cobertura.1 |
|
56 |
Observaciones y características especiales |
|
AN |
117 |
0 |
474 |
590 |
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5 |
|
57 |
Socio Operador |
|
N |
8 |
0 |
591 |
598 |
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador del socio operador que participó en la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios Operadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. En caso de que la operación no haya requerido un socio operador para ser realizada, reportar ceros. 1 |
|
58 |
Nombre Corto Socio Operador |
|
AN |
20 |
0 |
599 |
618 |
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador “Otros Socios Operadores” en el campo “Socio Operador”. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
59 |
Socio Liquidador |
|
N |
8 |
0 |
619 |
626 |
En caso de ser un derivado listado o una operación de swap OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora utilizada para la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios Liquidadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso reportar con ceros. 1 |
|
60 |
Nombre Corto Socio Liquidador |
|
AN |
20 |
0 |
627 |
646 |
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador “Otros Socios Liquidadores” en el campo “Socio Liquidador”. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
61 |
Cámara de Compensación |
|
N |
8 |
0 |
647 |
654 |
En caso de ser un derivado listado o una operación de swap OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la Cámara de Compensación de la operación según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador “Otras Cámaras de Compensación” contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso reportar con ceros. 1 |
|
62 |
Nombre Corto Cámara de Compensación |
|
AN |
20 |
0 |
655 |
674 |
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador “Otras Cámaras de Compensación” en el campo “Cámara de Compensación”. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
63 |
Precio o Tasa Neta pactada al cierre de la posición |
|
N |
14 |
7 |
675 |
695 |
En caso de cierre se deberá anotar el precio o tasa neta al cual se cerró la posición con puntos forwards integrados. Para el caso de una apertura se llenará con ceros 2 |
|
64 |
Monto Neto liquidado al cierre de la posición |
|
N |
14 |
2 |
696 |
711 |
Se deberá anotar el monto neto liquidado en pesos, al cierre de la posición, (se reportará la utilidad o pérdida del día para derivados listados y la acumulada para derivados OTC con el signo correspondiente). 2 |
|
65 |
Folio para estrategia con derivados |
|
N |
14 |
0 |
712 |
725 |
En caso de que la operación reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión. Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados. En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio. En ningún caso se podrá reutilizar el folio. Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1 |
|
66 |
Número de Contratos |
|
N |
13 |
0 |
726 |
738 |
Para el caso de swaps listados o swaps OTC que liquiden en contrapartes centrales, se deberá reportar el número de contratos operados, en valor absoluto. 1 |
|
DETALLE 11: CONTIENE LA INFORMACION VIGENTE DE LAS LÍNEAS OPERATIVAS O IMPORTE MÍNIMO DE TRANSFERENCIA (THRESHOLDS O MINIMUM TRANSFER AMOUNT) Y CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE DERIVADOS ESTABLECIDAS CON LAS CONTRAPARTES EN LOS CONTRATOS ISDA (INTERNATIONAL SWAP DEALERS ASSOCIATION), LOS CSA (CREDIT SUPPORT ANNEX) ASÍ COMO LOS CONTRATOS QUE CUENTAN CON PRENDA BURSÁTIL. A través de este detalle se reportará la información relevante sobre las características operativas de contratos ISDA e ISDAMEX y en su caso CSA de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro y contratos que cuenten con prenda bursátil. Se deberá reportar la información antes descrita para todos los contratos de la Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro. |
||||||||
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “311”. 1 |
|
2 |
Contraparte |
|
N |
8 |
0 |
4 |
11 |
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte según el Catálogo Contrapartes. 1 |
|
3 |
Nombre Corto contraparte |
|
AN |
20 |
0 |
12 |
31 |
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte del contrato limitado a 20 caracteres en caso de no existir identificador para la misma en el catálogo de contrapartes y que, en su caso, deberá coincidir con el nombre reportado en los detalles 1 a 4. 5 |
|
4 |
Id Contrato |
|
N |
2 |
0 |
32 |
33 |
Se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE para cada contrato ISDA reportado para cada contraparte, en el presente detalle. No se podrán reutilizar los identificadores para la misma contraparte en ningún caso. 1 |
|
5 |
Tipo de Neteo |
|
N |
1 |
0 |
34 |
34 |
Se deberá anotar el tipo de neteo de derivados establecido en los contratos ISDA o ISDAMEX para el cómputo de consumo de las líneas operativas (threshold o minimum transfer amount) según el catálogo de “Tipo de Neteo”
|
|
6 |
Threshold o Minimum Transfer Amount (MTA) establecido por la Contraparte
|
|
N |
9 |
0 |
35 |
43 |
Se deberá anotar el monto denominado en divisa, establecido por la contraparte como línea operativa o margen operativo para la SIEFORE. 1 |
|
7 |
Divisa del Threshold o Minimum Transfer Amount (MTA) establecido por la Contraparte |
|
N |
2 |
0 |
44 |
45 |
Se reportará el identificador de la divisa asociada al monto reportado en el campo “Threshold o Minimum Transfer Amount (MTA)” establecido por la Contraparte” conforme al catálogo de Divisas. 1 |
|
8 |
Threshold o Minimum Transfer Amount (MTA) establecido por la SIEFORE |
|
N |
9 |
0 |
46 |
54 |
Se deberá anotar el monto denominado en divisa, establecido por la SIEFORE como línea operativa o margen operativo para la contraparte. 1 |
|
9 |
Divisa del Threshold o Minimum Transfer Amount (MTA) establecido por la SIEFORE |
|
N |
2 |
0 |
55 |
56 |
Se reportará el identificador de la divisa asociada al monto reportado en el campo “Threshold o Minimum Transfer Amount” establecido por la SIEFORE” conforme al catálogo de Divisas. 1 |
|
10 |
Manejo de Garantías |
|
N |
1 |
0 |
57 |
57 |
Se deberá registrar 1 si el contrato ISDA prevé manejo de garantías con instrumentos financieros. De lo contrario se deberá reportar cero. 1 |
|
11 |
Liquidación en Pesos |
|
N |
1 |
0 |
58 |
58 |
Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en pesos. En otro caso reportar 0. |
|
12 |
Liquidación de Threshold en divisas del Grupo I de divisas |
|
N |
1 |
0 |
59 |
59 |
Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en alguna de las divisas definidas en el Grupo I de divisas autorizadas por el CAR. En otro caso reportar 0. 1 |
|
13 |
Liquidación de Threshold en divisas del Grupo II de divisas |
|
N |
1 |
0 |
60 |
60 |
Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en alguna de las divisas definidas en el Grupo II de divisas autorizadas por el CAR. En otro caso reportar 0. 1 |
|
14 |
Liquidación de Threshold en divisas del Grupo III de divisas |
|
N |
1 |
0 |
61 |
61 |
Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en alguna de las divisas definidas en el Grupo III de divisas autorizadas por el CAR. En otro caso reportar 0. 1 |
|
15 |
Número de contrato |
|
AN |
30 |
0 |
62 |
91 |
Se deberá reportar el número de contrato marco. |
|
16 |
Observaciones |
|
AN |
647 |
0 |
92 |
738 |
En caso de reportar el identificador “Otro” en el campo “Tipo de Neteo”, se deberán reportar características especiales relacionadas con la forma en la que se netean las posiciones para el cómputo de consumos de las líneas operativas establecidas en los contratos de derivados. 6 |
CATÁLOGO(S) |
|
Catálogo de Tipos de Entidades |
||
|
Clave Tipo de Entidad |
Descripción |
Abreviación |
|
002 |
SIEFORES BÁSICA |
SB |
|
003 |
SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS |
AC |
|
004 |
SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL |
PS |
|
017 |
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS |
AV |
|
Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas) |
|
Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias) |
||
|
Clave de Entidad |
Descripción |
|
Clave de Entidad |
Descripción |
|
530 |
XXI BANORTE |
|
634 |
PROFUTURO |
|
534 |
PROFUTURO |
|
644 |
SURA |
|
538 |
PRINCIPAL |
|
652 |
CITIBANAMEX |
|
544 |
SURA |
|
630 |
XXI BANORTE |
|
550 |
INBURSA |
|
|
|
|
552 |
CITIBANAMEX |
|
|
|
|
556 |
AZTECA |
|
|
|
|
562 |
INVERCAP |
|
|
|
|
568 |
COPPEL |
|
|
|
|
578 |
PENSIONISSSTE |
|
|
|
|
Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Complementarias) |
|
Catálogo de Entidades (SIEFORES Previsión Social) |
||
|
Clave de Entidad |
Descripción |
|
Clave de Entidad |
Descripción |
|
334 |
PROFUTURO |
|
430 |
XXI BANORTE |
|
Catálogo de Subtipo de Entidades |
||||
|
Clave de Tipo de Entidad |
Clave de Entidad |
Clave Subtipo de Entidad |
Descripción |
Razón Social |
|
002 |
530 |
000090 |
Siefore Básica de Pensiones |
Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
534 |
000090 |
Siefore Básica de Pensiones |
Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
538 |
000090 |
Siefore Básica de Pensiones |
Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
544 |
000090 |
Siefore Básica de Pensiones |
Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
550 |
000090 |
Siefore Básica de Pensiones |
Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
552 |
000090 |
Siefore Básica de Pensiones |
Citibanamex Siefore Básica Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
556 |
000090 |
Siefore Básica de Pensiones |
Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
562 |
000090 |
Siefore Básica de Pensiones |
Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
568 |
000090 |
Siefore Básica de Pensiones |
Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V. |
|
002 |
578 |
000090 |
Siefore Básica de Pensiones |
Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
530 |
001000 |
Siefore Inicial |
Siefore XXI Banorte Básica Inicial, S.A. de C.V. |
|
002 |
534 |
001000 |
Siefore Inicial |
Fondo Profuturo BAS IN, S.A. de C.V., SIEFORE. |
|
002 |
538 |
001000 |
Siefore Inicial |
Principal Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V. |
|
002 |
544 |
001000 |
Siefore Inicial |
Siefore Sura Básica Inicial, S.A. de C.V. |
|
002 |
550 |
001000 |
Siefore Inicial |
Inbursa Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V. |
|
002 |
552 |
001000 |
Siefore Inicial |
Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V. |
|
002 |
556 |
001000 |
Siefore Inicial |
Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V. |
|
002 |
562 |
001000 |
Siefore Inicial |
Siefore Invercap Básica Inicial, S.A. de C.V. |
|
002 |
568 |
001000 |
Siefore Inicial |
Siefore Coppel Básica Inicial, S.A. de C.V. |
|
002 |
578 |
001000 |
Siefore Inicial |
Más Pensión Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V. |
|
002 |
530 |
001955 |
Siefore Básica 55-59 |
Siefore XXI Banorte Básica 55-59, S.A. de C.V. |
|
002 |
534 |
001955 |
Siefore Básica 55-59 |
Fondo Profuturo SB 55-59, S.A. de C.V., SIEFORE |
|
002 |
538 |
001955 |
Siefore Básica 55-59 |
Principal Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V. |
|
002 |
544 |
001955 |
Siefore Básica 55-59 |
Siefore Sura Básica 55-59, S.A. de C.V. |
|
002 |
550 |
001955 |
Siefore Básica 55-59 |
Inbursa Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V. |
|
002 |
552 |
001955 |
Siefore Básica 55-59 |
Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V. |
|
002 |
556 |
001955 |
Siefore Básica 55-59 |
Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V. |
|
002 |
562 |
001955 |
Siefore Básica 55-59 |
Siefore Invercap Básica 55-59, S.A. de C.V. |
|
002 |
568 |
001955 |
Siefore Básica 55-59 |
Siefore Coppel Básica 55-9, S.A. de C.V. |
|
002 |
578 |
001955 |
Siefore Básica 55-59 |
Más Pensión Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V. |
|
002 |
530 |
001960 |
Siefore Básica 60-64 |
Siefore XXI Banorte Básica 60-64, S.A. de C.V. |
|
002 |
534 |
001960 |
Siefore Básica 60-64 |
Fondo Profuturo SB 60-64, S.A. de C.V., SIEFORE |
|
002 |
538 |
001960 |
Siefore Básica 60-64 |
Principal Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. |
|
002 |
544 |
001960 |
Siefore Básica 60-64 |
Siefore Sura Básica 60-64, S.A. de C.V. |
|
002 |
550 |
001960 |
Siefore Básica 60-64 |
Inbursa Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. |
|
002 |
552 |
001960 |
Siefore Básica 60-64 |
Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. |
|
002 |
556 |
001960 |
Siefore Básica 60-64 |
Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V. |
|
002 |
562 |
001960 |
Siefore Básica 60-64 |
Siefore Invercap Básica 60-64, S.A. de C.V. |
|
002 |
568 |
001960 |
Siefore Básica 60-64 |
Siefore Coppel Básica 60-4, S.A. de C.V. |
|
002 |
578 |
001960 |
Siefore Básica 60-64 |
Más Pensión Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. |
|
002 |
530 |
001965 |
Siefore Básica 65-69 |
Siefore XXI Banorte Básica 65-69, S.A. de C.V. |
|
002 |
534 |
001965 |
Siefore Básica 65-69 |
Fondo Profuturo SB 65-69, S.A. de C.V., SIEFORE |
|
002 |
538 |
001965 |
Siefore Básica 65-69 |
Principal Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V. |
|
002 |
544 |
001965 |
Siefore Básica 65-69 |
Siefore Sura Básica 65-69, S.A. de C.V. |
|
002 |
550 |
001965 |
Siefore Básica 65-69 |
Inbursa Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V. |
|
002 |
552 |
001965 |
Siefore Básica 65-69 |
Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V. |
|
002 |
556 |
001965 |
Siefore Básica 65-69 |
Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V. |
|
002 |
562 |
001965 |
Siefore Básica 65-69 |
Siefore Invercap Básica 65-69, S.A. de C.V. |
|
002 |
568 |
001965 |
Siefore Básica 65-69 |
Siefore Coppel Básica 65-9, S.A. de C.V. |
|
002 |
578 |
001965 |
Siefore Básica 65-69 |
Más Pensión Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V. |
|
002 |
530 |
001970 |
Siefore Básica 70-74 |
Siefore XXI Banorte Básica 70-74, S.A. de C.V. |
|
002 |
534 |
001970 |
Siefore Básica 70-74 |
Fondo Profuturo SB 70-74, S.A. de C.V., SIEFORE |
|
002 |
538 |
001970 |
Siefore Básica 70-74 |
Principal Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V. |
|
002 |
544 |
001970 |
Siefore Básica 70-74 |
Siefore Sura Básica 70-74, S.A. de C.V. |
|
002 |
550 |
001970 |
Siefore Básica 70-74 |
Inbursa Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V. |
|
002 |
552 |
001970 |
Siefore Básica 70-74 |
Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V. |
|
002 |
556 |
001970 |
Siefore Básica 70-74 |
Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V. |
|
002 |
562 |
001970 |
Siefore Básica 70-74 |
Siefore Invercap Básica 70-74, S.A. de C.V. |
|
002 |
568 |
001970 |
Siefore Básica 70-74 |
Siefore Coppel Básica 70-4, S.A. de C.V. |
|
002 |
578 |
001970 |
Siefore Básica 70-74 |
Más Pensión Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V. |
|
002 |
530 |
001975 |
Siefore Básica 75-79 |
Siefore XXI Banorte Básica 75-79, S.A. de C.V. |
|
002 |
534 |
001975 |
Siefore Básica 75-79 |
Fondo Profuturo SB 75-79, S.A. de C.V., SIEFORE |
|
002 |
538 |
001975 |
Siefore Básica 75-79 |
Principal Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V. |
|
002 |
544 |
001975 |
Siefore Básica 75-79 |
Siefore Sura Básica 75-79, S.A. de C.V. |
|
002 |
550 |
001975 |
Siefore Básica 75-79 |
Inbursa Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V. |
|
002 |
552 |
001975 |
Siefore Básica 75-79 |
Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V. |
|
002 |
556 |
001975 |
Siefore Básica 75-79 |
Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V. |
|
002 |
562 |
001975 |
Siefore Básica 75-79 |
Siefore Invercap Básica 75-79, S.A. de C.V. |
|
002 |
568 |
001975 |
Siefore Básica 75-79 |
Siefore Coppel Básica 75-9, S.A. de C.V. |
|
002 |
578 |
001975 |
Siefore Básica 75-79 |
Más Pensión Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V. |
|
002 |
530 |
001980 |
Siefore Básica 80-84 |
Siefore XXI Banorte Básica 80-84, S.A. de C.V. |
|
002 |
534 |
001980 |
Siefore Básica 80-84 |
Fondo Profuturo SB 80-84, S.A. de C.V., SIEFORE |
|
002 |
538 |
001980 |
Siefore Básica 80-84 |
Principal Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V. |
|
002 |
544 |
001980 |
Siefore Básica 80-84 |
Siefore Sura Básica 80-84, S.A. de C.V. |
|
002 |
550 |
001980 |
Siefore Básica 80-84 |
Inbursa Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V. |
|
002 |
552 |
001980 |
Siefore Básica 80-84 |
Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V. |
|
002 |
556 |
001980 |
Siefore Básica 80-84 |
Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V. |
|
002 |
562 |
001980 |
Siefore Básica 80-84 |
Siefore Invercap Básica 80-84, S.A. de C.V. |
|
002 |
568 |
001980 |
Siefore Básica 80-84 |
Siefore Coppel Básica 80-4, S.A. de C.V. |
|
002 |
578 |
001980 |
Siefore Básica 80-84 |
Más Pensión Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V. |
|
002 |
530 |
001985 |
Siefore Básica 85-89 |
Siefore XXI Banorte Básica 85-89, S.A. de C.V. |
|
002 |
534 |
001985 |
Siefore Básica 85-89 |
Fondo Profuturo SB 85-89, S.A. de C.V., SIEFORE |
|
002 |
538 |
001985 |
Siefore Básica 85-89 |
Principal Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V. |
|
002 |
544 |
001985 |
Siefore Básica 85-89 |
Siefore Sura Básica 85-89, S.A. de C.V. |
|
002 |
550 |
001985 |
Siefore Básica 85-89 |
Inbursa Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V. |
|
002 |
552 |
001985 |
Siefore Básica 85-89 |
Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V. |
|
002 |
556 |
001985 |
Siefore Básica 85-89 |
Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V. |
|
002 |
562 |
001985 |
Siefore Básica 85-89 |
Siefore Invercap Básica 85-89, S.A. de C.V. |
|
002 |
568 |
001985 |
Siefore Básica 85-89 |
Siefore Coppel Básica 85-9, S.A. de C.V. |
|
002 |
578 |
001985 |
Siefore Básica 85-89 |
Más Pensión Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V. |
|
002 |
530 |
001990 |
Siefore Básica 90-94 |
Siefore XXI Banorte Básica 90-94, S.A. de C.V. |
|
002 |
534 |
001990 |
Siefore Básica 90-94 |
Fondo Profuturo SB 90-94, S.A. de C.V., SIEFORE |
|
002 |
538 |
001990 |
Siefore Básica 90-94 |
Principal Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V. |
|
002 |
544 |
001990 |
Siefore Básica 90-94 |
Siefore Sura Básica 90-94, S.A. de C.V. |
|
002 |
550 |
001990 |
Siefore Básica 90-94 |
Inbursa Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V. |
|
002 |
552 |
001990 |
Siefore Básica 90-94 |
Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V. |
|
002 |
556 |
001990 |
Siefore Básica 90-94 |
Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V. |
|
002 |
562 |
001990 |
Siefore Básica 90-94 |
Siefore Invercap Básica 90-94, S.A. de C.V. |
|
002 |
568 |
001990 |
Siefore Básica 90-94 |
Siefore Coppel Básica 90-4, S.A. de C.V. |
|
002 |
578 |
001990 |
Siefore Básica 90-94 |
Más Pensión Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V. |
|
003 |
334 |
000001 |
Siefore Aportaciones Complementarias Uno |
Fondo Profuturo LP, S.A de C.V, Siefore |
|
004 |
430 |
000001 |
Siefore Previsión Social Uno |
Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
000002 |
Siefore Previsión Social Dos |
Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
000003 |
Siefore Previsión Social Tres |
Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
000004 |
Siefore Previsión Social Cuatro |
Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
000005 |
Siefore Previsión Social Cinco |
Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
000006 |
Siefore Previsión Social Seis |
Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
000007 |
Siefore Previsión Social Siete |
XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore, S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
000008 |
Siefore Previsión Social Ocho |
Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
000009 |
Siefore Previsión Social Nueve |
Siefore PMX-SAR S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
000010 |
Siefore Previsión Social Diez |
XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V. |
|
017 |
634 |
000001 |
Siefore Aportaciones Voluntarias Uno |
Fondo Profuturo CP, S.A de C.V, Siefore |
|
017 |
644 |
000001 |
Siefore Aportaciones Voluntarias Uno |
Siefore SURA AV 3, S.A. de C.V. |
|
017 |
644 |
000002 |
Siefore Aportaciones Voluntarias Dos |
Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V. |
|
017 |
644 |
000003 |
Siefore Aportaciones Voluntarias Tres |
Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V. |
|
017 |
652 |
000002 |
Siefore Aportaciones Voluntarias Dos |
Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V. |
|
017 |
630 |
000001 |
Siefore Aportaciones Voluntarias Uno |
Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. |
|
Catálogo Aperturas y Cierres |
|
|
Identificador |
Descripción |
|
1 |
Alta (Cuando no se reporte la posición total a precio ponderado se empleará para posiciones concertadas en la fecha de información) |
|
2 |
Baja (Cuando no se reporte la posición total a precio ponderado se empleará para posiciones concertadas en la fecha de información) |
|
Catálogo de Divisa |
||
|
Id |
Clave |
Descripción |
|
1 |
MXP |
Peso |
|
2 |
USD |
Dólar Americano |
|
3 |
UDI |
Unidades de Inversión |
|
6 |
JPY |
Yen Japonés |
|
7 |
EUR |
Euros |
|
8 |
AUD |
Dólar Australiano |
|
9 |
CAD |
Dólar Canadiense |
|
10 |
CHF |
Franco Suizo |
|
11 |
GBP |
Libra Esterlina |
|
12 |
HKD |
Dólar Hong Kong |
|
13 |
DKK |
Corona Danesa |
|
14 |
SEK |
Corona Sueca |
|
15 |
NOK |
Corona Noruega |
|
16 |
BRL |
Real Brasileño |
|
17 |
ILS |
Shekel Israelí |
|
18 |
CLP |
Peso Chileno |
|
19 |
INR |
Rupia |
|
20 |
CNY |
Renminbi Chino |
|
21 |
PLN |
Zloty Polaco |
|
22 |
CZK |
Corona checa |
|
23 |
HUF |
Florín Húngaro |
|
24 |
RON |
Leu Rumano |
|
25 |
LVL |
Lats Letones |
|
26 |
LTL |
Litas Lituanas |
|
27 |
EEK |
Corona Estonia |
|
28 |
BGN |
Lev Búlgaro |
|
29 |
ISK |
Corona Islandesa |
|
30 |
COP |
Peso Colombiano |
|
31 |
KRW |
Won Surcoreano |
|
32 |
PEN |
Nuevo Sol Peruano |
|
33 |
SGD |
Dólar de Singapur |
|
99 |
OTR |
Otras Divisas |
|
|
Catálogo de Subclase de Opción |
|||||
|
Identificador |
Descripción |
Abreviación |
|
Identificador |
Descripción |
Abreviación |
|
1 |
Americana |
AM |
|
1 |
Plain Vanilla |
PV |
|
2 |
Europea |
EU |
|
7 |
Otros |
OT |
|
100 |
Otros |
OT |
|
|
|
|
|
Catálogo de Estatus de Operación |
|
Catálogo de Tipos de Tasa |
|||
|
Identificador |
Descripción |
|
Identificador |
Descripción |
Abreviación |
|
1 |
Posición Abierta. |
|
1 |
Tasa Fija |
TF |
|
7 |
Se ejerce la opción (Este estatus se empleará únicamente en la fecha de ejercicio de la opción) |
|
2 |
Tasa Variable al Inicio del Cupón |
TVI |
|
|
3 |
Tasa Variable al Final del Cupón |
TVF |
||
|
8 |
Se utiliza el layout de detalle (Estatus para indicar que el instrumento cuenta con un calendario de cupones). En las fechas que no exista detalle, a reportar, de cupones se empleará el Estatus de Operación 1 |
|
4 |
Tasa Variable Promedio |
TVP |
|
|
5 |
Tasa Capitalizable Simple |
TCS |
||
|
|
6 |
Tasa Capitalizable Compuesta |
TCC |
||
|
|
100 |
Otros |
OTR |
||
|
Catálogo de Tipos de Amortización |
|
|
Identificador |
Descripción |
|
0 |
No amortiza |
|
1 |
Amortiza pata entrega |
|
2 |
Amortiza pata recibir |
|
3 |
Amortiza ambas patas |
|
Catálogo de Tipo de Intercambios |
|
|
Identificador |
Descripción |
|
0 |
No intercambia nocionales |
|
1 |
Intercambia nocionales al inicio |
|
2 |
Intercambia nocionales al final |
|
3 |
Intercambia nocionales al inicio y al final |
|
Catálogo de Tipo de Neteo |
||
|
Identificador |
Descripción Corta |
Descripción |
|
0 |
Sin neteo |
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que no se podrá dar ningún tipo de compensación entre posiciones con pérdidas y posiciones con ganancias que se tengan abiertas con la contraparte, realizando el cómputo de líneas operativas únicamente con las posiciones que mantienen pérdidas. |
|
1 |
Neteo por posición completa de la contraparte |
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que se compensarán las pérdidas y ganancias que se tengan en todas las posiciones abiertas con la contraparte, para el cómputo de consumos de líneas operativas |
|
2 |
Neteo por clase de activo de la contraparte |
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que se compensarán las pérdidas y ganancias que se tengan en las posiciones cuyos subyacentes correspondan a la misma clase de activos subyacentes (Bonos, Renta Variable, Divisas, Tasas, etc.), para el cómputo de consumos de líneas operativas. |
|
3 |
Neteo por tipo de derivado de la contraparte |
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que se compensarán las pérdidas y ganancias que se tengan en las posiciones por cada tipo de derivado (Forward, Opciones, Swaps), para el cómputo de consumos de líneas operativas. |
|
4 |
Neteo de posiciones por subyacente. |
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que únicamente se compensarán las pérdidas y ganancias que tengan en común el subyacente, para el cómputo de consumos de líneas operativas. |
|
9 |
Otro |
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule un tipo de neteo de posiciones distinto a los previamente mencionados. |
|
Catálogo de Tipo de Operación |
|
Catálogo de Tipo de Entrega |
|||
|
Identificador |
Descripción |
Abreviación |
|
Identificador |
Descripción |
|
1 |
Largo |
Co |
|
F |
Entrega Física |
|
2 |
Corto |
Ve |
|
D |
Diferenciales |
|
Catálogo de Calificadoras |
||
|
Identificador |
Descripción |
Abreviación |
|
1 |
Standard & Poor's, S.A. de C.V. |
S&P |
|
4 |
Fitch México, S.A. de C.V. |
FITCH IBCA |
|
5 |
Moody's de México SA de CV |
MOODY’S |
|
6 |
HR Ratings de México S.A. de C.V. |
HR Ratings |
|
7 |
Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. |
Verum |
|
8 |
DBRS Ratings México, Institución Calificadora de Valores S.A. de C.V. |
DBRS Ratings México |
|
Catálogo de Calificaciones Homologadas |
||||||
|
Fitch IBCA |
Moody’s |
Standard & Poor’s |
HR Ratings |
VERUM |
DBRS Ratings México |
Identificador |
|
Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Local |
||||||
|
AAA (mex) |
Aaa.mx |
mxAAA |
HR AAA |
AAA/M |
AAA.MX |
1000 |
|
AA+ (mex) |
Aa1.mx |
mxAA+ |
HR AA+ |
AA+/M |
AA.MX(alto) |
1001 |
|
AA (mex) |
Aa2.mx |
mxAA |
HR AA |
AA/M |
AA.MX |
1002 |
|
AA- (mex) |
Aa3.mx |
mxAA- |
HR AA- |
AA-/M |
AA.MX(bajo) |
1003 |
|
A+ (mex) |
A1.mx |
mxA+ |
HR A+ |
A+/M |
A.MX(alto) |
1004 |
|
A (mex) |
A2.mx |
mxA |
HR A |
A/M |
A.MX |
1005 |
|
A- (mex) |
A3.mx |
mxA- |
HR A- |
A-/M |
A.MX(bajo) |
1006 |
|
BBB+ (mex) |
Baa1.mx |
mxBBB+ |
HR BBB+ |
BBB+/M |
BBB.MX(alto) |
1007 |
|
BBB (mex) |
Baa2.mx |
mxBBB |
HR BBB |
BBB/M |
BBB.MX |
1008 |
|
BBB- (mex) |
Baa3.mx |
mxBBB- |
HR BBB- |
BBB-/M |
BBB.MX(bajo) |
1009 |
|
BB+ (mex) |
Ba1.mx |
mxBB+ |
HR BB+ |
BB+/M |
BB.MX(alto) |
1010 |
|
BB (mex) |
Ba2.mx |
mxBB |
HR BB |
BB/M |
BB.MX |
1011 |
|
BB- (mex) |
Ba3.mx |
mxBB- |
HR BB- |
BB-/M |
BB.MX(bajo) |
1012 |
|
B+ (mex) |
B1.mx |
mxB+ |
HR B+ |
B+/M |
B.MX(alto) |
1013 |
|
B (mex) |
B2.mx |
mxB |
HR B |
B/M |
B.MX |
1014 |
|
B- (mex) |
B3.mx |
mxB- |
HR B- |
B-/M |
B.MX(bajo) |
1015 |
|
CCC+ (mex) |
Caa1.mx |
mxCCC+ |
HR C+ |
|
CCC.MX(alto) |
1016 |
|
CCC (mex) |
Caa2.mx |
mxCCC |
|
|
CCC.MX |
1017 |
|
CCC- (mex) |
Caa3.mx |
mxCCC- |
|
|
CCC.MX(bajo) |
1018 |
|
CC (mex) |
Ca.mx |
mxCC |
HR C |
C/M |
CC.MX |
1019 |
|
C (mex) |
C.mx |
mxC |
HR C- |
|
C.MX |
1020 |
|
D (mex) |
|
mxD |
HR D |
D/M |
D.MX |
1021 |
|
Calificaciones Corto Plazo en Escala Local |
||||||
|
F1+ (mex) |
MX-1 |
mxA-1+ |
HR+1 |
1+/M |
R-1.MX(alto) |
1022 |
|
F1 (mex) |
MX-2 |
mxA-1 |
HR1 |
1/M |
R-1.MX(medio) |
1023 |
|
F2 (mex) |
MX-3 |
mxA-2 |
HR2 |
2/M |
R-1.MX(bajo) |
1024 |
|
F3 (mex) |
|
mxA-3 |
HR3 |
3/M |
R-2.MX - R-3.MX |
1025 |
|
B (mex) |
MX-4 |
mxB |
HR4 |
4/M |
R-4.MX - R-5.MX |
1026 |
|
C (mex) |
|
mxC |
HR5 |
D/M |
D.MX |
1027 |
|
Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Global |
||||||
|
AAA |
Aaa |
AAA |
HR AAA (G) |
|
AAA |
1028 |
|
AA+ |
Aa1 |
AA+ |
HR AA+ (G) |
|
AA(high) |
1029 |
|
AA |
Aa2 |
AA |
HR AA (G) |
|
AA |
1030 |
|
AA- |
Aa3 |
AA- |
HR AA- (G) |
|
AA(low) |
1031 |
|
A+ |
A1 |
A+ |
HR A+ (G) |
|
A(high) |
1032 |
|
A |
A2 |
A |
HR A (G) |
|
A |
1033 |
|
A- |
A3 |
A- |
HR A- (G) |
|
A(low) |
1034 |
|
BBB+ |
Baa1 |
BBB+ |
HR BBB+ (G) |
|
BBB(high) |
1035 |
|
BBB |
Baa2 |
BBB |
HR BBB (G) |
|
BBB |
1036 |
|
BBB- |
Baa3 |
BBB- |
HR BBB- (G) |
|
BBB(low) |
1037 |
|
BB+ |
Ba1 |
BB+ |
HR BB+ (G) |
|
BB(high) |
1038 |
|
BB |
Ba2 |
BB |
HR BB (G) |
|
BB |
1039 |
|
BB- |
Ba3 |
BB- |
HR BB- (G) |
|
BB(low) |
1040 |
|
B+ |
B1 |
B+ |
HR B+ (G) |
|
B(high) |
1041 |
|
B |
B2 |
B |
HR B (G) |
|
B |
1042 |
|
B- |
B3 |
B- |
HR B- (G) |
|
B(low) |
1043 |
|
CCC+ |
Caa1 |
CCC+ |
HR C+ (G) |
|
CCC(high) |
1044 |
|
CCC |
Caa2 |
CCC |
|
|
CCC |
1045 |
|
CCC- |
Caa3 |
CCC- |
|
|
CCC(low) |
1046 |
|
CC |
Ca |
CC |
HR C (G) |
|
CC |
1047 |
|
C |
C |
C |
HR C- (G) |
|
C |
1048 |
|
D |
D |
D |
HR D (G) |
|
D |
1049 |
|
Calificaciones Corto Plazo en Escala Global |
||||||
|
F1+ |
P-1 |
A-1+ |
HR+1 (G) |
|
R-1(high) |
1050 |
|
F1 |
|
A-1 |
HR1 (G) |
|
R-1(middle) |
1051 |
|
F2 |
P-2 |
A-2 |
HR2 (G) |
|
R-1(low) |
1052 |
|
F3 |
P-3 |
A-3 |
HR3 (G) |
|
R-2 - R-3 |
1053 |
|
B |
|
|
HR4 (G) |
|
R-4 - R-5 |
1054 |
|
C |
|
|
HR5 (G) |
|
D |
1055 |
|
Catálogo de Tipo de Garantía |
|
|
Identificador |
Descripción |
|
1 |
Garantía otorgada por la SIEFORE en operaciones con Instrumentos Financieros Derivados. |
|
2 |
Garantía recibida por la SIEFORE en operaciones con Instrumentos Financieros Derivados. |
|
Catálogo de Contrapartes |
||||
|
Identificador |
Descripción |
|
Identificador |
Descripción |
|
2001 |
Banco de México |
|
80037 |
Invex International, S.A. |
|
13001 |
Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa |
|
80038 |
Invex Worldwide, S.A. |
|
13004 |
Casa de Bolsa Santander Serfín |
|
80041 |
Inbursa International, Inc. |
|
13005 |
Scotia Inverlat, Casa de Bolsa |
|
80042 |
Inbursa Securities, Inc. |
|
13006 |
HSBC Casa de Bolsa |
|
80043 |
IXE Holdings, Inc. |
|
13007 |
GBM Grupo Bursátil Mexicano |
|
82004 |
Bancomer Oficina de Representación en La Habana, Cuba. |
|
13010 |
Casa de Bolsa BBVA-Bancomer |
|
82006 |
Bancomer Sucursal en Islas Caimán. |
|
13011 |
Multivalores Casa de Bolsa |
|
82008 |
Banamex Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A. |
|
13012 |
Finamex Casa de Bolsa |
|
82009 |
Banamex Agencia en Miami, Florida, E.U.A. |
|
13013 |
IXE Casa de Bolsa |
|
82010 |
Banamex Oficina de Representación en Dusseldorf, Alemania. |
|
13015 |
Interacciones Casa de Bolsa |
|
82011 |
Banamex Oficina de Representación en Singapur, Singapur. |
|
13018 |
Casa de Bolsa Arka |
|
82012 |
Banamex Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina. |
|
13019 |
Value Casa de Bolsa |
|
82013 |
Banamex Oficina de Representación en Bogotá, Colombia. |
|
13020 |
Actinver Casa de Bolsa |
|
82014 |
Banamex Oficina de Representación en Taipei |
|
13021 |
Monex Casa de Bolsa |
|
82016 |
Banamex Sucursal en Nassau, Bahamas. |
|
13026 |
Vector Casa de Bolsa |
|
82025 |
Internacional Agencia en Tucson, Arizona, E.U.A. |
|
13027 |
Casa de Bolsa Banorte |
|
82027 |
Internacional Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina. |
|
13032 |
Valores Mexicanos Casa de Bolsa |
|
82028 |
Internacional Oficina de Representación en Madrid, España. |
|
13040 |
Inversora Bursátil Casa de Bolsa |
|
82030 |
Internacional Sucursal en Islas Caimán |
|
13041 |
Invex Casa de Bolsa |
|
82031 |
Mercantil del Norte Sucursal en Islas Caimán |
|
13104 |
ING Baring (México) Casa de Bolsa |
|
82035 |
Confia Oficina de Representación en Nueva York, N.Y., E.U.A. |
|
13105 |
Merrill Lynch México Casa de Bolsa |
|
82037 |
Cremi Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A. |
|
13106 |
Deustche Securities Casa de Bolsa |
|
82039 |
Bancrecer Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A. |
|
13109 |
J.P. Morgan Casa de Bolsa |
|
82042 |
Bco. Bilbao Vizcaya Agencia en Nueva York |
|
13114 |
Morgan Stanley México Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
|
82043 |
Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Nueva York |
|
13117 |
ABN Amro Securities (México) Casa de Bolsa |
|
82044 |
Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Londres, Inglaterra. |
|
13118 |
Casa de Bolsa Credit Suisse México |
|
82048 |
Banco Inbursa Sucursal en Islas Caimán |
|
13119 |
Bank of America Securities, Casa de Bolsa |
|
82049 |
Bancomer Sucursal en Houston |
|
13120 |
UBS Casa de Bolsa |
|
82050 |
Banamex Oficina de Representación en Londres, Inglaterra |
|
13121 |
Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
|
82051 |
Casa de Bolsa Ve por Más |
|
13122 |
Base Internacional Casa de Bolsa |
|
700000 |
Otros Bancos Extranjeros |
|
13123 |
Barclays Capital Casa de Bolsa |
|
701000 |
ABN Amro Bank (Extranjero) |
|
13124 |
Intercam Casa de Bolsa |
|
701001 |
Abasis |
|
13125 |
CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
|
701002 |
American Express (Extranjero) |
|
13126 |
BullTick Casa de Bolsa |
|
701003 |
Banco Bilbao Vizcaya (Extranjero) |
|
13127 |
Masari Casa de Bolsa, S.A. |
|
701004 |
Banco Santander Central Hispano, S. A. (Extranjero) |
|
13129 |
Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
|
701005 |
Bank Of America (Extranjero) |
|
13130 |
Goldman Sachs México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
|
701006 |
Bank Boston Na (Extranjero) |
|
13131 |
BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
|
701007 |
Bank Of Montreal (Extranjero) |
|
16031 |
Monex Divisas, S.A. de C.V. |
|
701008 |
Bank Of New York (Extranjero) |
|
16035 |
Central de Divisas Casa de Cambio |
|
701009 |
The Bank Of Nova Scotia (Extranjero) |
|
16040 |
Consultoría Internacional Casa de Cambio |
|
701010 |
Bank One (Extranjero) |
|
16041 |
Casa de Cambio Tiber |
|
701011 |
BNP Paribas (Extranjero) |
|
16044 |
Eurofimex, Casa de Cambio |
|
701012 |
Barclays Bank (Extranjero) |
|
16067 |
Masari, Casa de Cambio |
|
701013 |
Bear Stearns (Extranjero) |
|
16240 |
Asesoría Cambiaria, Casa de Cambio |
|
701014 |
Cargill Financial Service International (Extranjero) |
|
16408 |
B y B Casa de Cambio |
|
701015 |
Chase Manhattan Bank (Extranjero) |
|
16419 |
Finamex Casa de Cambio |
|
701016 |
Citi National Bank (Extranjero) |
|
16507 |
Casa de Cambio Tamibe |
|
701017 |
Citibank (Extranjero) |
|
16533 |
Casa de Cambio Majapara |
|
701018 |
Comerica Bank (Extranjero) |
|
16587 |
Sterling Casa de Cambio |
|
701019 |
Commerzbank (Extranjero) |
|
16629 |
Money Tron Casa de Cambio |
|
701020 |
Controladora Prosa |
|
16712 |
Intercam Casa de Cambio |
|
701021 |
Credit Lyonnais (Extranjero) |
|
16714 |
Order Express Casa de Cambio |
|
701022 |
Credit Suisse (Extranjero) |
|
16715 |
Prodira, Casa de Cambio |
|
701023 |
Den Danske Bank (Extranjero) |
|
16717 |
Imperial Casa de Cambio |
|
701024 |
Deutsche Bank (Extranjero) |
|
16718 |
Divisas San Jorge Casa de Cambio |
|
701025 |
Dresdner Bank Lateinamerika (Extranjero) |
|
16719 |
Unica Casa de Cambio |
|
701026 |
Fortis Bank (Extranjero) |
|
25001 |
Bolsa Mexicana de Valores |
|
701027 |
Goldman Sachs and Co. (Extranjero) |
|
25002 |
S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores |
|
701028 |
Hong Kong and Shanghai Banking (Extranjero) |
|
25007 |
MexDer, Mercado Mexicano de Derivados |
|
701029 |
HSBC Investment Bank, P.L.C., London, England |
|
25013 |
Contraparte Central de Valores de México |
|
701030 |
Indosuez International (Extranjero) |
|
25014 |
Flujos por pago de cupón o dividendo |
|
701031 |
ING Bank (Extranjero) |
|
37006 |
Banco Nacional de Comercio Exterior |
|
701032 |
J.P. Morgan (Extranjero) |
|
37009 |
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos |
|
701033 |
Lehman Brothers (Extranjero) |
|
37019 |
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada |
|
701034 |
Merrill Lynch, N.Y. (Extranjero) |
|
37135 |
Nacional Financiera |
|
701035 |
Morgan Guaranty Trust N.Y. (Extranjero) |
|
37166 |
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros |
|
701037 |
National Westminster Bank (Natwest) (Extranjero) |
|
37168 |
Sociedad Hipotecaria Federal |
|
701038 |
Republic National Bank (Extranjero) |
|
40002 |
Banco Nacional de México |
|
701039 |
Royal Bank Of Canada (Extranjero) |
|
40012 |
BBVA Bancomer |
|
701040 |
Royal Bank Of Scotland, Londres (Extranjero) |
|
40014 |
Banco Santander |
|
701041 |
Societe Generale (Extranjero) |
|
40017 |
BBVA Bancomer Servicios |
|
701042 |
Solomon Brothers (Extranjero) |
|
40021 |
HSBC México |
|
701043 |
Standard Bank London (Extranjero) |
|
40022 |
GE Money Bank, GE Capital Grupo Financiero |
|
701044 |
Standard Chartered Bank (Extranjero) |
|
40030 |
Banco del Bajío |
|
701045 |
Swiss Bank Volksbank (Extranjero) |
|
40032 |
Ixe Banco |
|
701046 |
The Toronto Dominion Bank (TD Bank) (Extranjero) |
|
40036 |
Banco Inbursa |
|
701047 |
UBS, A. G., Zurich, Switzerland (Extranjero) |
|
40037 |
Banco Interacciones |
|
701048 |
Union Bank (Extranjero) |
|
40042 |
Banca Mifel |
|
701049 |
Westdeutsche Landezbank Girozentrale (Extranjero) |
|
40044 |
Scotiabank Inverlat |
|
701050 |
William Financial Services Limited (Extranjero) |
|
40058 |
Banco Regional de Monterrey |
|
701051 |
CME (Chicago Mercantile Exchange) |
|
40059 |
Banco Invex |
|
701052 |
LIFE (London International Financial Futures and Options Exchange) |
|
40060 |
Bansi |
|
701053 |
NYSE (New York Stock Exchange) |
|
40062 |
Banca Afirme |
|
701054 |
Simex (Singapur Stock Exchange) |
|
40072 |
Banco Mercantil del Norte |
|
701059 |
Chicago Board Options Exchange - Chicago |
|
40102 |
The Royal Bank of Scotland México |
|
701060 |
Mid America Commodity Exchange - Chicago |
|
40103 |
American Express Bank (México) |
|
701061 |
Commodity Exchange Incorporated - New York |
|
40106 |
Bank of America México |
|
701062 |
Stanley Bank (Utah) (Extranjero) |
|
40108 |
Bank of Tokyo-Mitsubishi (México) |
|
701119 |
Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) de Costa Rica (Extranjero) |
|
40110 |
Banco J.P. Morgan |
|
701121 |
Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex) (Extranjero) |
|
40112 |
Banco Monex |
|
701275 |
Asigna, Compensación y Liquidación |
|
40113 |
Banco Ve por Más |
|
701276 |
Chicago Board of Trade |
|
40116 |
ING Bank (México) |
|
701277 |
Credit Agricole Corp |
|
40124 |
Deutsche Bank México |
|
701278 |
Credit Agricole Securities (USA), Inc |
|
40126 |
Banco Credit Suisse México |
|
801150 |
Bank Morgan Stanley Ag |
|
40127 |
Banco Azteca |
|
801151 |
Smith Barney / Cgm Inc. |
|
40128 |
Banco Autofin México |
|
801152 |
Citi Bank N.A. New York Officers |
|
40129 |
Barclays Bank México |
|
801153 |
Pershing Inc. |
|
40130 |
Banco Compartamos |
|
801154 |
Calyon Financial Inc. |
|
40131 |
Banco Ahorro Famsa |
|
801155 |
Morgan Stanley And Co. International Limited |
|
40132 |
Banco Multiva |
|
801156 |
Morgan Stanley And Co. Securities Limited |
|
40133 |
Banco Actinver |
|
801157 |
Segregación de Instrumentos |
|
40134 |
Banco Wal-Mart de México Adelante |
|
801158 |
Segregación Inversa de Instrumentos |
|
40136 |
Banco Regional |
|
801159 |
Reclasificaciones |
|
40137 |
BanCoppel |
|
801160 |
Acciones Propias |
|
40138 |
Banco Amigo |
|
801161 |
Cortes Transversales |
|
40139 |
UBS Bank México |
|
801162 |
Bank West |
|
40140 |
Banco Fácil |
|
801163 |
Bcpbank Canada |
|
40141 |
Volkswagen Bank |
|
801164 |
Bridgewater Bank |
|
40142 |
El Banco Deuno |
|
801165 |
Canadian Imperial Bank Of Commerce |
|
40143 |
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple |
|
801166 |
Canadian Tire Bank |
|
40144 |
The Bank of New York Mellon (México) |
|
801167 |
Canadian Western Bank |
|
40145 |
Banco Base |
|
801168 |
Citizens Bank Of Canada |
|
46048 |
Citibank (Banamex USA) |
|
801169 |
Cs Alterna Bank |
|
47005 |
Morgan Stanley and Company Limited |
|
801170 |
Dundee Bank Of Canada |
|
76000 |
Otros Operadores |
|
801171 |
First Nations Bank Of Canada |
|
76001 |
Derfin |
|
801172 |
General Bank Of Canada |
|
76008 |
Stock & Price |
|
801173 |
Laurentian Bank Of Canada |
|
76010 |
Scotia Inverlat Derivados |
|
801174 |
Manulife Bank Of Canada |
|
76014 |
García Macías, Araneda y Asociados GAMAA Derivados |
|
801175 |
National Bank Of Greece (Canada) |
|
76018 |
Servicios y Asesoramientos Financieros (Serafi) |
|
801176 |
Pacific & Western Bank Of Canada |
|
76022 |
Darka |
|
801177 |
Wachovia Bank N.A. |
|
76029 |
Grupo Especializado en Futuros y Otros Derivados |
|
801178 |
Wells Fargo Bank N.A. |
|
76043 |
Timber Hill LLC. |
|
801179 |
Us Bank N.A. |
|
76044 |
Enlace Derivados |
|
801180 |
Suntrust Bank |
|
76048 |
Intercam Derivados |
|
801181 |
Hsbc Bank Usa N.A. |
|
79001 |
Bancomer Holding-Islas Caimán |
|
801182 |
Fia Card Svc N.A. |
|
79003 |
Bancomer Transfer Services, Inc.-California, E.U.A. |
|
801183 |
Regions Bank |
|
79004 |
Bancomer Foreign Exchange, Inc-Delaware, E.U.A. |
|
801184 |
National City Bank |
|
79005 |
Intermex Holding, S.A.- Luxemburgo |
|
801185 |
Branch Bkg & TC |
|
79006 |
Euro-American Capital Corporation Limited.-Islas Caimán |
|
801186 |
State Street B&TC |
|
79009 |
Banamex Holding Co.- California, E.U.A. |
|
801187 |
Countrywide Bank N.A. |
|
79010 |
California Commerce Bank-California, E.U.A. |
|
801188 |
Pnc Bank N.A. |
|
79012 |
Banamex-Accival Asset Management Ltd.- República de Irlanda |
|
801189 |
Keybank N.A. |
|
79013 |
Banamex-Accival International Fund Plc.- República de Irlanda |
|
801190 |
Lasalle Bank N.A. |
|
79014 |
Serfin International Bank and Trust - Islas Caimán |
|
801191 |
North Fork Bank |
|
79015 |
Santander Serfin Funds Transfer, Inc., California, E.U.A. |
|
801192 |
Manufacturers & Traders Tc |
|
79016 |
B.I. Financial Holdings Ltd.- Islas Caimán |
|
801193 |
Bank Of The West |
|
79017 |
B.I. Bank and Trust.- Islas Caimán |
|
801194 |
Fifth Third Bank |
|
79018 |
B.I. Remitances Company.- Islas Caimán |
|
801195 |
Northern TC |
|
79022 |
Bancomer Payment Services, Inc.- Delaware, E.U.A. |
|
801196 |
Goldman Sachs París |
|
79023 |
Bancomer Financial Services, Inc.- Delaware, E.U.A. |
|
801197 |
Citigroup Global Markets, INC |
|
79024 |
CMX International Bank and Trust.- Islas Caimán. |
|
801198 |
Jefferies Group, LLC |
|
79025 |
Nacional Financiera S.N.C. Nafinsa Holdings Corp. |
|
801199 |
UBS Securities, LLC |
|
79026 |
Banco Nacional de México, S.A. Banamex USA Bancorp |
|
801200 |
Evercore, LLC |
|
79027 |
BBVA Bancomer Financial Holdings Inc. |
|
801201 |
GMP SECURITIES LLC (Griffiths McBurney) |
|
79028 |
BBVA Bancomer USA |
|
801202 |
Santander USA |
|
79029 |
Dinero Express |
|
801203 |
CME Clearing |
|
79030 |
Banorte USA Corporation |
|
801204 |
Barclays Capital, Inc |
|
79031 |
INB Financial Corp. |
|
801205 |
BCP Securities, LLC |
|
79032 |
INB Delaware Corporation |
|
801206 |
BTG Pactual US Capital, LLC |
|
79033 |
Inter Nacional Bank |
|
801207 |
Bulltick, LLC |
|
80000 |
Otras Casas de Bolsa Extranjeras |
|
801208 |
Santander Investment Securities, Inc |
|
80001 |
Acci Securities Incorporated |
|
801209 |
Scotia Capital, Inc |
|
80004 |
Afin Securities International Limited |
|
801210 |
Natixis |
|
80005 |
Arka Securities Incorporated |
|
801211 |
XP Securities LLC |
|
80008 |
BBVA Bancomer Securities International Inc. |
|
801212 |
INTL FCStone |
|
80009 |
BBVA Bancomer Holdings Corporation |
|
801213 |
LarrainVial Securities US LLC |
|
80013 |
Vectormex Incorporated |
|
900000 |
Otros mandatarios |
|
80014 |
Vectormex Global Advisors Incorporated |
|
900001 |
Schroders Plc. |
|
80015 |
Vectormex International Incorporated |
|
900002 |
Blackrock Inc. |
|
80019 |
Valores Finamex Corporation, Inc. |
|
900003 |
Franklin Templeton Investment Management Ltd. |
|
80020 |
Valores Finamex International Incorporated |
|
900004 |
Amundi Asset Management |
|
80021 |
Finamex Securities Incorporated |
|
900005 |
Nomura Holdings, Inc . |
|
80022 |
Valores Finamex Limited |
|
900007 |
Wellington Management Company LLP |
|
80023 |
Interacciones Global Incorporated |
|
900008 |
Investec Asset Management |
|
80024 |
Inter-Financial Services, Limited |
|
900009 |
Alliance Bernstein |
|
80025 |
Monex Securities Incorporated |
|
900010 |
Loomis Sayles |
|
80026 |
Invex Incorporated |
|
910000 |
Otras Bolsas de Derivados |
|
80027 |
GBM International Incorporated |
|
920000 |
Otros Socios Operadores |
|
80028 |
Foreign Holdings Ltd. |
|
930000 |
Otros Socios Liquidadores |
|
80029 |
Portfolio Investment Incorporated |
|
940000 |
Otras Cámaras de Compensación |
|
80030 |
Arka International, Corp. |
|
950000 |
Otras Plataformas Electrónicas de Negociación |
|
80031 |
BBVA Bancomer Asset Management,Inc. |
|
950001 |
Allfunds Bank, S.A.U. |
|
80032 |
Banorte Asset Management,Inc. |
|
950002 |
Fundvest, Pershing LLC |
|
80033 |
Afin International Holdings,Inc. |
|
950003 |
MFEX Mutual Funds Exchange AB |
|
80034 |
Banorte I, LLC. |
|
|
|
|
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO |
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.
Si la cantidad es negativa, se anotará el signo negativo en la 1ª posición de la izquierda, si la cantidad es positiva se anotará un CERO en la 1ª posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.
El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
8 La calificación de la contraparte, emisión o emisor se ubicará en alguna de cuatro calificaciones posibles, ésta clasificación es realizada por los Proveedores de Precios y será modificada por éstos conforme a sus procedimientos internos de clasificación y podrá ser diferente entre los diferentes Proveedores de Precios.
12 ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:
1 y 2: corresponden al prefijo del país
3: corresponde al identificador de región
4 al 9: corresponden al identificador del emisor
10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
13 CUSIP o “Committee on Uniform Securities Identification Procedures” o CINS “CUSIP International Numbering System”, el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
14 SEDOL o “Stock Exchange Daily Oficial List” es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
15 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas, en caso de no existir se anotará un CERO justificado a la izquierda.
16 Bloomberg Ticker será la clave que asigna Bloomberg al tipo de contrato o producto reportado. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
17 “Unique Trade Identifier” o “Unique Swap Identifier” es la clave única de operación asignada con propósitos de reporte regulatorio, a cada operación de derivados. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
|
POLÍTICAS GENERALES DEL PROCESO |
En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:
1° ISIN, de no existir éste,
2° CUSIP o CINS, de no existir éste,
3° SEDOL.
Por lo menos se deberá reportar uno de los tres identificadores anteriores.
En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos el valor asignado por el proveedor de precios sin contraponerse a las indicaciones de cada campo; de lo contrario se llenarán con un CERO y espacios en blanco.
|
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO |
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las SIEFOREs Básicas, SIEFOREs de Aportaciones Voluntarias, SIEFOREs de Aportaciones Complementarias y SIEFOREs de Previsión Social.
IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
|
No. |
TIPO DE DATO |
DESCRIPCION |
|
1 |
8 Dígitos Numéricos |
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato “AAAAMMDD”. |
|
2 |
2 Dígitos Alfanuméricos |
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento. |
|
3 |
3 Dígitos Numéricos |
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad SIEFOREs Básicas, SIEFOREs de Aportaciones Voluntarias, SIEFOREs de Aportaciones Complementarias y SIEFOREs de Previsión Social que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento |
|
4 |
6 Dígitos Numéricos |
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES. |
|
5 |
4 Dígitos Numéricos |
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = “0314”. |
NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad SIEFORE XXI BANORTE estuviera enviando un archivo de SIEFORE Básica Inicial, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:
Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20070307_SB_530_001000.0314.gpg
Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo:
A20070307_SB_530_001000.0314
NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
VI. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
|
TIPO DE ACCION |
RUTA |
|
Envío Normal |
/export/home/rec/FINAN/RECEPCION |
|
*Envío por Retransmisión |
/export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION |
|
Recuperación de Acuse |
/export/home/rec/FINAN/TRANSMISION |
La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
|
TIPO DE ACCION |
RUTA |
|
Envío Pruebas |
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/RECEPCION |
|
Recuperación de Acuse de pruebas |
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION |
Anexo 078
|
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO |
|||
|
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene Información del desglose de valores en reporto, desglose de valores en préstamo, operaciones compra-venta durante el día, cartera de valores, determinación del precio de la acción y activo total de la sociedad de inversión, desglose de operaciones que se operan en divisas, desglose de valores recibidos en garantía, ingreso y egreso mismo día y fecha valor, depósitos en instituciones financieras y aportaciones iniciales mínimas y excedentes en operaciones con derivados listados, flujos pendientes por liquidar derivados de operaciones en tránsito, y Consumo de límites regulatorios para inversiones Tercerizadas. |
|||
|
PERIODICIDAD DE ENVÍO |
PERÍODO DE RECEPCIÓN |
LONGITUD DEL REGISTRO |
HORARIO DE TRANSMISIÓN |
|
DIARIO |
DIARIO |
343 |
07:00 a 10:00 Hrs. |
|
ENCABEZADO |
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “000”. 1 |
|
2 |
Número de Registros |
|
N |
5 |
0 |
4 |
8 |
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1 |
|
3 |
Tamaño del Registro |
|
N |
3 |
0 |
9 |
11 |
Número de caracteres por registro = Constante “343”.1 |
|
4 |
Tipo de Archivo |
|
N |
4 |
0 |
12 |
15 |
Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante”0300”. 1 |
|
5 |
Tipo de Entidad |
|
N |
3 |
0 |
16 |
18 |
Clave del Tipo de Entidad Siefore que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo.1 |
|
6 |
Entidad |
|
N |
3 |
0 |
19 |
21 |
Clave de Entidad Siefore que reporta la Información de acuerdo a los Catálogos de Entidades Siefores, anexos. 1 |
|
7 |
Subtipo de Entidad |
|
N |
6 |
0 |
22 |
27 |
Clave del Subtipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades Siefores, anexos.1 |
|
8 |
Fecha de Información |
|
F |
8 |
0 |
28 |
35 |
Fecha de la operación que se reporta.3 |
|
9 |
Espacios en blanco |
|
AN |
308 |
0 |
36 |
343 |
Vacíos. 6 |
DETALLE(S) |
|
DETALLE 1: DESGLOSE DE VALORES EN REPORTO |
||||||||
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “301”. 1 |
|
2 |
ISIN |
|
AN |
12 |
0 |
4 |
15 |
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios.12 |
|
3 |
CUSIP O CINS |
|
AN |
9 |
0 |
16 |
24 |
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios.13 |
|
4 |
SEDOL |
|
AN |
7 |
0 |
25 |
31 |
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios.14 |
|
5 |
Tipo de Valor |
|
AN |
4 |
0 |
32 |
35 |
Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. 5 |
|
6 |
Emisora |
|
AN |
7 |
0 |
36 |
42 |
Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. 5 |
|
7 |
Serie |
|
AN |
7 |
0 |
43 |
49 |
Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo. Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval. 15 |
|
8 |
Consecutivo |
|
AN |
10 |
0 |
50 |
59 |
Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. 15 |
|
9 |
Plazo Total de la Operación de Reporto |
|
N |
6 |
0 |
60 |
65 |
Número de días entre la fecha de concertación y la fecha de vencimiento del Reporto. 1 |
|
10 |
Plazo Actual del Reporto |
|
N |
6 |
0 |
66 |
71 |
El número de días entre la fecha del reporte y la fecha de vencimiento del Reporto. 1 |
|
11 |
Cantidad de Títulos adquiridos en Reporto |
|
N |
12 |
0 |
72 |
83 |
Número de títulos de los valores recibidos como colateral de la operación en Reporto (unidades). 1 |
|
12 |
Costo total de adquisición del Reporto |
|
N |
14 |
2 |
84 |
99 |
Costo total de la operación de Reporto sin incluir el premio en pesos. 2 |
|
13 |
Tasa Premio |
|
N |
3 |
3 |
100 |
105 |
Tasa Premio pactada del Reporto. 2 |
|
14 |
Precio Pactado |
|
N |
9 |
6 |
106 |
120 |
Precio unitario pactado para la operación de Reporto en pesos. 2 |
|
15 |
Importe pactado de cada operación |
|
N |
14 |
2 |
121 |
136 |
El valor total de la operación en Reporto al vencimiento, equivalente al costo total de adquisición más el premio pactado. 2 |
|
16 |
Premio devengado |
|
N |
14 |
2 |
137 |
152 |
Premio devengado del Reporto a la fecha del reporte. 2 |
|
17 |
Valor razonable |
|
N |
14 |
2 |
153 |
168 |
Valor de mercado del Reporto a la fecha del reporte2. |
|
18 |
Tipo de garantía pactada |
|
N |
2 |
0 |
169 |
170 |
Se deberá anotar el identificador del tipo de garantía pactada para la operación según el Catálogo de Tipo de Garantía para Reportos y Préstamo de Valores 1 |
|
19 |
Tasa de mercado |
|
N |
3 |
3 |
171 |
176 |
Tasa de mercado al plazo actual del Reporto, proporcionada por el Proveedor de Precios para determinar el valor razonable del Reporto en función a la calificación de la Contraparte de Reporto. 2 |
|
20 |
Divisa |
|
N |
2 |
0 |
177 |
178 |
Se deberá anotar el identificador de la Divisa pactada en el Reporto para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano según el Catálogo de Divisas1. |
|
21 |
Divisa de Liquidación |
|
N |
2 |
0 |
179 |
180 |
Se deberá anotar el identificador de la Divisa con la cual se liquidará el instrumento según el Catálogo de Divisas.1 |
|
22 |
Tipo de cambio pactado |
|
N |
9 |
6 |
181 |
195 |
Tipo de cambio pactado2, en el reporto para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano. 9 |
|
23 |
Contraparte |
|
N |
6 |
0 |
196 |
201 |
Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes. 1 |
|
24 |
Nombre corto de la contraparte |
|
AN |
20 |
0 |
202 |
221 |
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres siempre y cuando no exista identificador para la contraparte en el catálogo de Contrapartes En otro caso se deberá reportar vacío. 5 |
|
25 |
Calificadora Contraparte primera |
|
N |
3 |
0 |
222 |
224 |
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora de la calificación homologada reportada en el concepto “Calificación de la Contraparte para operaciones de Reporto primera” de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 |
|
26 |
Calificación de la Contraparte para operaciones de Reporto primera |
|
N |
4 |
0 |
225 |
228 |
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte para operaciones de reporto conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1 |
|
27 |
Calificadora Contraparte segunda |
|
N |
3 |
0 |
229 |
231 |
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora de la calificación homologada reportada en el concepto “Calificación de la Contraparte para operaciones de Reporto segunda” de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 |
|
28 |
Calificación de la Contraparte para operaciones de Reporto segunda |
|
N |
4 |
0 |
232 |
235 |
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte para operaciones de reporto conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1 |
|
29 |
Folio de operación |
|
N |
12 |
0 |
236 |
247 |
Se deberá anotar un folio único por cada operación de reporto definido por la Siefore, el cual está asociado al folio del colateral de la operación en su caso. Deberá ser el mismo reportado en el detalle 5 (Colateral recibido por concepto de operaciones en reporto y garantías recibidas por concepto de préstamos de valores). En caso de no recibir sobrecolateral llenar con ceros. 1 |
|
30 |
Espacios en blanco |
|
AN |
96 |
0 |
248 |
343 |
Vacíos. 6 |
|
DETALLE 2: OPERACIONES COMPRA-VENTA DURANTE EL DIA |
||||||||
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “302”. 1 |
|
2 |
Número consecutivo |
|
N |
3 |
0 |
4 |
6 |
Se deberá señalar un número consecutivo de acuerdo al Catálogo de Tipo de Operación.1 |
|
3 |
Tipo de Inversión |
|
N |
2 |
0 |
7 |
8 |
Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Inversión únicamente: 0 para Directo, en el caso de llamadas de capital también se deberán reportar con tipo de inversión 0 y como una operación de compra, 1 para Reporto, 6 para Préstamo de Valores, 12 para Posición en efectivo denominada en cualquier divisa se debe considerar los montos en AIMS y excedentes y se debe reportar también el efectivo en pesos, 13 para Posición de salida en Efectivo denominada en cualquier divisa se debe considerar los montos en AIMS y excedentes y se debe reportar también el efectivo en pesos, 14 para Inversiones tercerizadas, 16 para operaciones cambiarias de compra o venta de divisas. Para las operaciones cambiarias se deberán reportar la operación de compra de la divisa recibida y la operación venta de la divisa entregada. 1 |
|
4 |
Tipo de Liquidación |
|
N |
2 |
0 |
9 |
10 |
Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Liquidación. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 01. 1 |
|
5 |
Tipo de Instrumento |
|
N |
2 |
0 |
11 |
12 |
Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Instrumento. 1 |
|
6 |
ISIN |
|
AN |
12 |
0 |
13 |
24 |
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0. 12 |
|
7 |
CUSIP O CINS |
|
AN |
9 |
0 |
25 |
33 |
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0.13 |
|
8 |
SEDOL |
|
AN |
7 |
0 |
34 |
40 |
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0. 14 |
|
9 |
Tipo de Valor |
|
AN |
4 |
0 |
41 |
44 |
Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar MDT. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar EF. 5 |
|
10 |
Emisora |
|
AN |
7 |
0 |
45 |
51 |
Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas deberá ser definido por la Siefore para cada mandatario. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar EFECTIVO. 5 |
|
11 |
Serie |
|
AN |
7 |
0 |
52 |
58 |
Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas será un consecutivo definido por la Siefore el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar 990101. Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval. 15 |
|
12 |
Consecutivo |
|
AN |
10 |
0 |
59 |
68 |
Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. Para el caso de Inversiones Tercerizadas se deberá anotar el identificador según el catálogo de Clase de la Inversión Tercerizada. Para el caso de Efectivo en pesos se llenará con ceros. 15 |
|
13 |
Fecha de Liquidación |
|
F |
8 |
0 |
69 |
76 |
Fecha de Liquidación de la operación. 3 |
|
14 |
Cantidad de Títulos |
|
N |
12 |
0 |
77 |
88 |
Número de Títulos operados (en unidades). Para el caso de ETF’s y Fondos Mutuos será el número de unidades de creación. En caso de ser operaciones en efectivo se anotará el monto en la divisa base. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 1. 1 |
|
15 |
Costo unitario |
|
N |
9 |
6 |
89 |
103 |
Costo unitario en pesos de los títulos operados (Precio Limpio). En caso de ser operaciones en efectivo se anotará el tipo de cambio pactado. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2 |
|
16 |
Costo unitario más intereses devengados |
|
N |
9 |
6 |
104 |
118 |
Costo unitario en pesos de los títulos operados incluyendo los intereses devengados por la emisión a la fecha de liquidación (Precio unitario de liquidación). En caso de que la posición no cuente con intereses devengados se deberá reportar el mismo monto que el campo “Costo unitario”. En caso de ser operaciones en efectivo o inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2 |
|
17 |
Monto total a liquidar |
|
N |
14 |
2 |
119 |
134 |
Monto total a liquidar en la operación en pesos. En caso de que el Tipo de Inversión sea “14” se deberá reportar el monto en pesos conforme a la fecha de ingreso o egreso de los recursos de la Siefore. Los montos deberán expresarse conforme a las “DISPOSICIONES de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro”. 2 |
|
18 |
Días por Transcurrir a la Fecha de Vencimiento |
|
N |
6 |
0 |
135 |
140 |
Número de días por transcurrir de la fecha de operación a la fecha de vencimiento de la emisión, o bien, de la operación cambiaria. En otro caso se deberá llenar con ceros. 1 |
|
19 |
Tasa de rendimiento |
|
N |
3 |
3 |
141 |
146 |
Tasa de rendimiento pactada para cada operación. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2 |
|
20 |
Divisa |
|
N |
2 |
0 |
147 |
148 |
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de origen pactada para operaciones en Divisas según el Catálogo de Divisas. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 99. 1 |
|
21 |
Tipo de cambio promedio de adquisición |
|
N |
9 |
6 |
149 |
163 |
Tipo de cambio9 promedio de adquisición para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2 |
|
22 |
País de adquisición |
|
N |
2 |
0 |
164 |
165 |
Se deberá anotar el identificador del país donde se adquirió el activo conforme al Catálogo de Países. 1 |
|
23 |
Contraparte |
|
N |
6 |
0 |
166 |
171 |
Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes. En caso de que el tipo de inversión sea 12 o 13: -En caso de ser operaciones de compra/venta de divisas, dividendos, flujos de Swaps o vencimientos Forwards de divisas se reportará el identificador de la contraparte correspondiente a la operación. -En caso de ser operaciones de compra/venta de Fondos Mutuos se deberá reportar el identificador del Custodio Internacional, de la Plataforma de Negociación Electrónica o del Administrador con el que haya realizado la operación, según el Catálogo de Contrapartes. -En caso de flujos por dividendos o pagos de cupón se deberá reportar el identificador “025014”, según el Catálogo de Contrapartes. -En caso de llamadas de capital se deberá reportar el identificador “025002”. En otro caso se deberá llenar con ceros. 1 |
|
24 |
Nombre corto de la contraparte |
|
AN |
20 |
0 |
172 |
191 |
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres siempre y cuando no exista identificador para la contraparte en el catálogo de Contrapartes. En otro caso se deberá reportar vacío. 5 |
|
25 |
Hora de concertación de la operación |
|
N |
4 |
0 |
192 |
195 |
Hora de concertación de la operación. Para las operaciones de acciones propias, amortizaciones y vencimientos de reporto se deberá llenar con ceros. 10 |
|
26 |
Banco de Trabajo |
|
N |
1 |
0 |
196 |
196 |
Deberá anotar si se usó un banco de trabajo: Si = 1 y No = 0. 1 |
|
27 |
Medio de concertación |
|
N |
1 |
0 |
197 |
197 |
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación: 0 = No aplica 1 = Telefónico 2 = Electrónico. En este caso deberá indicarse el Sistema de concertación y el tipo de postura en la operación. 1 En el caso de operaciones de compra/venta de Fondos Mutuos se deberá considerar lo siguiente: - Cuando se realicen a través del Custodio Internacional o del Administrador o Patrocinador del Fondo se deberá indicar 0. Cuando se realicen a través de Plataformas se deberá indicar 2. 1 |
|
28 |
Sistema de concertación |
|
N |
2 |
0 |
198 |
199 |
En el caso de que el medio de concertación sea electrónico deberá indicarse el sistema de concertación según el catálogo de Sistema de Concertación, en caso contrario llenar con ceros. Si se especifica 99, indicar en el campo de observaciones el sistema de concertación usado. 0 – No aplica 1 – MEI 2 – SIPO 3 – VAR 4 – MEIPresval 5 – Corros Monex 99 – OTRO. 1 En el caso de operaciones de compra/venta de Fondos Mutuos que se realicen a través de medios electrónicos, se deberá indicar 99.1 |
|
29 |
Tipo de postura |
|
N |
1 |
0 |
200 |
200 |
Se deberá anotar el tipo de postura de la operación de compra venta. 1– Agresor 2– Agredido. Para flujos se considerará como agresor a la parte que detona la acción. 1 |
|
30 |
Clase de la Inversión tercerizada |
|
N |
3 |
0 |
201 |
203 |
Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Clase de la Inversión Tercerizada, en caso contrario llenar con ceros. 1 |
|
31 |
Observaciones |
|
AN |
20 |
0 |
204 |
223 |
Se deberán reportar características especiales que no se incorporen en la información del presente detalle para las operaciones de compra y venta que se realicen en el día. 5 |
|
32 |
Compra en mercado primario |
|
N |
1 |
0 |
224 |
224 |
En caso de reportar compras realizadas en mercado primario anotar 1. En otro caso se deberá anotar 0. 1 |
|
33 |
Espacios en blanco |
|
AN |
119 |
0 |
225 |
343 |
Vacíos. 6 |
|
DETALLE 3: CARTERA DE VALORES |
||||||||
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “303” 1. |
|
2 |
Tipo de Inversión |
|
N |
2 |
0 |
4 |
5 |
Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Inversión únicamente: 0 para Directo, 1 para Reporto, 6 para Préstamo de Valores, 7 para Garantías entregadas por operaciones con Instrumentos Financieros Derivados, 11 para el Inst. de Deuda o Valor Extranjero de Deuda al que se vinculan los Instrumentos Estructurados, 14 para Inversiones Tercerizadas 15 para Garantías entregadas por operaciones con instrumentos estructurados. 1 |
|
3 |
Tipo de Instrumento |
|
N |
2 |
0 |
6 |
7 |
Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Instrumento1. |
|
4 |
ISIN |
|
AN |
12 |
0 |
8 |
19 |
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0. 12 |
|
5 |
CUSIP O CINS |
|
AN |
9 |
0 |
20 |
28 |
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0. 13 |
|
6 |
SEDOL |
|
AN |
7 |
0 |
29 |
35 |
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0. 14 |
|
7 |
Tipo de Valor |
|
AN |
4 |
0 |
36 |
39 |
Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar MDT. 5 |
|
8 |
Emisora |
|
AN |
7 |
0 |
40 |
46 |
Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas deberá ser definido por la Siefore para cada mandatario. 5 |
|
9 |
Serie |
|
AN |
7 |
0 |
47 |
53 |
Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas será un consecutivo definido por la Siefore el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario. Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval. 15 |
|
10 |
Consecutivo |
|
AN |
10 |
0 |
54 |
63 |
Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. Para el caso de Inversiones Tercerizadas se deberá anotar el identificador según el catálogo de Clase de la Inversión Tercerizada. 15 |
|
11 |
Cantidad de Títulos |
|
N |
12 |
0 |
64 |
75 |
Cantidad de Títulos en la posición de la emisión en la cartera (en unidades). Para el caso de ETF’s y Fondos Mutuos será el número de unidades de creación. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 1. 1 |
|
12 |
Costo promedio unitario en pesos de Adquisición |
|
N |
9 |
6 |
76 |
90 |
En este campo se debe poner el costo unitario promedio de adquisición. En el caso de operaciones de préstamo de valores y de garantías entregadas por operaciones con IFD, este valor debe reflejar el costo unitario de los valores al inicio de la operación y mantenerse constante hasta el vencimiento o realización En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2 |
|
13 |
Costo Total de Adquisición |
|
N |
14 |
2 |
91 |
106 |
De acuerdo al Catálogo de Tipos de inversión: -Si se indica “1” en el campo Tipo de Inversión entonces en este campo se debe poner el costo total de la operación del reporto sin incluir el premio. -Si se indica “0, 6, 7, 11” en el campo Tipo de Inversión entonces en este campo se debe poner costo total de adquisición. Este costo debe ser igual a la cantidad de títulos por el costo promedio unitario. -En caso de que el Tipo de Inversión sea “14” se deberá reportar el monto en pesos conforme a la fecha de ingreso o egreso de los recursos de la Siefore. Los montos deberán expresarse conforme a las “DISPOSICIONES de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro” y a las “DISPOSICIONES de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro”. 2 |
|
14 |
Valor unitario a Mercado |
|
N |
9 |
6 |
107 |
121 |
En este campo se debe poner el valor unitario de mercado a la fecha del reporte En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2 |
|
15 |
Valor total a Mercado |
|
N |
14 |
2 |
122 |
137 |
En este campo se debe poner el valor total a mercado. Este valor debe ser igual a la cantidad de títulos por el valor unitario de mercado. En caso de que el Tipo de Inversión sea “14” se deberá reportar el valor a Mercado en pesos conforme a las “DISPOSICIONES de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y a las “DISPOSICIONES de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro”. 2 |
|
16 |
Intereses Devengados |
|
N |
14 |
2 |
138 |
153 |
Importe de los Intereses devengados por la emisión a la fecha del reporte. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2 |
|
17 |
Días por Vencer a la Fecha de Vencimiento |
|
N |
6 |
0 |
154 |
159 |
Número de días por transcurrir a partir de la fecha del reporte a la fecha de vencimiento de la emisión. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se llenará con ceros. 1 |
|
18 |
País de origen |
|
N |
2 |
0 |
160 |
161 |
Se deberá anotar el identificador del país donde se emitió el activo conforme al Catálogo de Países. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se anotará el país de origen del mandatario. 1 |
|
19 |
Calificadora Emisión primera |
|
N |
3 |
0 |
162 |
164 |
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto “Calificación Homologada de la Emisión primera” de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 |
|
20 |
Calificación Homologada de la Emisión primera |
|
N |
4 |
0 |
165 |
168 |
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al instrumento conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. En otro caso se deberá anotar 00001. |
|
21 |
Calificadora Emisión segunda |
|
N |
3 |
0 |
169 |
171 |
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto “Calificación Homologada de la Emisión segunda” de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 |
|
22 |
Calificación Homologada de la Emisión segunda |
|
N |
4 |
0 |
172 |
175 |
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al instrumento conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. En otro caso se deberá anotar 0000. 1 |
|
23 |
Calificadora Emisora primera |
|
N |
3 |
0 |
176 |
178 |
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto “Calificación Homologada de la Emisora primera” de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 |
|
24 |
Calificación Homologada de la Emisora primera |
|
N |
4 |
0 |
179 |
182 |
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al emisor conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. En otro caso se deberá anotar 0000. 1 |
|
25 |
Calificadora Emisora segunda |
|
N |
3 |
0 |
183 |
185 |
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto “Calificación Homologada de la Emisora segunda” de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 |
|
26 |
Calificación Homologada de la Emisora segunda |
|
N |
4 |
0 |
186 |
189 |
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al emisor conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. En otro caso se deberá anotar 0000. 1 |
|
27 |
Tipo de derecho o modificación accionaría |
|
N |
2 |
0 |
190 |
191 |
Se deberá anotar el identificador del tipo de derecho o modificación accionaría decretado según el Catálogo de Tipo de Derecho, para cualquier Activo Objeto de Inversión, de lo contrario llenar con ceros. 1 |
|
28 |
Fecha en que se decreta el derecho o modificación accionaría |
|
F |
8 |
0 |
192 |
199 |
Si se ha decretado algún tipo de derecho o modificación accionaría a la fecha del reporte que no haya sido liquidado/ejercido, se deberá anotar la fecha en que se decretó. Solamente en el caso de acciones o vehículos, de lo contrario llenar con ceros. 3 |
|
29 |
Proporción de la modificación accionaría |
|
N |
6 |
6 |
200 |
211 |
En caso de reportarse algún Tipo de derecho o modificación accionaria en el Id 27, indicar la proporción en que se modificó la tenencia de acciones o vehículos (reportar el factor que se multiplica por cada título: #Títulos nuevos / #Títulos anteriores). 2 |
|
30 |
Ejercicio del derecho o modificación accionaría |
|
N |
1 |
0 |
212 |
212 |
En caso de ejercerse en la fecha de información el derecho o modificación accionaría se deberá anotar “1” si no “0”. 1 |
|
31 |
Monto del Derecho |
|
N |
14 |
2 |
213 |
228 |
Si el tipo de derecho decretado es pago en efectivo se deberá anotar el monto decretado de pago por unidad accionaria o por título del vehículo. 2 |
|
32 |
Valor Nominal Actualizado |
|
N |
14 |
6 |
229 |
248 |
Se refiere al Valor Nominal Actual del instrumento (solo para Bonos), Este dato se puede obtener del proveedor de precios (Denominado en moneda de origen). En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se llenará con ceros. 1 |
|
33 |
Títulos en circulación |
|
N |
14 |
0 |
249 |
262 |
Se refiere al total títulos en circulación del instrumento en tenencia. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se llenará con ceros. 1 |
|
34 |
Valor Nominal Inicial |
|
N |
14 |
6 |
263 |
282 |
Se refiere al Valor Nominal Original del instrumento, Este dato se puede obtener del proveedor de precios si son acciones el campo será 0 (Denominado en moneda de origen). En caso de ser Inversiones Tercerizadas se llenará con ceros. 1 |
|
35 |
Títulos en Circulación Inicial |
|
N |
14 |
0 |
283 |
296 |
Se refiere al número inicial de títulos en circulación del instrumento en tenencia. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se llenará con ceros. 1 |
|
36 |
Folio para cobertura de divisas |
|
N |
14 |
0 |
297 |
310 |
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o bidireccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la Siefore. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura. En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso. La cobertura deberá ser total de manera obligatoria. Indicar cero si no corresponde a una cobertura. 1 |
|
37 |
Clase de la Inversión tercerizada |
|
N |
3 |
0 |
311 |
313 |
Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Clase de la Inversión Tercerizada. 1 |
|
38 |
Aviso de Recomposición |
|
N |
1 |
0 |
314 |
314 |
Se deberá anotar el identificador con forme al catálogo de Aviso de Recomposición. 1 |
|
39 |
Índice de Mandato |
|
N |
3 |
8 |
315 |
325 |
Para el caso de inversiones tercerizadas, se deberá reportar el índice del mandato (truncado a 8 decimales) construido con base 1, afectado por la rentabilidad en pesos diaria del Mandato. En otro caso llenar con ceros. 2 |
|
40 |
Observaciones |
|
AN |
18 |
0 |
326 |
343 |
Si el tipo de derecho o modificación accionaría es “8” se deberá especificar el nombre anterior de la emisora. Si el tipo de derecho o modificación accionaría es “10” se deberá especificar el instrumento anterior utilizando el formato de Tipo Valor, Emisora y Serie respetando la longitud de dichos indicadores de 4, 7 y 7 respectivamente, los espacios en blanco deberán de ir a la izquierda dejando en blanco los que no se ocupen y sin espacios intermedios5. |
|
DETALLE 4: DETERMINACION DEL PRECIO DE LA ACCION Y ACTIVO TOTAL DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN |
||||||||
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “304”. 1 |
|
2 |
Capital Contable (Activo Total de la Sociedad de Inversión) |
|
N |
14 |
2 |
4 |
19 |
Es el capital contable, la suma del Activo Administrado por una Sociedad de Inversión y de los Activos Administrados por los Mandatarios contratados por dicha Sociedad de Inversión, deberá estar denominado en pesos con 2 decimales. 2 |
|
3 |
Activo Administrado por la Sociedad de Inversión |
|
N |
14 |
2 |
20 |
35 |
Es el valor de mercado de los Activos Objeto de Inversión de la Sociedad de Inversión directamente gestionado en materia de inversiones por ésta, deberá estar denominado en pesos con 2 decimales. 2 |
|
4 |
Activo Administrado por los Mandatarios |
|
N |
14 |
2 |
36 |
51 |
Es el valor de mercado de los Activos Objeto de Inversión de la Sociedad de Inversión que se encuentre bajo la gestión financiera de los Mandatarios contratados por dicha Sociedad de Inversión, deberá estar denominado en pesos con 2 decimales. 2 |
|
5 |
Acciones en circulación finales |
|
N |
12 |
0 |
52 |
63 |
Es la cantidad de acciones en circulación en día que se está reportando. 1 |
|
6 |
Precio de la acción |
|
N |
9 |
6 |
64 |
78 |
Es el precio calculado de la acción, en pesos con 6 decimales 2 |
|
7 |
Espacios en blanco |
|
AN |
265 |
0 |
79 |
343 |
Vacíos. 6 |
 |