Circular CONSAR 19-20, modificaciones y adiciones a las Reglas Generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la base de datos nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. |
Jueves 15 de Marzo de 2018 |
|
DETALLE 6: CONTIENE LA INFORMACION DE LAS GARANTIAS DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS Y APORTACIONES INICIALES MINIMAS PARA EL CASO DE DERIVADOS LISTADOS. A través de este detalle se reportará la información de garantías entregadas o recibidas por contraparte para el caso de derivados OTC y aportaciones iniciales mínimas en el caso de derivados listados. La cifra de aportaciones iniciales mínimas reportada en este detalle deberá ser igual a la reportada en el “Detalle 8: Depósitos bancarios de dinero a la vista realizados en instituciones de crédito” del FTIP 0300 bajo el concepto “Depósitos en cámara de compensación (aportaciones iniciales mínimas de derivados listados)”, los excedentes de aportaciones iniciales mínimas deberán ser reportados en el “Detalle 8: Depósitos bancarios de dinero a la vista realizados en instituciones de crédito” del FTIP 0300 bajo el concepto “Depósitos con socios liquidadores (excedentes de aportaciones iniciales mínimas de derivados listados)”. |
||||||||
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “306”. 1 |
|
2 |
Tipo Garantía |
|
N |
1 |
0 |
4 |
4 |
Se deberá anotar el identificador del tipo de la garantía conforme al catálogo Tipo de Garantía. 1 |
|
3 |
ISIN de la Garantía |
|
AN |
12 |
0 |
5 |
16 |
En caso de reportarse valores, se deberá anotar el ISIN proporcionado por el proveedor de precios. En otro caso se llenará con ceros. 5 |
|
4 |
Cusip o Cins de la Garantía |
|
AN |
9 |
0 |
17 |
25 |
En caso de reportarse valores, se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. En otro caso se llenará con ceros. 13 |
|
5 |
Sedol de la Garantía |
|
AN |
7 |
0 |
26 |
32 |
En caso de reportarse valores, se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionado por el proveedor de precios. En otro caso se llenará con ceros. 14 |
|
6 |
Tipo de Valor de la Garantía |
|
AN |
4 |
0 |
33 |
36 |
Se deberá reportar la clave del tipo de valor otorgada por el proveedor de precios. Para el caso de las garantías en efectivo denominadas en divisa se deberá utilizar el tipo de valor asignado por el proveedor de precios al tipo de cambio correspondiente a la divisa de la garantía. Para el caso de las garantías en efectivo en pesos se deberá anotar “EF”. 15 |
|
7 |
Emisora de la Garantía |
|
AN |
7 |
0 |
37 |
43 |
Se deberá reportar la clave de la emisora otorgada por el proveedor de precios. Para el caso de las garantías en efectivo denominadas en divisa se deberá utilizar la emisora asignada por el proveedor de precios al tipo de cambio contra el peso correspondiente a la divisa de la garantía. Para el caso de las garantías en efectivo en pesos se deberá anotar “EFECTIV”. 15 |
|
8 |
Serie de la Garantía |
|
AN |
7 |
0 |
44 |
50 |
Se deberá reportar la serie otorgada por el proveedor de precios. Para el caso de las garantías en efectivo denominadas en divisa se deberá utilizar la serie asignada por el proveedor de precios al tipo de cambio contra el peso correspondiente a la divisa de la garantía. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar 990101. 15 |
|
9 |
Consecutivo de la Garantía |
|
AN |
10 |
0 |
51 |
60 |
Se deberá reportar en cero justificado a la izquierda. 15 |
|
10 |
Contraparte de la Garantía |
|
N |
8 |
0 |
61 |
68 |
Identificador de la Contraparte en caso de que la garantía se opere en el mercado OTC, para lo cual la clave de bolsa de derivados deberá ir en ceros y este campo con la contraparte según el Catálogo Contrapartes. En otro caso reportar ceros. 1 |
|
11 |
Nombre corto de la contraparte de la garantía |
|
AN |
20 |
0 |
69 |
88 |
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres en caso de que no exista la contraparte en el catálogo de contrapartes. 5 |
|
12 |
Clave de Bolsa de Derivados |
|
N |
8 |
0 |
89 |
96 |
En el caso que las posiciones de derivados asociadas a la garantía se encuentren listadas en una bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de contrapartes o el identificador “Otras Bolsas de Derivados” contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados. En otro caso reportar ceros1 |
|
13 |
Nombre Corto Bolsa de Derivados |
|
AN |
20 |
0 |
97 |
116 |
En caso de reportarse el identificador “Otras Bolsas de Derivados” en el campo “Clave de Bolsa de Derivados”, se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
14 |
Socio Liquidador |
|
N |
8 |
0 |
117 |
124 |
En caso de ser un derivado listado, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios Liquidadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso reportar con ceros. 1 |
|
15 |
Nombre Corto Socio liquidador |
|
AN |
20 |
0 |
125 |
144 |
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador “Otros Socios Liquidadores” en el campo “Socio Liquidador”. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
16 |
Cámara de Compensación |
|
N |
8 |
0 |
145 |
152 |
En caso de que las posiciones de derivados asociadas a las garantías utilicen una Cámara de Compensación para su liquidación, se deberá reportar su identificador de acuerdo al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador “Otras Cámaras de Compensación” contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso reportar con ceros. 1 |
|
17 |
Nombre Corto Cámara de Compensación |
|
AN |
20 |
0 |
153 |
172 |
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador “Otras Cámaras de Compensación” en el campo “Cámara de Compensación”. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
18 |
Número de títulos |
|
N |
14 |
0 |
173 |
186 |
Para el caso de entrega o recepción de valores en garantía, se deberá anotar el número de títulos respecto de la garantía recibida o entregada. Para el caso de efectivo en divisas se deberá reportar el monto nominal de divisas entregadas o recibidas. Para el caso de garantías en efectivo en pesos, se deberá reportar el monto en pesos. 1 |
|
19 |
Valor Unitario a Mercado |
|
N |
9 |
6 |
187 |
201 |
Para el caso de entrega o recepción de valores en garantía, se deberá reportar el valor a mercado unitario en pesos de acuerdo al proveedor de precios. Para el caso de las garantías entregadas o recibidas en divisas, se deberá anotar el tipo de cambio de la divisa contra el peso de acuerdo al proveedor de precios. Para el caso de las garantías en pesos se deberá reportar 1. 2 |
|
20 |
Valor de mercado en pesos de la garantía |
|
N |
14 |
6 |
202 |
221 |
Para el caso de valores entregados o recibidos en garantía se deberá anotar el valor total a mercado de las garantías con respecto a los precios del proveedor de precios a la fecha de envío. Para el caso de las garantías en efectivo en divisas, se deberá reportar el monto entregado o recibido en pesos actualizado con el tipo de cambio a la fecha de envío. Para el caso de las garantías en efectivo en pesos, se deberá reportar el monto en pesos entregado o recibido. 1 |
|
21 |
Valor de mercado en divisa |
|
N |
14 |
6 |
222 |
241 |
Se deberá anotar la valuación de las garantías a valor de mercado en la divisa origen. 1 |
|
22 |
Intereses Devengados |
|
N |
14 |
2 |
242 |
257 |
Importe de los Intereses devengados en pesos de las garantías a la fecha del reporte. 2 |
|
23 |
Divisa de la Garantía |
|
N |
2 |
0 |
258 |
259 |
Se registrará el identificador de la divisa conforme al catálogo de Divisas.1 |
|
24 |
Traslado de dominio (Prenda Bursátil) |
|
N |
2 |
0 |
260 |
261 |
Se reportará 01 si la garantía reportada cuenta con traslado de dominio con contrapartes nacionales (prenda bursátil) y 02 si la garantía reportada cuenta con traslado de dominio con contrapartes internacionales (CSA). Se reportará 00 en otro caso. 1 |
|
25 |
Factor de Aforo |
|
N |
3 |
4 |
262 |
268 |
Se deberá reportar el factor de aforo o ”haircut” aplicable a la garantía reportada. 1 |
|
26 |
Número de contrato |
|
AN |
30 |
0 |
269 |
298 |
Se deberá reportar el número de contrato marco al amparo del cuál fue entregada o recibida la garantía. 5 |
|
27 |
Espacios en blanco |
|
AN |
440 |
0 |
299 |
738 |
Vacíos. 6 |
|
DETALLE 7: CONTIENE LA INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS). |
||||||||
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “307”. 1 |
|
2 |
Aperturas y Cierres |
|
N |
1 |
0 |
4 |
4 |
Identificador según el Catálogo de Aperturas y Cierres. Cuando se incremente la posición larga o corta se deberá reportar alta; cuando ésta se disminuya se deberá reportar baja. 5 |
|
3 |
ISIN |
|
AN |
12 |
0 |
5 |
16 |
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12 |
|
4 |
Cusip o Cins |
|
AN |
9 |
0 |
17 |
25 |
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. 13 |
|
5 |
Sedol |
|
AN |
7 |
0 |
26 |
32 |
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14 |
|
6 |
Tipo Valor |
|
AN |
4 |
0 |
33 |
36 |
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 |
|
7 |
Emisora |
|
AN |
7 |
0 |
37 |
43 |
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 |
|
8 |
Serie |
|
AN |
6 |
0 |
44 |
49 |
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15 |
|
9 |
Consecutivo |
|
AN |
10 |
0 |
50 |
59 |
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15 |
|
10 |
Bloomberg Ticker |
|
AN |
9 |
0 |
60 |
68 |
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16 |
|
11 |
Unique Trade Identifier |
|
AN |
70 |
0 |
69 |
138 |
Se deberá anotar la clave “Unique Trade Identifier” de la operación. 17 |
|
12 |
Estatus de operación |
|
N |
3 |
0 |
139 |
141 |
Se registrará el Identificador 1 de manera constante. 1 |
|
13 |
Tipo de Operación |
|
N |
3 |
0 |
142 |
144 |
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación: 1 - Largo 2 - Corto Deberá guardar consistencia con lo reportado en el Detalle 1 del presente formato de transmisión a la fecha de información del día hábil anterior en el concepto “Tipo de Operación” de la posición. 1 |
|
14 |
Subyacente |
|
AN |
18 |
0 |
145 |
162 |
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco. Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5 |
|
15 |
Divisa de cotización del subyacente |
|
N |
3 |
0 |
163 |
165 |
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas. Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato1 |
|
16 |
Divisa de Liquidación |
|
N |
2 |
0 |
166 |
167 |
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación al vencimiento de la operación conforme al catálogo de divisas. Para el caso de las operaciones de tipo de cambio con liquidación en físico (compra-venta de divisas) se deberá registrar la divisa que será entregada por la SIEFORE, es decir, la divisa a la que se tiene una exposición corta1. |
|
17 |
Plazo de referencia |
|
N |
4 |
0 |
168 |
171 |
En caso de que el Forward sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono. En otro caso reportar ceros. 1 |
|
18 |
Fecha de operación |
|
F |
8 |
0 |
172 |
179 |
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3 |
|
19 |
Fecha de inicio |
|
F |
8 |
0 |
180 |
187 |
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3 |
|
20 |
Fecha de Vencimiento |
|
F |
8 |
0 |
188 |
195 |
Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato, que es, la fecha en que desaparece la operación en el layout. 3 |
|
21 |
Tamaño del contrato |
|
N |
14 |
2 |
196 |
211 |
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2 |
|
22 |
Número de contratos |
|
N |
14 |
0 |
212 |
225 |
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1 |
|
23 |
Divisa del tamaño del contrato |
|
N |
3 |
0 |
226 |
228 |
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1 |
|
24 |
Precio o Tasa pactada de apertura |
|
N |
14 |
7 |
229 |
249 |
Se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se pactó inicialmente la operación con puntos forwards integrados en su caso. 2 |
|
25 |
Precio o Tasa pactada al cierre de la posición |
|
N |
14 |
7 |
250 |
270 |
En caso de cierre se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se cerró la posición con puntos forwards integrados. Para el caso de una apertura se llenará con ceros 2 |
|
26 |
Monto liquidado al cierre de la posición |
|
N |
14 |
2 |
271 |
286 |
Se deberá anotar el monto liquidado en pesos, al cierre de la posición (se reportará la utilidad o pérdida del día para derivados listados y la acumulada para derivados OTC con el signo correspondiente). 2 |
|
27 |
Estructura de las divisas del precio o tasa pactada |
|
AN |
6 |
0 |
287 |
292 |
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado. En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas. 5 |
|
28 |
Entrega física o diferenciales |
|
AN |
1 |
0 |
293 |
293 |
“F” cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y “D” cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. |
|
29 |
Tipo de Valor del subyacente Cheapest to Deliver |
|
AN |
4 |
0 |
294 |
297 |
Clave del Tipo de Valor del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según el Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5 |
|
30 |
Emisora del subyacente Cheapest to Deliver |
|
AN |
7 |
0 |
298 |
304 |
Clave de la Emisora del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según el Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5 |
|
31 |
Serie del subyacente Cheapest to Deliver |
|
AN |
6 |
0 |
305 |
310 |
Clave de la serie del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según el Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 |
|
32 |
Precio de Cheapest to Deliver |
|
N |
3 |
6 |
311 |
319 |
Precio Limpio del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre Bonos. 2 |
|
33 |
Medio de Concertación |
|
N |
1 |
0 |
320 |
320 |
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación: 1 = Telefónico 2 = Electrónico. 1 |
|
34 |
Contraparte |
|
N |
8 |
0 |
321 |
328 |
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se haya concertado la operación en caso de que el forward se opere en el mercado OTC, según el Catálogo Contrapartes. En otro caso reportar ceros.1 |
|
35 |
Nombre corto de la contraparte |
|
AN |
20 |
0 |
329 |
348 |
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres en caso de que no exista la contraparte en el catálogo de contrapartes. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
36 |
Calificadora Contraparte primera |
|
N |
3 |
0 |
349 |
351 |
Se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto “Calificación contraparte primera” de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 |
|
37 |
Calificación contraparte primera |
|
N |
4 |
0 |
352 |
355 |
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1 |
|
38 |
Calificadora Contraparte segunda |
|
N |
3 |
0 |
356 |
358 |
Se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto “Calificación contraparte segunda” de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 |
|
39 |
Calificación contraparte segunda |
|
N |
4 |
0 |
359 |
362 |
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto “Calificadora Contraparte primera”. 1 |
|
40 |
Observaciones y características especiales |
|
AN |
150 |
0 |
363 |
512 |
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5 |
|
41 |
Número de confirmación de la operación con la contraparte |
|
AN |
20 |
0 |
513 |
532 |
Corresponde al Identificador definitivo proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5 |
|
42 |
Folio para cobertura de divisas |
|
N |
14 |
0 |
533 |
546 |
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura. En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso. La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.1 |
|
43 |
Clave de Bolsa de Derivados |
|
N |
8 |
0 |
547 |
554 |
En caso de que la operación haya sido realizada en bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador “Otras Bolsas de Derivados” contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados. En otro caso reportar ceros. 1 |
|
44 |
Nombre Corto Bolsa de Derivados |
|
AN |
20 |
0 |
555 |
574 |
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la bolsa de derivados en caso de reportarse el identificador “Otras Bolsas de Derivados” en el campo “Clave de Bolsa de Derivados” En otro caso reportar vacío. 5 |
|
45 |
Socio Operador |
|
N |
8 |
0 |
575 |
582 |
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios Operadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso reportar ceros. 1 |
|
46 |
Nombre Corto Socio Operador |
|
AN |
20 |
0 |
583 |
602 |
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador “Otros Socios Operadores” en el campo “Socio Operador”. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
47 |
Socio Liquidador |
|
N |
8 |
0 |
603 |
610 |
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios Liquidadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso reportar con ceros. 1 |
|
48 |
Nombre Corto Socio Liquidador |
|
AN |
20 |
0 |
611 |
630 |
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador “Otros Socios Liquidadores” en el campo “Socio Liquidador”. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
49 |
Cámara de Compensación |
|
N |
8 |
0 |
631 |
638 |
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar la Cámara de Compensación de la operación según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador “Otras Cámaras de Compensación” contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso reportar con ceros. 1 |
|
50 |
Nombre Corto Cámara de Compensación |
|
AN |
20 |
0 |
639 |
658 |
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador “Otras Cámaras de Compensación” en el campo “Cámara de Compensación”. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
51 |
Folio para estrategia con derivados |
|
N |
14 |
0 |
659 |
672 |
En caso de que la operación reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión. Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados. En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio. En ningún caso se podrá reutilizar el folio. Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1 |
|
52 |
Espacios en blanco |
|
AN |
66 |
0 |
673 |
738 |
Vacíos. 6 |
|
DETALLE 8: CONTIENE LA INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FUTUROS). |
||||||||
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “308”. 1 |
|
2 |
Aperturas y Cierres |
|
N |
1 |
0 |
4 |
4 |
Identificador según el Catálogo de Aperturas y Cierres. Cuando se incremente la posición larga o corta se deberá reportar alta; cuando ésta se disminuya se deberá reportar baja. 5 |
|
3 |
ISIN |
|
AN |
12 |
0 |
5 |
16 |
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12 |
|
4 |
Cusip o Cins |
|
AN |
9 |
0 |
17 |
25 |
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. 13 |
|
5 |
Sedol |
|
AN |
7 |
0 |
26 |
32 |
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14 |
|
6 |
Tipo Valor |
|
AN |
4 |
0 |
33 |
36 |
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 |
|
7 |
Emisora |
|
AN |
7 |
0 |
37 |
43 |
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 |
|
8 |
Serie |
|
AN |
6 |
0 |
44 |
49 |
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15 |
|
9 |
Consecutivo |
|
AN |
10 |
0 |
50 |
59 |
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15 |
|
10 |
Bloomberg Ticker |
|
AN |
9 |
0 |
60 |
68 |
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16 |
|
11 |
Unique Trade Identifier |
|
AN |
70 |
0 |
69 |
138 |
Se deberá anotar la clave “Unique Trade Identifier” de la operación. 17 |
|
12 |
Estatus de operación |
|
N |
3 |
0 |
139 |
141 |
Se registrará el Identificador 1 de manera constante. 1 |
|
13 |
Tipo de Operación |
|
N |
3 |
0 |
142 |
144 |
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación: 1-Largo 2-Corto Deberá guardar consistencia con lo reportado en el Detalle 1 del presente formato de transmisión a la fecha de información del día hábil anterior en el concepto “Tipo de Operación” de la posición. 1 |
|
14 |
Clave de Bolsa de Derivados |
|
N |
8 |
0 |
145 |
152 |
Se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador “Otras Bolsas de Derivados” contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados. 1 |
|
15 |
Nombre Corto Bolsa de Derivados |
|
AN |
20 |
0 |
153 |
172 |
En caso de reportarse el identificador “Otras Bolsas de Derivados” en el campo “Clave de Bolsa de Derivados”, se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
16 |
Subyacente |
|
AN |
18 |
0 |
173 |
190 |
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco. Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5 |
|
17 |
Divisa de Liquidación |
|
N |
2 |
0 |
191 |
192 |
Se deberá anotar el identificador de la Divisa con la cual se liquidará la operación según el Catálogo de Divisas1. |
|
18 |
Divisa de cotización del subyacente |
|
N |
3 |
0 |
193 |
195 |
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas. Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato. 1 |
|
19 |
Plazo de referencia |
|
N |
4 |
0 |
196 |
199 |
En caso de que el Futuro sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono. En otro caso reportar ceros.1 |
|
20 |
Fecha de operación |
|
F |
8 |
0 |
200 |
207 |
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3 |
|
21 |
Fecha de inicio |
|
F |
8 |
0 |
208 |
215 |
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3 |
|
22 |
Fecha de Vencimiento |
|
F |
8 |
0 |
216 |
223 |
Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato, que es, la fecha en que desaparece la operación en el layout. 3 |
|
23 |
Tamaño del contrato |
|
N |
14 |
2 |
224 |
239 |
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2 |
|
24 |
Número de contratos |
|
N |
14 |
0 |
240 |
253 |
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1 |
|
25 |
Divisa del tamaño del contrato |
|
N |
3 |
0 |
254 |
256 |
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1 |
|
26 |
Precio o Tasa pactada de apertura |
|
N |
14 |
7 |
257 |
277 |
Se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se pactó inicialmente en la operación con puntos forwards integrados en su caso. 2 |
|
27 |
Precio o Tasa pactada al cierre de la posición |
|
N |
14 |
7 |
278 |
298 |
En caso de cierre se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se cerró la posición con puntos forwards integrados. Para el caso de una apertura se llenará con ceros 2 |
|
28 |
Monto liquidado al cierre de la posición |
|
N |
14 |
2 |
299 |
314 |
Se deberá anotar el monto liquidado en pesos, al cierre de la posición, (se reportará la utilidad o pérdida del día para derivados listados y la acumulada para derivados OTC con el signo correspondiente). 2 |
|
29 |
Estructura de las divisas del precio o tasa pactada |
|
AN |
6 |
0 |
315 |
320 |
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado. En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas 5 |
|
30 |
Entrega física o diferenciales |
|
AN |
1 |
0 |
321 |
321 |
“F” cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y “D” cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. 5 |
|
31 |
Tipo de Valor del subyacente Cheapest to Deliver |
|
AN |
4 |
0 |
322 |
325 |
Clave del Tipo de Valor del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5 |
|
32 |
Emisora del subyacente Cheapest to Deliver |
|
AN |
7 |
0 |
326 |
332 |
Clave de la Emisora del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5 |
|
33 |
Serie del subyacente Cheapest to Deliver |
|
AN |
6 |
0 |
333 |
338 |
Clave de la serie del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5 |
|
34 |
Precio de Cheapest to Deliver |
|
N |
3 |
6 |
339 |
347 |
Precio Limpio del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre Bonos. 2 |
|
35 |
Observaciones y características especiales |
|
AN |
150 |
0 |
348 |
497 |
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5 |
|
36 |
Medio de Concertación |
|
N |
1 |
0 |
498 |
498 |
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación: 1 = Telefónico 2 = Electrónico. 1 |
|
37 |
Número de confirmación de la operación con la contraparte |
|
AN |
20 |
0 |
499 |
518 |
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5 |
|
38 |
Folio para cobertura de divisas |
|
N |
14 |
0 |
519 |
532 |
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura. En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso. La cobertura deberá ser total de manera obligatoria. Indicar cero si no corresponde a una cobertura.1 |
|
39 |
Socio Operador |
|
N |
8 |
0 |
533 |
540 |
Se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios Operadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso reportar ceros. 1 |
|
40 |
Nombre Corto Socio Operador |
|
AN |
20 |
0 |
541 |
560 |
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador “Otros Socios Operadores” en el campo “Socio Operador”. 5 |
|
41 |
Socio Liquidador |
|
N |
8 |
0 |
561 |
568 |
Se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios Liquidadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. 1 |
|
42 |
Nombre Corto Socio Liquidador |
|
AN |
20 |
0 |
569 |
588 |
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador “Otros Socios Liquidadores” en el campo “Socio Liquidador”. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
43 |
Cámara de Compensación |
|
N |
8 |
0 |
589 |
596 |
Se deberá reportar el identificador de la Cámara de Compensación del contrato según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador “Otras Cámaras de Compensación” contenido en el catálogo de Contrapartes. 1 |
|
44 |
Nombre Corto Cámara de Compensación |
|
AN |
20 |
0 |
597 |
616 |
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador “Otras Cámaras de Compensación” en el campo “Cámara de Compensación”. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
45 |
Folio para estrategia con derivados |
|
N |
14 |
0 |
617 |
630 |
En caso de que la operación reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión. Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados. En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio. En ningún caso se podrá reutilizar el folio. Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1 |
|
46 |
Espacios en blanco |
|
AN |
108 |
0 |
631 |
738 |
Vacíos. 6 |
|
DETALLE 9: CONTIENE LA INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES) |
||||||||
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “309”. 1 |
|
2 |
Aperturas y Cierres |
|
N |
1 |
0 |
4 |
4 |
Identificador según el Catálogo de Aperturas y Cierres. Cuando se incremente la posición larga o corta se deberá reportar alta; cuando ésta se disminuya se deberá reportar baja. 5 |
|
3 |
ISIN |
|
AN |
12 |
0 |
5 |
16 |
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12 |
|
4 |
Cusip o Cins |
|
AN |
9 |
0 |
17 |
25 |
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. 13 |
|
5 |
Sedol |
|
AN |
7 |
0 |
26 |
32 |
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14 |
|
6 |
Tipo Valor |
|
AN |
4 |
0 |
33 |
36 |
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 |
|
7 |
Emisora |
|
AN |
7 |
0 |
37 |
43 |
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 15 |
|
8 |
Serie |
|
AN |
6 |
0 |
44 |
49 |
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15 |
|
9 |
Consecutivo |
|
AN |
10 |
0 |
50 |
59 |
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15 |
|
10 |
Bloomberg Ticker |
|
AN |
9 |
0 |
60 |
68 |
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16 |
|
11 |
Unique Trade Identifier |
|
AN |
70 |
0 |
69 |
138 |
Se deberá anotar la clave “Unique Trade Identifier” de la operación. 17 |
|
12 |
Estatus de operación |
|
N |
3 |
0 |
139 |
141 |
Se registrará el Identificador 1 de manera constante. 1 |
|
13 |
Clave de Bolsa de Derivados |
|
N |
8 |
0 |
142 |
149 |
En caso de que la posición se encuentre listada en una bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador “Otras Bolsas de Derivados” contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados. En otro caso reportar ceros. 1 |
|
14 |
Nombre Corto Bolsa de Derivados |
|
AN |
20 |
0 |
150 |
169 |
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la bolsa de derivados en caso de reportarse el identificador “Otras Bolsas de Derivados” en el campo “Clave de Bolsa de Derivados” En otro caso reportar vacío. 5 |
|
15 |
Tipo de opción |
|
N |
3 |
0 |
170 |
172 |
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de opción. 1 |
|
16 |
Subclase de opción |
|
N |
3 |
0 |
173 |
175 |
Se deberá anotar la subclase de opción con respecto al catálogo de subclase de opción. 1 |
|
17 |
Entrega física o diferenciales |
|
AN |
1 |
0 |
176 |
176 |
“F” cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y “D” cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. 5 |
|
18 |
Subyacente |
|
AN |
18 |
0 |
177 |
194 |
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco. Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5 |
|
19 |
Divisa de Liquidación |
|
N |
2 |
0 |
195 |
196 |
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación al vencimiento de la operación conforme al catálogo de divisas. Para el caso de las operaciones de tipo de cambio con liquidación en físico (compra-venta de divisas) se deberá registrar la divisa que será entregada por la SIEFORE, es decir, la divisa a la que se tiene una exposición corta1. |
|
20 |
Divisa de cotización del subyacente |
|
N |
3 |
0 |
197 |
199 |
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas. Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato1 |
|
21 |
Plazo de referencia |
|
N |
4 |
0 |
200 |
203 |
En caso de que la opción sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono. En otro caso reportar ceros. 1 |
|
22 |
Fecha de la operación |
|
F |
8 |
0 |
204 |
211 |
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3 |
|
23 |
Fecha de inicio |
|
F |
8 |
0 |
212 |
219 |
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3 |
|
24 |
Fecha de Vencimiento |
|
F |
8 |
0 |
220 |
227 |
Se deberá anotar la fecha en que vence la opción o fecha de expiración, que es, la fecha en que desaparece la operación del layout.3 |
|
25 |
Fecha de ejercicio vigente |
|
F |
8 |
0 |
228 |
235 |
Se deberá anotar la fecha de ejercicio próxima vigente, cabe señalar que en caso de opciones americanas esta se actualizará diariamente. 3- |
|
26 |
Tipo de operación |
|
N |
3 |
0 |
236 |
238 |
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación: 1-Largo 2-Corto Deberá guardar consistencia con lo reportado en el Detalle 1 del presente formato de transmisión a la fecha de información del día hábil anterior en el concepto “Tipo de Operación” de la posición.1 |
|
27 |
Tamaño del contrato |
|
N |
14 |
2 |
239 |
254 |
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2 |
|
28 |
Número de contratos |
|
N |
14 |
0 |
255 |
268 |
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1 |
|
29 |
Divisa del tamaño del contrato o del monto nocional |
|
N |
2 |
0 |
269 |
270 |
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1 |
|
30 |
Precio o Tasa pactada de apertura |
|
N |
14 |
7 |
271 |
291 |
Se deberá anotar el strike al cual se pactó inicialmente en la operación con puntos forwards integrados en su caso. 2 |
|
31 |
Precio o Tasa pactada al cierre de la posición |
|
N |
14 |
7 |
292 |
312 |
En caso de cierre se deberá anotar el strike al cual se cerró la posición con puntos forwards integrados. Para el caso de una apertura se llenará con ceros 2 |
|
32 |
Monto liquidado al cierre de la posición |
|
N |
14 |
2 |
313 |
328 |
Se deberá anotar el monto liquidado en pesos, al cierre de la posición, (se reportará la utilidad o pérdida del día para derivados listados y la acumulada para derivados OTC con el signo correspondiente). 2 |
|
33 |
Precio o tasa de ejercicio vigente |
|
N |
9 |
6 |
329 |
343 |
Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente. 2 |
|
34 |
Precio o tasa de ejercicio Cap |
|
N |
9 |
6 |
344 |
358 |
Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente. 2 |
|
35 |
Precio o tasa de ejercicio Floor |
|
N |
9 |
6 |
359 |
373 |
Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente. 2 |
|
36 |
Estructura de las divisas del precio o tasa pactada |
|
AN |
6 |
0 |
374 |
379 |
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado. En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas 5 |
|
37 |
Prima Pactada |
|
N |
14 |
6 |
380 |
399 |
Se deberá anotar el monto en pesos de la prima, importe que se paga o que se cobra por tener derecho de ejercer o no las condiciones establecidas en el contrato. 2 |
|
38 |
Contraparte |
|
N |
8 |
0 |
400 |
407 |
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se haya concertado la operación en caso de que la opción se opere en el mercado OTC, para lo cual la clave de bolsa de derivados deberá ir en ceros y este campo con la contraparte según el Catálogo Contrapartes. En caso de ser una operación realizada en bolsa de derivados reportar ceros.1 |
|
39 |
Nombre corto de la contraparte |
|
AN |
20 |
0 |
408 |
427 |
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte siempre y cuando no exista la contraparte en el catálogo limitándose a 20 caracteres que describan el nombre. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
40 |
Calificadora Contraparte primera |
|
N |
3 |
0 |
428 |
430 |
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto “Calificación contraparte primera” de acuerdo al catálogo de Calificadoras. En otro caso reportar ceros.1 |
|
41 |
Calificación contraparte primera |
|
N |
4 |
0 |
431 |
434 |
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. En otro caso reportar ceros. 1 |
|
42 |
Calificadora Contraparte segunda |
|
N |
3 |
0 |
435 |
437 |
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto “Calificación contraparte segunda” de acuerdo al catálogo de Calificadoras. En otro caso reportar ceros.1 |
|
43 |
Calificación contraparte segunda |
|
N |
4 |
0 |
438 |
441 |
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto “Calificadora Contraparte primera” En otro caso reportar ceros. 1 |
|
44 |
Observaciones y características especiales |
|
AN |
150 |
0 |
442 |
591 |
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5 |
|
45 |
Medio de Concertación |
|
N |
1 |
0 |
592 |
592 |
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación: 1 = Telefónico 2 = Electrónico.1 |
|
46 |
Número de confirmación de la operación con la contraparte |
|
AN |
20 |
0 |
593 |
612 |
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5 |
|
47 |
Delta de la opción |
|
N |
2 |
6 |
613 |
620 |
Delta calculada por la administradora utilizando los modelos internos de valuación independiente que prevén las Disposiciones de carácter generar en materia financiera vigentes 2 |
|
48 |
Folio para cobertura de divisas |
|
N |
14 |
0 |
621 |
634 |
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura. En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso. La cobertura deberá ser total de manera obligatoria. Indicar cero si no corresponde a una cobertura.1 |
|
49 |
Socio Operador |
|
N |
8 |
0 |
635 |
642 |
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios Operadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. En caso de que la operación no haya requerido un socio operador para ser realizada, reportar ceros. 1 |
|
50 |
Nombre Corto Socio Operador |
|
AN |
20 |
0 |
643 |
662 |
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador “Otros Socios Operadores” en el campo “Socio Operador”. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
51 |
Socio Liquidador |
|
N |
8 |
0 |
663 |
670 |
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios Liquidadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso reportar con ceros. 1 |
|
52 |
Nombre Corto Socio Liquidador |
|
AN |
20 |
0 |
671 |
690 |
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador “Otros Socios Liquidadores” en el campo “Socio Liquidador”. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
53 |
Cámara de Compensación |
|
N |
8 |
0 |
691 |
698 |
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar la Cámara de Compensación de la operación según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador “Otras Cámaras de Compensación” contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso reportar con ceros. 1 |
|
54 |
Nombre Corto Cámara de Compensación |
|
AN |
20 |
0 |
699 |
718 |
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador “Otras Cámaras de Compensación” en el campo “Cámara de Compensación”. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
55 |
Folio para estrategia con derivados |
|
N |
14 |
0 |
719 |
732 |
En caso de que la operación reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión. Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados. En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio. En ningún caso se podrá reutilizar el folio. Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1 |
|
56 |
Espacios en Blanco |
|
AN |
6 |
0 |
733 |
738 |
Vacíos. 6 |
|
DETALLE 10: CONTIENE LA INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS). |
||||||||
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “310”. 1 |
|
2 |
Aperturas y Cierres |
|
N |
1 |
0 |
4 |
4 |
Identificador según el Catálogo de Aperturas y Cierres. Cuando se incremente la posición se deberá reportar alta; cuando ésta se disminuya se deberá reportar baja. 5 |
|
3 |
ISIN |
|
AN |
12 |
0 |
5 |
16 |
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12 |
|
4 |
Cusip o Cins |
|
AN |
9 |
0 |
17 |
25 |
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. 13 |
|
5 |
Sedol |
|
AN |
7 |
0 |
26 |
32 |
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14 |
|
6 |
Tipo Valor |
|
AN |
4 |
0 |
33 |
36 |
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 |
|
7 |
Emisora |
|
AN |
7 |
0 |
37 |
43 |
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 |
|
8 |
Serie |
|
AN |
6 |
0 |
44 |
49 |
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15 |
|
9 |
Consecutivo |
|
AN |
10 |
0 |
50 |
59 |
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15 |
|
10 |
Bloomberg Ticker |
|
AN |
9 |
0 |
60 |
68 |
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16 |
|
11 |
Unique Swap Identifier |
|
AN |
70 |
0 |
69 |
138 |
Se deberá anotar la clave “Unique Swap Identifier” de la operación. 17 |
|
12 |
Estatus de operación |
|
N |
3 |
0 |
139 |
141 |
Se registrará el Identificador 1 de manera constante. 1 |
|
13 |
Fecha de operación |
|
F |
8 |
0 |
142 |
149 |
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3 |
|
14 |
Fecha de inicio |
|
F |
8 |
0 |
150 |
157 |
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3 |
|
15 |
Tipo de Posición |
|
N |
1 |
0 |
158 |
158 |
En caso de tratarse de una operación de Swap listada en una bolsa de derivados y operaciones que liquiden en contrapartes centrales, y en la cual, la posición en relación contrato estandarizado sea corta, se deberá reportar 2. Se deberá reportar 1 en otro caso. 1 |
|
16 |
Número de cupón vigente a entregar |
|
N |
3 |
0 |
159 |
161 |
Se deberá anotar el número de cupón vigente a entregar. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el número de cupón vigente a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1 |
|
17 |
Número de cupón vigente a recibir |
|
N |
3 |
0 |
162 |
164 |
Se deberá anotar el número de cupón vigente a recibir. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el número de cupón vigente a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1 |
|
18 |
Plazo de referencia a entregar |
|
N |
4 |
0 |
165 |
168 |
Se deberá anotar el plazo del cupón a entregar. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el plazo del cupón a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1 |
|
19 |
Plazo de referencia a recibir |
|
N |
4 |
0 |
169 |
172 |
Se deberá anotar el plazo del cupón a recibir. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el plazo del cupón a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1 |
|
20 |
Días para fijar tasa a entregar |
|
N |
3 |
0 |
173 |
175 |
Días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a entregar, este campo debe ser con signo y dos cifras. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1 |
|
21 |
Días para fijar tasa a recibir |
|
N |
3 |
0 |
176 |
178 |
Días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a recibir, este campo debe ser con signo y dos cifras. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1 |
|
22 |
Número de cupones a entregar |
|
N |
3 |
0 |
179 |
181 |
Se deberá anotar el número de cupones totales a entregar desde el inicio de la operación. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el número de cupones totales a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1 |
|
23 |
Número de cupones a recibir |
|
N |
3 |
0 |
182 |
184 |
Se deberá anotar el número de cupones totales a recibir desde el inicio de la operación. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el número de cupones totales a recibir (pata larga) desde el inicio de la operación asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1 |
|
24 |
Valor nocional |
|
N |
14 |
6 |
185 |
204 |
Se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a entregar (referencia de pata a entregar). Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2 |
|
25 |
Valor nocional 2 |
|
N |
14 |
6 |
205 |
224 |
Se deberá anotar el monto del valor nocional de la divisa a recibir (referencia de pata a recibir). Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a recibir asumiendo una posición larga en el contrato. 2 |
|
26 |
Tipo de cambio pactado |
|
N |
12 |
6 |
225 |
242 |
Se deberá anotar en su caso, el tipo de cambio pactado para swaps con nocionales en distinta divisa. 2 |
|
27 |
Estructura de las Divisas del Tipo de Cambio pactado |
|
AN |
6 |
0 |
243 |
248 |
Si es que se pactó un tipo de cambio de referencia para nocionales, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir según el catálogo de divisas. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales de swaps con divisas asociadas distintas, se deberán anotar en las tres primeras posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a entregar (pata corta) en el contrato estandarizado y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a recibir (pata larga) en el contrato estandarizado asumiendo siempre una posición larga en el contrato estandarizado. En otro caso se deberá registrar las tres primeras posiciones de la divisa asociada a ambos nocionales. 5 |
|
28 |
Divisa del nocional a entregar |
|
N |
2 |
0 |
249 |
250 |
Se registrará el identificador de la divisa del nocional a entregar conforme al catálogo de Divisas. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el identificador de la divisa asociada al nocional a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1 |
|
29 |
Divisa del nocional a recibir |
|
N |
2 |
0 |
251 |
252 |
Se registrará el identificador de la divisa del nocional a recibir conforme al catálogo de Divisas. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el identificador de la divisa asociada al nocional a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1 |
|
30 |
Divisa de Liquidación |
|
N |
2 |
0 |
253 |
254 |
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación asociada a los flujos que recibirá/entregará la SIEFORE (para las patas denominadas en UDI, se deberá reportar Pesos). 1 |
|
31 |
Subyacente a entregar |
|
AN |
18 |
0 |
255 |
272 |
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente a entregar del swap reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco. Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá seguir la especificación anterior para el subyacente a entregar (pata corta) en el contrato estandarizado asumiendo una posición larga en el mismo. 5 |
|
32 |
Subyacente a recibir |
|
AN |
18 |
0 |
273 |
290 |
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente a recibir del swap reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco. Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá seguir la especificación anterior para el subyacente a recibir (pata larga) en el contrato estandarizado asumiendo una posición larga en el mismo. 5 |
|
33 |
Divisa del subyacente a entregar |
|
AN |
3 |
0 |
291 |
293 |
Se registrará la clave de la divisa a entregar conforme al catálogo de divisas. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la clave de la divisa de cotización del subyacente a entregar (pata corta) conforme al catálogo de divisas, asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5 |
|
34 |
Divisa del subyacente a recibir |
|
AN |
3 |
0 |
294 |
296 |
Se registrará la clave de la divisa a recibir conforme al catálogo de divisas. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la clave de la divisa de cotización del subyacente a recibir (pata larga) conforme al catálogo de divisas, asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5 |
|
35 |
Tasa a entregar del siguiente cupón |
|
N |
10 |
6 |
297 |
312 |
Se deberá anotar la tasa fija a entregar, o tasa conocida de la siguiente liquidación. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la tasa fija a entregar, o tasa conocida de la siguiente liquidación entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2 |
|
36 |
Tasa a recibir del siguiente cupón |
|
N |
10 |
6 |
313 |
328 |
Se deberá anotar la tasa fija a recibir, o tasa conocida de la siguiente liquidación. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la tasa fija a recibir, o la tasa conocida de la siguiente liquidación recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2 |
|
37 |
Sobretasa a entregar |
|
N |
3 |
2 |
329 |
333 |
Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a entregar, se utilizarán todos los espacios. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2 |
|
38 |
Sobretasa a recibir |
|
N |
3 |
2 |
334 |
338 |
Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a recibir, se utilizarán todos los espacios. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2 |
|
39 |
Tipo tasa a entregar |
|
N |
3 |
0 |
339 |
341 |
Se registrará el identificador del Tipo de Tasa a entregar conforme al catálogo de Tipos de Tasa. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el identificador del Tipo de Tasa a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1 |
|
40 |
Tipo tasa a recibir |
|
N |
3 |
0 |
342 |
344 |
Se registrará el identificador del Tipo de Tasa a recibir conforme al catálogo de Tipos de Tasa. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el identificador del Tipo de Tasa a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1 |
|
41 |
Base de cálculo de la tasa a entregar |
|
AN |
10 |
0 |
345 |
354 |
Se deberá anotar la composición de la tasa “Act/Act”, “Act/365”, “Act/360” o cualquier otra que aplique a la tasa a entregar. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la composición de la tasa a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5 |
|
42 |
Base de cálculo de la tasa a recibir |
|
AN |
10 |
0 |
355 |
364 |
Se deberá anotar la composición de la tasa “Act/Act”, “Act/365”, “Act/360” o cualquier otra que aplique a la tasa a recibir. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la composición de la tasa a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5 |
|
43 |
Amortiza Capital |
|
N |
1 |
0 |
365 |
365 |
Se registrará el identificador del catálogo de Tipo de Amortizaciones. 1 |
|
44 |
Tipo de intercambios |
|
N |
3 |
0 |
366 |
368 |
Se registrará el identificador correspondiente, según el catálogo de Tipo de intercambios. 1 |
|
45 |
Clave de Bolsa de Derivados |
|
N |
8 |
0 |
369 |
376 |
En caso de que la posición sea un swap listado en una bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador “Otras Bolsas de Derivados” contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados. En caso de operaciones OTC, incluso aquellas que liquiden en contrapartes centrales, se deberán reportar ceros. 1 |
|
46 |
Nombre Corto Bolsa de Derivados |
|
AN |
20 |
0 |
377 |
396 |
En caso de reportarse el identificador “Otras Bolsas de Derivados” en el campo “Clave de Bolsa de Derivados”, se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
47 |
Contraparte |
|
N |
8 |
0 |
397 |
404 |
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se cierra la operación en caso de que el swap sea una operación OTC, incluso si liquida en contrapartes centrales, de acuerdo con el Catálogo Contrapartes. En otro caso reportar ceros. 1 |
|
48 |
Nombre corto de la contraparte |
|
AN |
20 |
0 |
405 |
424 |
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres en caso de que no exista la contraparte en el catálogo de contrapartes. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
49 |
Calificadora Contraparte primera |
|
N |
3 |
0 |
425 |
427 |
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto “Calificación contraparte primera” de acuerdo al catálogo de Calificadoras. En otro caso reportar ceros 1 |
|
50 |
Calificación contraparte primera |
|
N |
4 |
0 |
428 |
431 |
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. En otro reportar ceros.1, |
|
51 |
Calificadora Contraparte segunda |
|
N |
3 |
0 |
432 |
434 |
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto “Calificación contraparte segunda” de acuerdo al catálogo de Calificadoras. En otro caso reportar ceros. 1 |
|
52 |
Calificación contraparte segunda |
|
N |
4 |
0 |
435 |
438 |
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto “Calificadora Contraparte primera” En otro caso reportar ceros.1 |
|
53 |
Medio de Concertación |
|
N |
1 |
0 |
439 |
439 |
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación: 1 = Telefónico 2 = Electrónico. 1 |
|
54 |
Número de confirmación de la operación con la contraparte |
|
AN |
20 |
0 |
440 |
459 |
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5 |
|
55 |
Folio para cobertura de divisas |
|
N |
14 |
0 |
460 |
473 |
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura. En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso. La cobertura deberá ser total de manera obligatoria. Indicar cero si no corresponde a una cobertura.1 |
|
56 |
Observaciones y características especiales |
|
AN |
117 |
0 |
474 |
590 |
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5 |
|
57 |
Socio Operador |
|
N |
8 |
0 |
591 |
598 |
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador del socio operador que participó en la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios Operadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. En caso de que la operación no haya requerido un socio operador para ser realizada, reportar ceros. 1 |
|
58 |
Nombre Corto Socio Operador |
|
AN |
20 |
0 |
599 |
618 |
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador “Otros Socios Operadores” en el campo “Socio Operador”. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
59 |
Socio Liquidador |
|
N |
8 |
0 |
619 |
626 |
En caso de ser un derivado listado o una operación de swap OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora utilizada para la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios Liquidadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso reportar con ceros. 1 |
|
60 |
Nombre Corto Socio Liquidador |
|
AN |
20 |
0 |
627 |
646 |
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador “Otros Socios Liquidadores” en el campo “Socio Liquidador”. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
61 |
Cámara de Compensación |
|
N |
8 |
0 |
647 |
654 |
En caso de ser un derivado listado o una operación de swap OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la Cámara de Compensación de la operación según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador “Otras Cámaras de Compensación” contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso reportar con ceros. 1 |
|
62 |
Nombre Corto Cámara de Compensación |
|
AN |
20 |
0 |
655 |
674 |
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador “Otras Cámaras de Compensación” en el campo “Cámara de Compensación”. En otro caso reportar vacío. 5 |
|
63 |
Precio o Tasa Neta pactada al cierre de la posición |
|
N |
14 |
7 |
675 |
695 |
En caso de cierre se deberá anotar el precio o tasa neta al cual se cerró la posición con puntos forwards integrados. Para el caso de una apertura se llenará con ceros 2 |
|
64 |
Monto Neto liquidado al cierre de la posición |
|
N |
14 |
2 |
696 |
711 |
Se deberá anotar el monto neto liquidado en pesos, al cierre de la posición, (se reportará la utilidad o pérdida del día para derivados listados y la acumulada para derivados OTC con el signo correspondiente). 2 |
|
65 |
Folio para estrategia con derivados |
|
N |
14 |
0 |
712 |
725 |
En caso de que la operación reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión. Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados. En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio. En ningún caso se podrá reutilizar el folio. Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1 |
|
66 |
Número de Contratos |
|
N |
13 |
0 |
726 |
738 |
Para el caso de swaps listados o swaps OTC que liquiden en contrapartes centrales, se deberá reportar el número de contratos operados, en valor absoluto. 1 |
|
DETALLE 11: CONTIENE LA INFORMACION VIGENTE DE LAS LÍNEAS OPERATIVAS (THRESHOLDS) Y CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE DERIVADOS ESTABLECIDAS CON LAS CONTRAPARTES EN LOS CONTRATOS ISDA (INTERNATIONAL SWAP DEALERS ASSOCIATION), LOS CSA (CREDIT SUPPORT ANNEX) ASÍ COMO LOS CONTRATOS QUE CUENTAN CON PRENDA BURSÁTIL. A través de este detalle se reportará la información relevante sobre las características operativas de contratos ISDA e ISDAMEX y en su caso CSA de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro y contratos que cuenten con prenda bursátil. Se deberá reportar la información antes descrita para todos los contratos de la Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro. |
||||||||
|
Id |
Concepto |
Dato |
Tipo |
Longitud |
Posición |
Observaciones |
||
|
Ent. |
Dec. |
De: |
A: |
|||||
|
1 |
Tipo de Registro |
|
N |
3 |
0 |
1 |
3 |
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “311”. 1 |
|
2 |
Contraparte |
|
N |
8 |
0 |
4 |
11 |
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte según el Catálogo Contrapartes. 1 |
|
3 |
Nombre Corto contraparte |
|
AN |
20 |
0 |
12 |
31 |
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte del contrato limitado a 20 caracteres en caso de no existir identificador para la misma en el catálogo de contrapartes y que, en su caso, deberá coincidir con el nombre reportado en los detalles 1 a 4. 5 |
|
4 |
Id Contrato |
|
N |
2 |
0 |
32 |
33 |
Se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE para cada contrato ISDA reportado para cada contraparte, en el presente detalle. No se podrán reutilizar los identificadores para la misma contraparte en ningún caso. 1 |
|
5 |
Tipo de Neteo |
|
N |
1 |
0 |
34 |
34 |
Se deberá anotar el tipo de neteo de derivados establecido en los contratos ISDA o ISDAMEX para el cómputo de consumo de las líneas operativas (threshold) según el catálogo de “Tipo de Neteo” |
|
6 |
Threshold establecido por la Contraparte |
|
N |
9 |
0 |
35 |
43 |
Se deberá anotar el monto denominado en divisa, establecido por la contraparte como línea operativa o margen operativo para la SIEFORE. 1 |
|
7 |
Divisa del Threshold establecido por la Contraparte |
|
N |
2 |
0 |
44 |
45 |
Se reportará el identificador de la divisa asociada al monto reportado en el campo “Threshold establecido por la Contraparte” conforme al catálogo de Divisas. 1 |
|
8 |
Threshold establecido por la SIEFORE |
|
N |
9 |
0 |
46 |
54 |
Se deberá anotar el monto denominado en divisa, establecido por la SIEFORE como línea operativa o margen operativo para la contraparte. 1 |
|
9 |
Divisa del Threshold establecido por la SIEFORE |
|
N |
2 |
0 |
55 |
56 |
Se reportará el identificador de la divisa asociada al monto reportado en el campo “Threshold establecido por la SIEFORE” conforme al catálogo de Divisas. 1 |
|
10 |
Manejo de Garantías |
|
N |
1 |
0 |
57 |
57 |
Se deberá registrar 1 si el contrato ISDA prevé manejo de garantías con instrumentos financieros. De lo contrario se deberá reportar cero. 1 |
|
11 |
Liquidación en Pesos |
|
N |
1 |
0 |
58 |
58 |
Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en pesos. En otro caso reportar 0. |
|
12 |
Liquidación de Threshold en divisas del Grupo I de divisas |
|
N |
1 |
0 |
59 |
59 |
Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en alguna de las divisas definidas en el Grupo I de divisas autorizadas por el CAR. En otro caso reportar 0. 1 |
|
13 |
Liquidación de Threshold en divisas del Grupo II de divisas |
|
N |
1 |
0 |
60 |
60 |
Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en alguna de las divisas definidas en el Grupo II de divisas autorizadas por el CAR. En otro caso reportar 0. 1 |
|
14 |
Liquidación de Threshold en divisas del Grupo III de divisas |
|
N |
1 |
0 |
61 |
61 |
Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en alguna de las divisas definidas en el Grupo III de divisas autorizadas por el CAR. En otro caso reportar 0. 1 |
|
15 |
Número de contrato |
|
AN |
30 |
0 |
62 |
91 |
Se deberá reportar el número de contrato marco. |
|
16 |
Observaciones |
|
AN |
647 |
0 |
92 |
738 |
En caso de reportar el identificador “Otro” en el campo “Tipo de Neteo”, se deberán reportar características especiales relacionadas con la forma en la que se netean las posiciones para el cómputo de consumos de las líneas operativas establecidas en los contratos de derivados. 6 |
CATÁLOGO(S) |
|
Catálogo de Tipos de Entidades |
||
|
Clave Tipo de Entidad |
Descripción |
Abreviación |
|
002 |
SIEFORES BÁSICA |
SB |
|
003 |
SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS |
AC |
|
004 |
SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL |
PS |
|
017 |
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS |
AV |
|
Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas) |
|
Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias) |
||
|
Clave de Entidad |
Descripción |
|
Clave de Entidad |
Descripción |
|
530 |
XXI BANORTE |
|
634 |
PROFUTURO |
|
534 |
PROFUTURO |
|
644 |
SURA |
|
538 |
PRINCIPAL |
|
652 |
BANAMEX |
|
544 |
SURA |
|
630 |
XXI BANORTE |
|
550 |
INBURSA |
|
|
|
|
552 |
BANAMEX |
|
|
|
|
556 |
AZTECA |
|
|
|
|
562 |
INVERCAP |
|
|
|
|
564 |
METLIFE |
|
|
|
|
568 |
COPPEL |
|
|
|
|
578 |
PENSIONISSSTE |
|
|
|
|
Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Complementarias) |
|
Catálogo de Entidades (SIEFORES Previsión Social) |
||
|
Clave de Entidad |
Descripción |
|
Clave de Entidad |
Descripción |
|
334 |
PROFUTURO |
|
430 |
XXI BANORTE |
|
364 |
METLIFE |
|
|
|
|
Catálogo de Subtipo de Entidades |
||||
|
Clave de Tipo de Entidad |
Clave de Entidad |
Clave Subtipo de Entidad |
Descripción |
Razón Social |
|
002 |
530 |
090 |
SIEFORE Básica de Pensiones |
Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
534 |
090 |
SIEFORE Básica de Pensiones |
Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
538 |
090 |
SIEFORE Básica de Pensiones |
Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
544 |
090 |
SIEFORE Básica de Pensiones |
Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
550 |
090 |
SIEFORE Básica de Pensiones |
Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
552 |
090 |
SIEFORE Básica de Pensiones |
Siefore Banamex Básica Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
556 |
090 |
SIEFORE Básica de Pensiones |
Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
562 |
090 |
SIEFORE Básica de Pensiones |
Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
564 |
090 |
SIEFORE Básica de Pensiones |
Met 0 Siefore, S.A. de C.V. |
|
002 |
568 |
090 |
SIEFORE Básica de Pensiones |
Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V. |
|
002 |
578 |
090 |
SIEFORE Básica de Pensiones |
Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
|
002 |
530 |
001 |
SIEFORE Básica Uno |
Siefore XXI Banorte Protege, S.A. de C.V. |
|
002 |
534 |
001 |
SIEFORE Básica Uno |
Fondo Profuturo SB1, S.A. de C.V., SIEFORE |
|
002 |
538 |
001 |
SIEFORE Básica Uno |
Principal Siefore 1, S.A. de C.V. |
|
002 |
544 |
001 |
SIEFORE Básica Uno |
Siefore SURA Básica 1, S.A. de C.V. |
|
002 |
550 |
001 |
SIEFORE Básica Uno |
Inbursa Siefore Básica, S.A. de C.V. |
|
002 |
552 |
001 |
SIEFORE Básica Uno |
Siefore Banamex Básica 1, S.A. de C.V. |
|
002 |
556 |
001 |
SIEFORE Básica Uno |
Siefore Azteca Básica 1, S. A. de C. V. |
|
002 |
562 |
001 |
SIEFORE Básica Uno |
Siefore Invercap, S. A. de C. V. |
|
002 |
564 |
001 |
SIEFORE Básica Uno |
Met1 Siefore, S. A. de C. V. |
|
002 |
568 |
001 |
SIEFORE Básica Uno |
Siefore Coppel Básica 1, S.A. de C.V. |
|
002 |
578 |
001 |
SIEFORE Básica Uno |
Más Pensión Siefore Básica 1, S.A. de C.V. |
|
002 |
530 |
002 |
SIEFORE Básica Dos |
Siefore XXI Banorte Consolida, S.A. de C.V. |
|
002 |
534 |
002 |
SIEFORE Básica Dos |
Fondo Profuturo SB2, S.A. de C.V., Siefore |
|
002 |
538 |
002 |
SIEFORE Básica Dos |
Principal Siefore 2, S.A. de C.V. |
|
002 |
544 |
002 |
SIEFORE Básica Dos |
Siefore SURA Básica 2, S.A. de C.V. |
|
002 |
550 |
002 |
SIEFORE Básica Dos |
Inbursa Siefore, S.A. de C.V. |
|
002 |
552 |
002 |
SIEFORE Básica Dos |
Siefore Banamex Básica 2, S.A. de C.V. |
|
002 |
556 |
002 |
SIEFORE Básica Dos |
Siefore Azteca, S.A. de C.V. |
|
002 |
562 |
002 |
SIEFORE Básica Dos |
Siefore Invercap II, S. A. de C. V. |
|
002 |
564 |
002 |
SIEFORE Básica Dos |
Met2 Siefore, S. A. de C. V. |
|
002 |
568 |
002 |
SIEFORE Básica Dos |
Siefore Coppel Básica 2, S.A. de C.V. |
|
002 |
578 |
002 |
SIEFORE Básica Dos |
Más Pensión Siefore Básica 2, S.A. de C.V. |
|
002 |
530 |
003 |
SIEFORE Básica Tres |
Siefore XXI Banorte Desarrolla, S.A. de C.V. |
|
002 |
534 |
003 |
SIEFORE Básica Tres |
Fondo Profuturo SB3, S.A. de C.V., Siefore |
|
002 |
538 |
003 |
SIEFORE Básica Tres |
Principal Siefore 3, S.A. de C.V. |
|
002 |
544 |
003 |
SIEFORE Básica Tres |
Siefore SURA Básica 3, S.A. de C.V. |
|
002 |
550 |
003 |
SIEFORE Básica Tres |
Inbursa Siefore Básica 3, S.A. de C.V. |
|
002 |
552 |
003 |
SIEFORE Básica Tres |
Siefore Banamex Básica 3, S.A. de C.V. |
|
002 |
556 |
003 |
SIEFORE Básica Tres |
Siefore Azteca Básica 3, S.A. de C.V. |
|
002 |
562 |
003 |
SIEFORE Básica Tres |
Siefore Invercap III, S. A. de C. V. |
|
002 |
564 |
003 |
SIEFORE Básica Tres |
Met3 Siefore Básica, S. A. de C. V. |
|
002 |
568 |
003 |
SIEFORE Básica Tres |
Siefore Coppel Básica 3, S.A. de C.V. |
|
002 |
578 |
003 |
SIEFORE Básica Tres |
Más Pensión Siefore Básica 3, S.A. de C.V. |
|
002 |
530 |
004 |
SIEFORE Básica Cuatro |
Siefore XXI Banorte Crece, S.A. de C.V. |
|
002 |
534 |
004 |
SIEFORE Básica Cuatro |
Fondo Profuturo SB4, S.A. de C.V., Siefore |
|
002 |
538 |
004 |
SIEFORE Básica Cuatro |
Principal Siefore 4, S.A. de C.V. |
|
002 |
544 |
004 |
SIEFORE Básica Cuatro |
Siefore SURA Básica 4, S.A. de C.V. |
|
002 |
550 |
004 |
SIEFORE Básica Cuatro |
Inbursa Siefore Básica 4, S.A. de C.V. |
|
002 |
552 |
004 |
SIEFORE Básica Cuatro |
Siefore Banamex Básica 4, S.A. de C.V. |
|
002 |
556 |
004 |
SIEFORE Básica Cuatro |
Siefore Azteca Básica 4, S.A. de C.V. |
|
002 |
562 |
004 |
SIEFORE Básica Cuatro |
Siefore Invercap IV, S. A. de C. V. |
|
002 |
564 |
004 |
SIEFORE Básica Cuatro |
Met4 Siefore, S. A. de C. V. |
|
002 |
568 |
004 |
SIEFORE Básica Cuatro |
Siefore Coppel Básica 4, S.A. de C.V. |
|
002 |
578 |
004 |
SIEFORE Básica Cuatro |
Más Pensión Siefore Básica 4, S.A. de C.V. |
|
003 |
334 |
001 |
SIEFORE Aportaciones Complementarias Uno |
Fondo Profuturo LP, S.A de C.V, Siefore |
|
003 |
364 |
001 |
SIEFORE Aportaciones Complementarias Uno |
MetA Siefore Adicional, S.A. de C.V.
|
|
004 |
430 |
001 |
SIEFORE Previsión Social Uno |
Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
002 |
SIEFORE Previsión Social Dos |
Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
003 |
SIEFORE Previsión Social Tres |
Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
004 |
SIEFORE Previsión Social Cuatro |
Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
005 |
SIEFORE Previsión Social Cinco |
Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
006 |
SIEFORE Previsión Social Seis |
Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
007 |
SIEFORE Previsión Social Siete |
XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore, S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
008 |
SIEFORE Previsión Social Ocho |
Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
009 |
SIEFORE Previsión Social Nueve |
Siefore PMX-SAR S.A. de C.V. |
|
004 |
430 |
010 |
SIEFORE Previsión Social Diez |
XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V. |
|
017 |
634 |
001 |
SIEFORE Aportaciones Voluntarias Uno |
Fondo Profuturo CP, S.A de C.V, Siefore |
|
017 |
644 |
001 |
SIEFORE Aportaciones Voluntarias Uno |
Siefore SURA AV 3, S.A. de C.V. |
|
017 |
644 |
002 |
SIEFORE Aportaciones Voluntarias Dos |
Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V. |
|
017 |
644 |
003 |
SIEFORE Aportaciones Voluntarias Tres |
Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V. |
|
017 |
652 |
001 |
SIEFORE Aportaciones Voluntarias Uno |
Siefore Banamex de Aportaciones Voluntarias, S.A. de C.V. |
|
017 |
652 |
002 |
SIEFORE Aportaciones Voluntarias Dos |
Siefore Banamex de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V. |
|
017 |
630 |
001 |
SIEFORE Aportaciones Voluntarias Uno |
Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. |
|
Catálogo Aperturas y Cierres |
|
|
Identificador |
Descripción |
|
1 |
Alta (Cuando no se reporte la posición total a precio ponderado se empleará para posiciones concertadas en la fecha de información) |
|
2 |
Baja (Cuando no se reporte la posición total a precio ponderado se empleará para posiciones concertadas en la fecha de información) |
|
Catálogo de Divisa |
||
|
Id |
Clave |
Descripción |
|
1 |
MXP |
Peso |
|
2 |
USD |
Dólar Americano |
|
3 |
UDI |
Unidades de Inversión |
|
6 |
JPY |
Yen Japonés |
|
7 |
EUR |
Euros |
|
8 |
AUD |
Dólar Australiano |
|
9 |
CAD |
Dólar Canadiense |
|
10 |
CHF |
Franco Suizo |
|
11 |
GBP |
Libra Esterlina |
|
12 |
HKD |
Dólar Hong Kong |
|
13 |
DKK |
Corona Danesa |
|
14 |
SEK |
Corona Sueca |
|
15 |
NOK |
Corona Noruega |
|
16 |
BRL |
Real Brasileño |
|
17 |
ILS |
Shekel Israelí |
|
18 |
CLP |
Peso Chileno |
|
19 |
INR |
Rupia |
|
20 |
CNY |
Renminbi Chino |
|
21 |
PLN |
Zloty Polaco |
|
22 |
CZK |
Corona checa |
|
23 |
HUF |
Florín Húngaro |
|
24 |
RON |
Leu Rumano |
|
25 |
LVL |
Lats Letones |
|
26 |
LTL |
Litas Lituanas |
|
27 |
EEK |
Corona Estonia |
|
28 |
BGN |
Lev Búlgaro |
|
29 |
ISK |
Corona Islandesa |
|
30 |
COP |
Peso Colombiano |
|
31 |
KRW |
Won Surcoreano |
|
32 |
PEN |
Nuevo Sol Peruano |
|
33 |
SGD |
Dólar de Singapur |
|
99 |
OTR |
Otras Divisas |
|
|
Catálogo de Subclase de Opción |
|||||
|
Identificador |
Descripción |
Abreviación |
|
Identificador |
Descripción |
Abreviación |
|
1 |
Americana |
AM |
|
1 |
Plain Vanilla |
PV |
|
2 |
Europea |
EU |
|
7 |
Otros |
OT |
|
100 |
Otros |
OT |
|
|
|
|
|
Catálogo de Estatus de Operación |
|
Catálogo de Tipos de Tasa |
|||
|
Identificador |
Descripción |
|
Identificador |
Descripción |
Abreviación |
|
1 |
Posición Abierta. |
|
1 |
Tasa Fija |
TF |
|
7 |
Se ejerce la opción (Este estatus se empleará únicamente en la fecha de ejercicio de la opción) |
|
2 |
Tasa Variable al Inicio del Cupón |
TVI |
|
|
3 |
Tasa Variable al Final del Cupón |
TVF |
||
|
8 |
Se utiliza el layout de detalle (Estatus para indicar que el instrumento cuenta con un calendario de cupones). En las fechas que no exista detalle, a reportar, de cupones se empleará el Estatus de Operación 1 |
|
4 |
Tasa Variable Promedio |
TVP |
|
|
5 |
Tasa Capitalizable Simple |
TCS |
||
|
|
6 |
Tasa Capitalizable Compuesta |
TCC |
||
|
|
100 |
Otros |
OTR |
||
|
Catálogo de Tipos de Amortización |
|
|
Identificador |
Descripción |
|
0 |
No amortiza |
|
1 |
Amortiza pata entrega |
|
2 |
Amortiza pata recibir |
|
3 |
Amortiza ambas patas |
|
Catálogo de Tipo de Intercambios |
|
|
Identificador |
Descripción |
|
0 |
No intercambia nocionales |
|
1 |
Intercambia nocionales al inicio |
|
2 |
Intercambia nocionales al final |
|
3 |
Intercambia nocionales al inicio y al final |
|
Catálogo de Tipo de Neteo |
||
|
Identificador |
Descripción Corta |
Descripción |
|
0 |
Sin neteo |
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que no se podrá dar ningún tipo de compensación entre posiciones con pérdidas y posiciones con ganancias que se tengan abiertas con la contraparte, realizando el cómputo de líneas operativas únicamente con las posiciones que mantienen pérdidas. |
|
1 |
Neteo por posición completa de la contraparte |
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que se compensarán las pérdidas y ganancias que se tengan en todas las posiciones abiertas con la contraparte, para el cómputo de consumos de líneas operativas |
|
2 |
Neteo por clase de activo de la contraparte |
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que se compensarán las pérdidas y ganancias que se tengan en las posiciones cuyos subyacentes correspondan a la misma clase de activos subyacentes (Bonos, Renta Variable, Divisas, Tasas, etc.), para el cómputo de consumos de líneas operativas. |
|
3 |
Neteo por tipo de derivado de la contraparte |
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que se compensarán las pérdidas y ganancias que se tengan en las posiciones por cada tipo de derivado (Forward, Opciones, Swaps), para el cómputo de consumos de líneas operativas. |
|
4 |
Neteo de posiciones por subyacente. |
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que únicamente se compensarán las pérdidas y ganancias que tengan en común el subyacente, para el cómputo de consumos de líneas operativas. |
|
9 |
Otro |
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule un tipo de neteo de posiciones distinto a los previamente mencionados. |
|
Catálogo de Tipo de Operación |
|
Catálogo de Tipo de Entrega |
|||
|
Identificador |
Descripción |
Abreviación |
|
Identificador |
Descripción |
|
1 |
Largo |
Co |
|
F |
Entrega Física |
|
2 |
Corto |
Ve |
|
D |
Diferenciales |
|
Catálogo de Calificadoras |
||
|
Identificador |
Descripción |
Abreviación |
|
1 |
Standard & Poor's, S.A. de C.V. |
S&P |
|
4 |
Fitch México, S.A. de C.V. |
FITCH IBCA |
|
5 |
Moody's de México SA de CV |
MOODY’S |
|
6 |
HR Ratings de México S.A. de C.V. |
HR Ratings |
|
7 |
Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. |
Verum |
|
8 |
DBRS Ratings México, Institución Calificadora de Valores S.A. de C.V. |
DBRS Ratings México |
|
Catálogo de Calificaciones Homologadas |
||||||
|
Fitch IBCA |
Moody’s |
Standard & Poor’s |
HR Ratings |
VERUM |
DBRS Ratings México |
Identificador |
|
Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Local |
||||||
|
AAA (mex) |
Aaa.mx |
mxAAA |
HR AAA |
AAA/M |
AAA.MX |
1000 |
|
AA+ (mex) |
Aa1.mx |
mxAA+ |
HR AA+ |
AA+/M |
AA.MX(alto) |
1001 |
|
AA (mex) |
Aa2.mx |
mxAA |
HR AA |
AA/M |
AA.MX |
1002 |
|
AA- (mex) |
Aa3.mx |
mxAA- |
HR AA- |
AA-/M |
AA.MX(bajo) |
1003 |
|
A+ (mex) |
A1.mx |
mxA+ |
HR A+ |
A+/M |
A.MX(alto) |
1004 |
|
A (mex) |
A2.mx |
mxA |
HR A |
A/M |
A.MX |
1005 |
|
A- (mex) |
A3.mx |
mxA- |
HR A- |
A-/M |
A.MX(bajo) |
1006 |
|
BBB+ (mex) |
Baa1.mx |
mxBBB+ |
HR BBB+ |
BBB+/M |
BBB.MX(alto) |
1007 |
|
BBB (mex) |
Baa2.mx |
mxBBB |
HR BBB |
BBB/M |
BBB.MX |
1008 |
|
BBB- (mex) |
Baa3.mx |
mxBBB- |
HR BBB- |
BBB-/M |
BBB.MX(bajo) |
1009 |
|
BB+ (mex) |
Ba1.mx |
mxBB+ |
HR BB+ |
BB+/M |
BB.MX(alto) |
1010 |
|
BB (mex) |
Ba2.mx |
mxBB |
HR BB |
BB/M |
BB.MX |
1011 |
|
BB- (mex) |
Ba3.mx |
mxBB- |
HR BB- |
BB-/M |
BB.MX(bajo) |
1012 |
|
B+ (mex) |
B1.mx |
mxB+ |
HR B+ |
B+/M |
B.MX(alto) |
1013 |
|
B (mex) |
B2.mx |
mxB |
HR B |
B/M |
B.MX |
1014 |
|
B- (mex) |
B3.mx |
mxB- |
HR B- |
B-/M |
B.MX(bajo) |
1015 |
|
CCC+ (mex) |
Caa1.mx |
mxCCC+ |
HR C+ |
|
CCC.MX(alto) |
1016 |
|
CCC (mex) |
Caa2.mx |
mxCCC |
|
|
CCC.MX |
1017 |
|
CCC- (mex) |
Caa3.mx |
mxCCC- |
|
|
CCC.MX(bajo) |
1018 |
|
CC (mex) |
Ca.mx |
mxCC |
HR C |
C/M |
CC.MX |
1019 |
|
C (mex) |
C.mx |
mxC |
HR C- |
|
C.MX |
1020 |
|
D (mex) |
|
mxD |
HR D |
D/M |
D.MX |
1021 |
|
Calificaciones Corto Plazo en Escala Local |
||||||
|
F1+ (mex) |
MX-1 |
mxA-1+ |
HR+1 |
1+/M |
R-1.MX(alto) |
1022 |
|
F1 (mex) |
MX-2 |
mxA-1 |
HR1 |
1/M |
R-1.MX(medio) |
1023 |
|
F2 (mex) |
MX-3 |
mxA-2 |
HR2 |
2/M |
R-1.MX(bajo) |
1024 |
|
F3 (mex) |
|
mxA-3 |
HR3 |
3/M |
R-2.MX - R-3.MX |
1025 |
|
B (mex) |
MX-4 |
mxB |
HR4 |
4/M |
R-4.MX - R-5.MX |
1026 |
|
C (mex) |
|
mxC |
HR5 |
D/M |
D.MX |
1027 |
|
Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Global |
||||||
|
AAA |
Aaa |
AAA |
HR AAA (G) |
|
AAA |
1028 |
|
AA+ |
Aa1 |
AA+ |
HR AA+ (G) |
|
AA(high) |
1029 |
|
AA |
Aa2 |
AA |
HR AA (G) |
|
AA |
1030 |
|
AA- |
Aa3 |
AA- |
HR AA- (G) |
|
AA(low) |
1031 |
|
A+ |
A1 |
A+ |
HR A+ (G) |
|
A(high) |
1032 |
|
A |
A2 |
A |
HR A (G) |
|
A |
1033 |
|
A- |
A3 |
A- |
HR A- (G) |
|
A(low) |
1034 |
|
BBB+ |
Baa1 |
BBB+ |
HR BBB+ (G) |
|
BBB(high) |
1035 |
|
BBB |
Baa2 |
BBB |
HR BBB (G) |
|
BBB |
1036 |
|
BBB- |
Baa3 |
BBB- |
HR BBB- (G) |
|
BBB(low) |
1037 |
|
BB+ |
Ba1 |
BB+ |
HR BB+ (G) |
|
BB(high) |
1038 |
|
BB |
Ba2 |
BB |
HR BB (G) |
|
BB |
1039 |
|
BB- |
Ba3 |
BB- |
HR BB- (G) |
|
BB(low) |
1040 |
|
B+ |
B1 |
B+ |
HR B+ (G) |
|
B(high) |
1041 |
|
B |
B2 |
B |
HR B (G) |
|
B |
1042 |
|
B- |
B3 |
B- |
HR B- (G) |
|
B(low) |
1043 |
|
CCC+ |
Caa1 |
CCC+ |
HR C+ (G) |
|
CCC(high) |
1044 |
|
CCC |
Caa2 |
CCC |
|
|
CCC |
1045 |
|
CCC- |
Caa3 |
CCC- |
|
|
CCC(low) |
1046 |
|
CC |
Ca |
CC |
HR C (G) |
|
CC |
1047 |
|
C |
C |
C |
HR C- (G) |
|
C |
1048 |
|
D |
D |
D |
HR D (G) |
|
D |
1049 |
|
Calificaciones Corto Plazo en Escala Global |
||||||
|
F1+ |
P-1 |
A-1+ |
HR+1 (G) |
|
R-1(high) |
1050 |
|
F1 |
|
A-1 |
HR1 (G) |
|
R-1(middle) |
1051 |
|
F2 |
P-2 |
A-2 |
HR2 (G) |
|
R-1(low) |
1052 |
|
F3 |
P-3 |
A-3 |
HR3 (G) |
|
R-2 - R-3 |
1053 |
|
B |
|
|
HR4 (G) |
|
R-4 - R-5 |
1054 |
|
C |
|
|
HR5 (G) |
|
D |
1055 |
|
Catálogo de Tipo de Garantía |
|
|
Identificador |
Descripción |
|
1 |
Garantía otorgada por la SIEFORE en operaciones con Instrumentos Financieros Derivados. |
|
2 |
Garantía recibida por la SIEFORE en operaciones con Instrumentos Financieros Derivados. |
|
Catálogo de Contrapartes |
||||
|
Identificador |
Descripción |
|
Identificador |
Descripción |
|
002001 |
Banco de México |
|
080029 |
Portfolio Investment Incorporated |
|
013001 |
Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa |
|
080030 |
Arka International, Corp. |
|
013004 |
Casa de Bolsa Santander Serfín |
|
080031 |
BBVA Bancomer Asset Management,Inc. |
|
013005 |
Scotia Inverlat, Casa de Bolsa |
|
080032 |
Banorte Asset Management,Inc. |
|
013006 |
HSBC Casa de Bolsa |
|
080033 |
Afin International Holdings,Inc. |
|
013007 |
GBM Grupo Bursátil Mexicano |
|
080034 |
Banorte I, LLC. |
|
013010 |
Casa de Bolsa BBVA-Bancomer |
|
080037 |
Invex International, S.A. |
|
013011 |
Multivalores Casa de Bolsa |
|
080038 |
Invex Worldwide, S.A. |
|
013012 |
Finamex Casa de Bolsa |
|
080041 |
Inbursa International, Inc. |
|
013013 |
IXE Casa de Bolsa |
|
080042 |
Inbursa Securities, Inc. |
|
013015 |
Interacciones Casa de Bolsa |
|
080043 |
IXE Holdings, Inc. |
|
013018 |
Casa de Bolsa Arka |
|
082004 |
Bancomer Oficina de Representación en La Habana, Cuba. |
|
013019 |
Value Casa de Bolsa |
|
082006 |
Bancomer Sucursal en Islas Caimán. |
|
013020 |
Actinver Casa de Bolsa |
|
082008 |
Banamex Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A. |
|
013021 |
Monex Casa de Bolsa |
|
082009 |
Banamex Agencia en Miami, Florida, E.U.A. |
|
013026 |
Vector Casa de Bolsa |
|
082010 |
Banamex Oficina de Representación en Dusseldorf, Alemania. |
|
013027 |
Casa de Bolsa Banorte |
|
082011 |
Banamex Oficina de Representación en Singapur, Singapur. |
|
013032 |
Valores Mexicanos Casa de Bolsa |
|
082012 |
Banamex Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina. |
|
013040 |
Inversora Bursátil Casa de Bolsa |
|
082013 |
Banamex Oficina de Representación en Bogotá, Colombia. |
|
013041 |
Invex Casa de Bolsa |
|
082014 |
Banamex Oficina de Representación en Taipei |
|
013104 |
ING Baring (México) Casa de Bolsa |
|
082016 |
Banamex Sucursal en Nassau, Bahamas. |
|
013105 |
Merrill Lynch México Casa de Bolsa |
|
082025 |
Internacional Agencia en Tucson, Arizona, E.U.A. |
|
013106 |
Deustche Securities Casa de Bolsa |
|
082027 |
Internacional Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina. |
|
013109 |
J.P. Morgan Casa de Bolsa |
|
082028 |
Internacional Oficina de Representación en Madrid, España. |
|
013114 |
Morgan Stanley México Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
|
082030 |
Internacional Sucursal en Islas Caimán |
|
013117 |
ABN Amro Securities (México) Casa de Bolsa |
|
082031 |
Mercantil del Norte Sucursal en Islas Caimán |
|
013118 |
Casa de Bolsa Credit Suisse México |
|
082035 |
Confia Oficina de Representación en Nueva York, N.Y., E.U.A. |
|
013119 |
Bank of America Securities, Casa de Bolsa |
|
082037 |
Cremi Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A. |
|
013120 |
UBS Casa de Bolsa |
|
082039 |
Bancrecer Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A. |
|
013121 |
Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
|
082042 |
Bco. Bilbao Vizcaya Agencia en Nueva York |
|
013122 |
Base Internacional Casa de Bolsa |
|
082043 |
Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Nueva York |
|
013123 |
Barclays Capital Casa de Bolsa |
|
082044 |
Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Londres, Inglaterra. |
|
013124 |
Intercam Casa de Bolsa |
|
082048 |
Banco Inbursa Sucursal en Islas Caimán |
|
013125 |
CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
|
082049 |
Bancomer Sucursal en Houston |
|
013126 |
BullTick Casa de Bolsa |
|
082050 |
Banamex Oficina de Representación en Londres, Inglaterra |
|
013127 |
Masari Casa de Bolsa, S.A. |
|
700000 |
Otros Bancos Extranjeros |
|
013129 |
Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
|
701000 |
ABN Amro Bank (Extranjero) |
|
013130 |
Goldman Sachs México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
|
701001 |
Abasis |
|
013131 |
BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
|
701002 |
American Express (Extranjero) |
|
016031 |
Monex Divisas, S.A. de C.V. |
|
701003 |
Banco Bilbao Vizcaya (Extranjero) |
|
016035 |
Central de Divisas Casa de Cambio |
|
701004 |
Banco Santander Central Hispano, S. A. (Extranjero) |
|
016040 |
Consultoría Internacional Casa de Cambio |
|
701005 |
Bank Of America (Extranjero) |
|
016041 |
Casa de Cambio Tiber |
|
701006 |
Bank Boston Na (Extranjero) |
|
016044 |
Eurofimex, Casa de Cambio |
|
701007 |
Bank Of Montreal (Extranjero) |
|
016067 |
Masari, Casa de Cambio |
|
701008 |
Bank Of New York (Extranjero) |
|
016240 |
Asesoría Cambiaria, Casa de Cambio |
|
701009 |
The Bank Of Nova Scotia (Extranjero) |
|
016408 |
B y B Casa de Cambio |
|
701010 |
Bank One (Extranjero) |
|
016419 |
Finamex Casa de Cambio |
|
701011 |
BNP Paribas (Extranjero) |
|
016507 |
Casa de Cambio Tamibe |
|
701012 |
Barclays Bank (Extranjero) |
|
016533 |
Casa de Cambio Majapara |
|
701013 |
Bear Stearns (Extranjero) |
|
016587 |
Sterling Casa de Cambio |
|
701014 |
Cargill Financial Service International (Extranjero) |
|
016629 |
Money Tron Casa de Cambio |
|
701015 |
Chase Manhattan Bank (Extranjero) |
|
016712 |
Intercam Casa de Cambio |
|
701016 |
Citi National Bank (Extranjero) |
|
016714 |
Order Express Casa de Cambio |
|
701017 |
Citibank (Extranjero) |
|
016715 |
Prodira, Casa de Cambio |
|
701018 |
Comerica Bank (Extranjero) |
|
016717 |
Imperial Casa de Cambio |
|
701019 |
Commerzbank (Extranjero) |
|
016718 |
Divisas San Jorge Casa de Cambio |
|
701020 |
Controladora Prosa |
|
016719 |
Unica Casa de Cambio |
|
701021 |
Credit Lyonnais (Extranjero) |
|
025001 |
Bolsa Mexicana de Valores |
|
701022 |
Credit Suisse (Extranjero) |
|
025002 |
S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores |
|
701023 |
Den Danske Bank (Extranjero) |
|
025007 |
MexDer, Mercado Mexicano de Derivados |
|
701024 |
Deutsche Bank (Extranjero) |
|
025013 |
Contraparte Central de Valores de México |
|
701025 |
Dresdner Bank Lateinamerika (Extranjero) |
|
025014 |
Flujos por pago de cupón o dividendo |
|
701026 |
Fortis Bank (Extranjero) |
|
037006 |
Banco Nacional de Comercio Exterior |
|
701027 |
Goldman Sachs and Co. (Extranjero) |
|
037009 |
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos |
|
701028 |
Hong Kong and Shanghai Banking (Extranjero) |
|
037019 |
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada |
|
701029 |
HSBC Investment Bank, P.L.C., London, England |
|
037135 |
Nacional Financiera |
|
701030 |
Indosuez International (Extranjero) |
|
037166 |
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros |
|
701031 |
ING Bank (Extranjero) |
|
037168 |
Sociedad Hipotecaria Federal |
|
701032 |
J.P. Morgan (Extranjero) |
|
040002 |
Banco Nacional de México |
|
701033 |
Lehman Brothers (Extranjero) |
|
040012 |
BBVA Bancomer |
|
701034 |
Merrill Lynch, N.Y. (Extranjero) |
|
040014 |
Banco Santander |
|
701035 |
Morgan Guaranty Trust N.Y. (Extranjero) |
|
040017 |
BBVA Bancomer Servicios |
|
701037 |
National Westminster Bank (Natwest) (Extranjero) |
|
040021 |
HSBC México |
|
701038 |
Republic National Bank (Extranjero) |
|
040022 |
GE Money Bank, GE Capital Grupo Financiero |
|
701039 |
Royal Bank Of Canada (Extranjero) |
|
040030 |
Banco del Bajío |
|
701040 |
Royal Bank Of Scotland, Londres (Extranjero) |
|
040032 |
Ixe Banco |
|
701041 |
Societe Generale (Extranjero) |
|
040036 |
Banco Inbursa |
|
701042 |
Solomon Brothers (Extranjero) |
|
040037 |
Banco Interacciones |
|
701043 |
Standard Bank London (Extranjero) |
|
040042 |
Banca Mifel |
|
701044 |
Standard Chartered Bank (Extranjero) |
|
040044 |
Scotiabank Inverlat |
|
701045 |
Swiss Bank Volksbank (Extranjero) |
|
040058 |
Banco Regional de Monterrey |
|
701046 |
The Toronto Dominion Bank (TD Bank) (Extranjero) |
|
040059 |
Banco Invex |
|
701047 |
UBS, A. G., Zurich, Switzerland (Extranjero) |
|
040060 |
Bansi |
|
701048 |
Union Bank (Extranjero) |
|
040062 |
Banca Afirme |
|
701049 |
Westdeutsche Landezbank Girozentrale (Extranjero) |
|
040072 |
Banco Mercantil del Norte |
|
701050 |
William Financial Services Limited (Extranjero) |
|
040102 |
The Royal Bank of Scotland México |
|
701051 |
CME (Chicago Mercantile Exchange) |
|
040103 |
American Express Bank (México) |
|
701052 |
LIFE (London International Financial Futures and Options Exchange) |
|
040106 |
Bank of America México |
|
701053 |
NYSE (New York Stock Exchange) |
|
040108 |
Bank of Tokyo-Mitsubishi (México) |
|
701054 |
Simex (Singapur Stock Exchange) |
|
040110 |
Banco J.P. Morgan |
|
701059 |
Chicago Board Options Exchange - Chicago |
|
040112 |
Banco Monex |
|
701060 |
Mid America Commodity Exchange - Chicago |
|
040113 |
Banco Ve por Más |
|
701061 |
Commodity Exchange Incorporated - New York |
|
040116 |
ING Bank (México) |
|
701062 |
Stanley Bank (Utah) (Extranjero) |
|
040124 |
Deutsche Bank México |
|
701119 |
Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) de Costa Rica (Extranjero) |
|
040126 |
Banco Credit Suisse México |
|
701121 |
Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex) (Extranjero) |
|
040127 |
Banco Azteca |
|
701275 |
Asigna, Compensación y Liquidación |
|
040128 |
Banco Autofin México |
|
701276 |
Chicago Board of Trade |
|
040129 |
Barclays Bank México |
|
701277 |
Credit Agricole Corp |
|
040130 |
Banco Compartamos |
|
701278 |
Credit Agricole Securities (USA), Inc |
|
040131 |
Banco Ahorro Famsa |
|
801150 |
Bank Morgan Stanley Ag |
|
040132 |
Banco Multiva |
|
801151 |
Smith Barney / Cgm Inc. |
|
040133 |
Banco Actinver |
|
801152 |
Citi Bank N.A. New York Officers |
|
040134 |
Banco Wal-Mart de México Adelante |
|
801153 |
Pershing Inc. |
|
040136 |
Banco Regional |
|
801154 |
Calyon Financial Inc. |
|
040137 |
BanCoppel |
|
801155 |
Morgan Stanley And Co. International Limited |
|
040138 |
Banco Amigo |
|
801156 |
Morgan Stanley And Co. Securities Limited |
|
040139 |
UBS Bank México |
|
801157 |
Segregación de Instrumentos |
|
040140 |
Banco Fácil |
|
801158 |
Segregación Inversa de Instrumentos |
|
040141 |
Volkswagen Bank |
|
801159 |
Reclasificaciones |
|
040142 |
El Banco Deuno |
|
801160 |
Acciones Propias |
|
040143 |
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple |
|
801161 |
Cortes Transversales |
|
040144 |
The Bank of New York Mellon (México) |
|
801162 |
Bank West |
|
040145 |
Banco Base |
|
801163 |
Bcpbank Canada |
|
046048 |
Citibank (Banamex USA) |
|
801164 |
Bridgewater Bank |
|
047005 |
Morgan Stanley and Company Limited |
|
801165 |
Canadian Imperial Bank Of Commerce |
|
076000 |
Otros Operadores |
|
801166 |
Canadian Tire Bank |
|
076001 |
Derfin |
|
801167 |
Canadian Western Bank |
|
076008 |
Stock & Price |
|
801168 |
Citizens Bank Of Canada |
|
076010 |
Scotia Inverlat Derivados |
|
801169 |
Cs Alterna Bank |
|
076014 |
García Macías, Araneda y Asociados GAMAA Derivados |
|
801170 |
Dundee Bank Of Canada |
|
076018 |
Servicios y Asesoramientos Financieros (Serafi) |
|
801171 |
First Nations Bank Of Canada |
|
076022 |
Darka |
|
801172 |
General Bank Of Canada |
|
076029 |
Grupo Especializado en Futuros y Otros Derivados |
|
801173 |
Laurentian Bank Of Canada |
|
076043 |
Timber Hill LLC. |
|
801174 |
Manulife Bank Of Canada |
|
076044 |
Enlace Derivados |
|
801175 |
National Bank Of Greece (Canada) |
|
076048 |
Intercam Derivados |
|
801176 |
Pacific & Western Bank Of Canada |
|
079001 |
Bancomer Holding-Islas Caimán |
|
801177 |
Wachovia Bank N.A. |
|
079003 |
Bancomer Transfer Services, Inc.-California, E.U.A. |
|
801178 |
Wells Fargo Bank N.A. |
|
079004 |
Bancomer Foreign Exchange, Inc-Delaware, E.U.A. |
|
801179 |
Us Bank N.A. |
|
079005 |
Intermex Holding, S.A.- Luxemburgo |
|
801180 |
Suntrust Bank |
|
079006 |
Euro-American Capital Corporation Limited.-Islas Caimán |
|
801181 |
Hsbc Bank Usa N.A. |
|
079009 |
Banamex Holding Co.- California, E.U.A. |
|
801182 |
Fia Card Svc N.A. |
|
079010 |
California Commerce Bank-California, E.U.A. |
|
801183 |
Regions Bank |
|
079012 |
Banamex-Accival Asset Management Ltd.- República de Irlanda |
|
801184 |
National City Bank |
|
079013 |
Banamex-Accival International Fund Plc.- República de Irlanda |
|
801185 |
Branch Bkg & TC |
|
079014 |
Serfin International Bank and Trust - Islas Caimán |
|
801186 |
State Street B&TC |
|
079015 |
Santander Serfin Funds Transfer, Inc., California, E.U.A. |
|
801187 |
Countrywide Bank N.A. |
|
079016 |
B.I. Financial Holdings Ltd.- Islas Caimán |
|
801188 |
Pnc Bank N.A. |
|
079017 |
B.I. Bank and Trust.- Islas Caimán |
|
801189 |
Keybank N.A. |
|
079018 |
B.I. Remitances Company.- Islas Caimán |
|
801190 |
Lasalle Bank N.A. |
|
079022 |
Bancomer Payment Services, Inc.- Delaware, E.U.A. |
|
801191 |
North Fork Bank |
|
079023 |
Bancomer Financial Services, Inc.- Delaware, E.U.A. |
|
801192 |
Manufacturers & Traders Tc |
|
079024 |
CMX International Bank and Trust.- Islas Caimán. |
|
801193 |
Bank Of The West |
|
079025 |
Nacional Financiera S.N.C. Nafinsa Holdings Corp. |
|
801194 |
Fifth Third Bank |
|
079026 |
Banco Nacional de México, S.A. Banamex USA Bancorp |
|
801195 |
Northern TC |
|
079027 |
BBVA Bancomer Financial Holdings Inc. |
|
801196 |
Goldman Sachs París |
|
079028 |
BBVA Bancomer USA |
|
801197 |
Citigroup Global Markets, INC |
|
079029 |
Dinero Express |
|
801198 |
Jefferies Group, LLC |
|
079030 |
Banorte USA Corporation |
|
801199 |
UBS Securities, LLC |
|
079031 |
INB Financial Corp. |
|
801200 |
Evercore, LLC |
|
079032 |
INB Delaware Corporation |
|
801201 |
GMP SECURITIES LLC (Griffiths McBurney) |
|
079033 |
Inter Nacional Bank |
|
801202 |
Santander USA |
|
080000 |
Otras Casas de Bolsa Extranjeras |
|
801203 |
CME Clearing |
|
080001 |
Acci Securities Incorporated |
|
801204 |
Barclays Capital, Inc |
|
080004 |
Afin Securities International Limited |
|
801205 |
BCP Securities, LLC |
|
080005 |
Arka Securities Incorporated |
|
801206 |
BTG Pactual US Capital, LLC |
|
080008 |
BBVA Bancomer Securities International Inc. |
|
801207 |
Bulltick, LLC |
|
080009 |
BBVA Bancomer Holdings Corporation |
|
801208 |
Santander Investment Securities, Inc |
|
080013 |
Vectormex Incorporated |
|
801209 |
Scotia Capital, Inc |
|
080014 |
Vectormex Global Advisors Incorporated |
|
900000 |
Otros mandatarios |
|
080015 |
Vectormex International Incorporated |
|
900001 |
Schroders Plc. |
|
080019 |
Valores Finamex Corporation, Inc. |
|
900002 |
Blackrock Inc. |
|
080020 |
Valores Finamex International Incorporated |
|
900003 |
Franklin Templeton Investment Management Ltd. |
|
080021 |
Finamex Securities Incorporated |
|
900004 |
Pioneer Investment Management Ltd. |
|
080022 |
Valores Finamex Limited |
|
900005 |
Nomura Holdings, Inc. |
|
080023 |
Interacciones Global Incorporated |
|
900006 |
Pioneer Investments Global Asset Management |
|
080024 |
Inter-Financial Services, Limited |
|
900007 |
Wellington Management Company LLP |
|
080025 |
Monex Securities Incorporated |
|
900008 |
Investec Asset Management |
|
080026 |
Invex Incorporated |
|
910000 |
Otras Bolsas de Derivados |
|
080027 |
GBM International Incorporated |
|
920000 |
Otros Socios Operadores |
|
080028 |
Foreign Holdings Ltd. |
|
930000 |
Otros Socios Liquidadores |
|
|
|
|
940000 |
Otras Cámaras de Compensación |
|
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO |
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.
Si la cantidad es negativa, se anotará el signo negativo en la 1ª posición de la izquierda, si la cantidad es positiva se anotará un CERO en la 1ª posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.
El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
8 La calificación de la contraparte, emisión o emisor se ubicará en alguna de cuatro calificaciones posibles, ésta clasificación es realizada por los Proveedores de Precios y será modificada por éstos conforme a sus procedimientos internos de clasificación y podrá ser diferente entre los diferentes Proveedores de Precios.
12 ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:
1 y 2: corresponden al prefijo del país
3: corresponde al identificador de región
4 al 9: corresponden al identificador del emisor
10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
13 CUSIP o “Committee on Uniform Securities Identification Procedures” o CINS “CUSIP International Numbering System”, el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
14 SEDOL o “Stock Exchange Daily Oficial List” es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
15 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas, en caso de no existir se anotará un CERO justificado a la izquierda.
16 Bloomberg Ticker será la clave que asigna Bloomberg al tipo de contrato o producto reportado. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
17 “Unique Trade Identifier” o “Unique Swap Identifier” es la clave única de operación asignada con propósitos de reporte regulatorio, a cada operación de derivados. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
(Continúa en la Tercera Sección)
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